Как “поступить правильно” при торговле на пробое

Зачастую принятие правильного решения – самая сложная задача. Это правило распространяется и на торговлю на валютном рынке. Для большинства трейдеров крайне сложно вести торги, покупая на максимумах и продавая на минимумах, то есть открывать сделки против тренда. Ведь с самого начала нам втолковывается совершенно другая логика: извлекать выгоду, покупая “дешево” и продавая “дорого”. Именно поэтому основная часть трейдеров предпочитает открывать сделки на разворотах, хотя и заявляет о своей приверженности торгам по тренду. Несмотря на потенциальную прибыльность, подобная стратегия иногда напоминает сизифов труд, особенно когда цена непреклонно продолжает движение в одном направлении, формируя лишь временные минимумы и максимумы.

Многие трейдеры открывают сделки накануне пробоя крайне неохотно, потому что опасаются не успеть зафиксировать прибыль до стремительного разворота. Как же торговать на пробоях с уверенностью и успешно? Принцип “поступай правильно” создан как раз для разрешения такого рода трудностей.  Он говорит открывать сделки тогда, когда прочно укоренившиеся правила возражают против этого. Также он позволяет трейдеру оказаться на правильной стороне тренда, в то время как другие трейдеры бездействуют в ожидании разворота.

“Поступай правильно”

Стратегия “поступай правильно” предполагает, что на фоне усиления основного импульса “ловцы” максимумов и минимумов уходят с рынка. Это приводит к массовому закрытию позиций и позволяет трейдеру получить прибыль в течение очень короткого промежутка времени после открытия позиции.

В стратегии “поступай правильно” используется редкий для форекса индикатор, получивший название индекса товарного канала (англ. commodity channel index, CCI). Индекс был разработан Дональдом Ламбертом (Donald Lambert) в 1980 г и изначально использовался в решении технических проблем относительно сигналов. Индекс CCI измеряет отклонения цены валютной пары от статистического среднего значения. В этом смысле индекс товарного канала является очень хорошей и чувствительной мерой величины импульса и позволяет отобрать лишь наиболее оптимальные для заявленной стратегии точки входа на рынок.

Если не углубляться в математические расчеты, то CCI – это свободный осциллятор, указывающий на состояние перекупленности (значение выше +100) и перепроданности (значение ниже -100). Однако в наших целях данные уровни будут считаться триггерами, поскольку мы отклоняемся от традиционной трактовки индекса CCI. Совершать покупки рекомендуется, если пара фиксирует новый максимум выше отметки +100, а продавать предпочтительнее, когда образуется новый минимум ниже -100. Применяя стратегию “поступай правильно”, мы ищем новые резкие скачки в силе импульса, которые с большой доле вероятности могут взывать движение валютной пары выше или ниже. Аналогично движущемуся телу, которое будет продолжать движение, пока оно не прекратиться под действием силы противодействия, новые максимумы и минимумы в индексе CCI будут подталкивать валюту дальше в выбранном парой направлении, пока новые цены в конце концов не остановят рост или падение.

Правила по открытию длинных позиций

1) Устанавливаем индикатор CCI  на дневном или часовом графике со стандартным параметром 20;

2) Необходимо отметить момент, когда в последний раз индикатор CCI фиксировал значение выше +100, после чего опускался ниже +100;

3) Измеряем и записываем величину пика индикатора CCI;

4) Если индикатор CCI снова находится выше +100 и если его значение превышает предыдущий пик, то открываем длинные позиции на уровне закрытия свечи;

5) Находим минимум свечи и используем значение в качестве стоп-лосса;

6) Если позиция окупается на величину первоначального стопа, следует закрыть половину позиции (продать) и переместить стоп-лосс  в зону безубыточности;

7) Фиксируем прибыль по остатку, когда позиция в два раза превысит величину стоп-лосса.

