Использование дивергенции MACD при открытии сделок на форексе

Конвергенция-дивергенция/схождение-расхождение скользящей средней (MACD) – технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем – является одним из самых популярных в торговле на форексе. Трейдеры ценят MACD за простоту в использовании и его гибкость, так как он может применяться и как индикатор тренда, и как индикатор импульса.

Дивергенция – один из самых популярных сетапов, которые можно увидеть с помощью гистограммы MACD, но к сожалению, ее применение не так часто приносит трейдерам хорошие плоды. Чтобы понять, как лучше использовать дивергенцию MACD в торговле, предлагаем рассмотреть  использование этого метода не только для входа в рынок, но и для определения точки выхода.

Индикатор MACD: Общая информация

Концепция, лежащая в основе MACD, довольно прямолинейна. По сути, индикатор высчитывает разницу между 26- и 12-дневными экспоненциальными скользящими средними валютного инструмента (EMA). При этом 12-дневная EMA, очевидно, быстрее, а 26-дневная – медленнее. Расчет значения скользящих средних основывается на ценах закрытия торгов за рассматриваемый период.

На графике MACD также отображена 9-дневная EMA, она выступает в роли сигнала к принятию решений о покупке или продаже. Индикатор MACD посылает “бычий” сигнал, в случае когда он находится выше своей 9-дневной EMA, если же он располагается ниже, от него исходит “медвежий” сигнал.

Гисторамма MACD визуально демонстрирует расположение MACD и 9-дневной EMA. Гисторамма положительна, когда MACD расположен выше 9-дневной EMA и отрицательна, когда наоборот. Если курс растет, гистограмма также увеличивается, так как ценовые колебания ускоряются, и падает, если ценовые колебания замедляются. Этот же принцип верен и в обратном направлении.

График 1 демонстрирует отличный пример гистораммы MACD в действии.

График 1: Гистограмма MACD

Гистограмма MACD образует новые минимумы по мере ускорения падения котировок. Кроме того, она реагирует на скорость ценовых колебаний, что объясняет, почему многие трейдеры используют ее для определения импульса. По сути, многие трейдеры чаще пользуются MACD для оценки силы ценового движения, а не для определения направленности тренда.

Использование дивергенции

Как упоминалось выше, использование дивергенции – классический вариант применения гистограммы MACD. Один из самых распространенных сетапов – поиск точек, где цена образует новый свинг-максимум или свинг-минимум, а гистограмма MACD – нет, что указывает на наличие дивергенции между ценой и импульсом.

График 2 иллюстрирует типичный пример торговли с использованием дивергенции.

График 2 Отрицательная дивергенция, гистограмма MACD

В правой части графика курс образует новый свинг-максимум, но на соответствующей части гистограммы MACD видно, что она не превысила предыдущий максимум 0,3307.( Впоследствии гистограмма достигла этого уровня, что видно в левой части графика). Дивергенция сигнализировала о том, что цена намеревается совершить разворот у нового максимума, что указывает на возможность открытия коротких позиций.

К сожалению, этот метод не всегда точен, и чаще всего, он дает ложные сигналы. Как правило, прежде чем совершить разворот, пара совершает ряд колебаний вверх/вниз, срывая стопы и вынуждая трейдеров закрывать позиции.

График 3 демонстрирует типичный ложный сигнал.

График 3 Ложный сигнал, посылаемый дивергенцией.

Сильную дивергенцию можно заметить в нижней правой части графика, у вертикальной линии. Позиции трейдеров, расположивших свои стопы у свинг-максимумов, закрылись до того, как пара развернулась в нужном направлении.

Одной из причин неудач при использовании этого сетапа является то, что трейдеры открывают позиции по сигналу MACD, но выходят с рынка, основываясь на колебании цены. Однако, если учесть, что гистограмма MACD – это производная цены, а не собственно цена, этот подход смешивает несмешиваемое.

Использование гистораммы MACD для входа и выхода

Чтобы разрешить эту проблему, трейдер может использовать гистограмму MACD как для входа в рынок, так и для выхода. Для этого при отрицательной дивергенции необходимо открывать короткие позиции частями в начале дивергенции и располагать стоп не у ближайшего предыдущего максимума, базируясь на цене, а завершать сделку тогда, когда максимум гистограммы MACD превышает предыдущий свинг-максимум, что указывает на ускорение импульса и ошибку в выборе позиции.

Если на гистограмме MACD не будет образован новый свинг-максимум, трейдер может нарастить первоначальную позицию, постепенно достигая более высокой средней цены на шорт.

При этом у валютных трейдеров есть уникальная возможность воспользоваться этой стратегией, и чем больше размер позиции, тем больше будет потенциальная прибыль при развороте цены. Более того, на форексе использование этой стратегии не ограничено масштабами позиций, и трейдеру не приходится волноваться по поводу цен.

По сути, эта стратегия требует от трейдера постепенного наращивания позиций, так как некоторое время курс будет двигаться в сторону, обратную выбранному направлению. Тем не менее, эта стратегия, как правило, не находит большого числа сторонников. Многие называют ее “аккумулированием потерь”. Тем не менее, в рассматриваемом случае есть логика: гистограмма MACD продемонстрировала дивергенцию, что указывает на затухание импульса и скорый разворот. Фактически, трейдер пытается воспользоваться кажущейся силой импульса и предстоящим снижением цены, о котором говорит MACD.

Таким образом, профессиональный трейдер, способный воспользоваться преимуществами фиксированных цен на форексе, правильно наращивая позиции, может справиться с временными потерями, пока цена не совершит разворот в нужную сторону.

График 4 иллюстрирует работу стратегии.

График 4 На графике видно, что курс образует последовательные максимумы, тогда как гистограмма MACD – нет, что указывает на скорое снижение цены. Наращивая короткие позиции, трейдер выходит на хорошую прибыль, так как после финальной точки дивергенции пара все же совершает разворот.

Заключение

Торговлю на рынках сложно ограничить рамками каких-то правил. Слепо доверяя ряду правил, как, например, отказываясь от постепенного наращивания убыточных позиций, трейдеры не замечают, как лишают себя возможности получить экстраординарную прибыль.

Тем не менее, не стоит забывать о том, что прежде чем нарушать правила, необходимо понять, зачем это делается, выработать четкий и ясный подход. В случае с гистограммой MACD, торговля на индикаторе, а не на цене позволяет заново взглянуть на такое древнее явление, как дивергенция. Применение этой методики на форексе, где возможно постепенное наращивание позиций, звучит еще более интригующе.