Правила по открытию коротких позиций

1) Устанавливаем индикатор CCI  на дневном или часовом графике со стандартным параметром 20;

2) Необходимо отметить момент, когда в последний индикатор CCI фиксировал значение ниже -100 накануне роста выше зоны -100;

3) Измеряем и записываем величину пика индикатора CCI;

4) Если индикатор CCI снова оказывается ниже отметки -100 и превосходит предыдущий минимум, открываем короткие позиции на уровне закрытия свечи;

5) Находим максимум свечи и используем значение в качестве стоп-лосса;

6) Если позиция окупается на величину первоначального стопа, необходимо закрыть половину позиции и сдвинуть стоп-лосс по остатку в зону безубыточности;

7) Когда позиция в два раза превысит величину стопа, фиксируем прибыль.

Стратегия на базе индекса CCI для более длинных временных периодов

На дневном графике движения пары EUR/USD (Рисунок 1) видно, что предыдущий максимум выше отметки +100  был зафиксирован 5 сентября 2005 г, когда индекс CCI достиг уровня 130. Через 3 месяца, 13 декабря 2005 г, значение CCI превышает данную отметку.

В течение этого времени пара EUR/USD демонстрирует сильное падение, фиксируя множество ложных пробоев вверх, которые терпят неудачу сразу же, как только появляются на графике. Однако 13 декабря 2005 г индекс CCI добрался до отметки 162,61. Сразу же были открыты длинные позиции на уровне закрытия свечи 1,1945, а минимум свечи 1,1906 послужил стоп-лоссом. Первоначальная цель составляла 100% риска, или приблизительно 40 пунктов. Когда цена достигла 1,1985, была закрыта половина позиции, а прибыль по остатку была зафиксирована на 1,2035 (в 2 раза превышает величину риска). Общее соотношение прибыли к риску составило 1,5:1. Это значит, если вероятность положительного развития событий составит всего 50%, то уровень ожиданий от применяемой стратегии все равно будет положительным. Также следует отметить, что получить прибыль от сделки удалось меньше чем за 24 часа, поскольку сила импульса сделала позицию прибыльной очень быстро.

Рисунок 1: Дневной график движения пары EUR/USD. Стратегия “поступай правильно” на базе индекса CCI

Тем, кто не желает ждать целый квартал, можно использовать часовые графики, поскольку на них возможности для применения стратегии “поступай правильно” появляются чаще, чем на дневных. Подобная тактика до сих пор не стала распространенной, в чем и заключается ее сила. Здесь действует правило “чем реже – тем лучше”.

На Рисунке 2 изображен часовой график движения пары EUR/USD в период между 24 и 26 марта 2006 г. 24 марта в 13.00 индекс CCI по паре EUR/USD образовал максимум на 142,96, а 28 марта в 4.00 добрался до более высокой отметки 184,72. В этом случае длинные позиции по EUR/USD были открыты на уровне закрытия свечи (1,2063). Стоп-ордер расположился на 1,2027 (минимум свечи).

В течение нескольких часов пара EUR/USD демонстрировала консолидацию, а затем в 9.00 направилась вверх к первой цели на 1,2103.  После фиксации прибыли по половине позиции стоп-лосс переставляется в зону безубыточности и срабатывает несколько часов спустя. Итоговая прибыль составила 40 пипсов. Как говорится, лучше что-то, чем ничего. В любом случае удивительно, сколько возможностей для заработка предоставляет рынок.

Рисунок 2: Часовой график движения пары EUR/USD. Стратегия “поступай правильно” на базе индекса CCI

Стратегия на базе индекса CCI для более коротких временных периодов

На рисунке 3 изображен принцип открытия коротких позиций на примере пары USD/CHF. Подход противоположен описанному выше. 11 октября 2004 г индекс CCI опустился до минимума -131,05. 14 октября был зафиксирован более низкий минимум на -133,68. Короткие позиции от 1,2445 (уровень закрытия свечи) со стоп-лоссом на 1,2545 (максимум свечи) принесли прибыль на 1,2345, когда через 2 дня рынок достиг первоначальной цели. Торги продолжились с участием оставшейся половины позиции, а стоп сместился в зону безубыточности. Вторая цель оказалась достигнута 19 октября, всего через 5 дней после открытие позиции.

Общая прибыль по сделке – 300 пунктов. Общий риск составил всего 200 пунктов, которыми и не пришлось бы пожертвовать, поскольку нисходящий импульс уверенно толкал цену вниз. Ключ к успеху кроется в высокой вероятности прибыли, именно этим и выделяется стратегия “поступай правильно”.

Рисунок 3: Дневной график движения пары USD/CHF. Стратегия “поступай правильно” на базе индекса CCI

На Рисунке 4 изображена еще одна краткосрочная сделка, на этом раз с участием пары EUR/JPY. 21 марта 2006 г в 21.00 индекс CCI по паре EUR/JPY опустился ниже -100 до отметки -115,19. Через 5 дней 26 марта в 20.00 были созданы все предпосылки для использования стратегии “поступай правильно”. Индекс CCI опустился до минимума -133,68, после чего были открыты короткие позиции на уровне закрытия свечи (140,79). Поскольку свеча на часовом графике оказалась очень длинной, пришлось поставить стоп на отметке 141,51, то есть рискнуть 74 пунктами.

Многие трейдеры в тот момент побоялись бы выйти на рынок с целью продажи, полагая, что падение пары уже закончилось. Однако стратегия “поступай правильно” не подвела. Курс EUR/JPY некоторое время консолидировался, после чего продолжил движение вниз. Менее чем через 24 часа пара EUR/JPY достигла первой цели, что позволило заработать 74 пункта. Стоп-лосс снова был сдвинут в зону безубыточности. Однако пара образовала минимум и стала набирать позиции, что вызвало срабатывание стопа. И хотя вторая цель так и не была достигнута, общая прибыль по сделке составила 74 пункта, а капитал остался в полной сохранности.

Рисунок 4: Часовой график движения пары EUR/JPY. Стратегия “поступай правильно” на базе индекса CCI

Когда стратегия “поступай правильно” не работает

Рисунок 5 иллюстрирует случай, когда сделка может обернуться против трейдера, если участник рынка пренебрегает стоп-лоссами. Как известно, стратегия “поступай правильно” основывается на силе импульса, что позволяет получать прибыль. Однако если импульс остается нереализованным, появляются сигналы того, что вот-вот может произойти разворот тренда.  Рассмотрим данный случай на примере пары AUD/USD. 2 мая 2006 г в 22.00 индекс CCI образовал краткосрочный максимум на 132,58. 4 мая в 11.00 был зафиксирован новый максимум 149,44, указывающий на открытие длинной позиции от 0,7721. Стоп размещается на 0,7709, однако срабатывает в течение часа. Пара AUD/USD быстро сменила направление движения и вместо роста продемонстрировала падение. В итоге котировки опустились до минимума 0,7675. Если бы трейдер не разместил стоп-лосс 12-ю пунктами ниже, как предписывает правило, убытки могли бы быть колоссальными. Именно поэтому при использовании стратегии “поступай правильно” важно помнить ключевое правило: «Либо я прав, либо я вне рынка!»

Рисунок 5: Часовой график движения пары AUD/USD. Стратегия “поступай правильно” на базе индекса CCI

Заключение

Стратегия “поступай правильно” позволяет трейдерам уверенно торговать на пробоях и добиваться успеха. Опираясь на индекс CCI, можно использовать выгодные возможности, в то время как остальные выжидают разворота тренда. Тем не менее стать настоящим помощником описанная стратегия может только в том случае, если усердная расстановка стопов защищает от излишних убытков, когда пара оказывается не в состоянии реализовать ожидаемый импульс.