Торговая стратегия «тигра»: Как использовать долгосрочные графики для краткосрочных валютных сделок

Зачастую трейдеры, которые занимаются акциями, вносят разнообразие в свой инвестиционный портфель и вкладывают деньги в сделки с валютами. Это позволяет воспользоваться невероятными возможностями, которые сейчас предлагает валютный рынок. И хотя при торговле акциями обычно прибегают к другим видам анализа, между двумя классами активов есть немало общего. Именно поэтому привыкшему к акциям трейдеру будет достаточно легко адаптироваться к торговле валютой. «Тигровая» стратегия (англ. tiger trading), в основном, относится к свинговой торговле, когда позиция удерживается на протяжении многих дней и недель, однако ее можно применять к более длинным промежуткам времени, ровно столько, пока сделка приносит прибыль.

Почему тигр?

Черты, присущие отдельным животным зачастую очень удобно использовать для точного описания торгового поведения трейдеров. Вспомнить хотя бы “быков” и “медведей”, которые зарабатывают на валютном рынке. Так какое отношение ко всему этому имеет тигр? В природе тигр является превосходным охотником, который обладает пресловутым кошачьим терпением. Он легко может спокойно сидеть в ожидании того момента, когда вероятность успешного прыжка максимально высока. Если трейдер обладает схожими персональными качествам, то “тигровая” манера поведения может стать очень прибыльной.

Что такое долгосрочный график?

Для того чтобы стать “тигром”, инвестору необходимо организовать свое рабочее пространство так, чтобы видеть удачные возможности для ведения торгов на расстоянии, то есть заранее. Для того чтобы получить общий обзор рынка и текущих трендов, надо воспользоваться недельным графиком. Для трейдеров, которые привыкли иметь дело с акциями, недельный график может показаться достаточно краткосрочным по сравнению с месячным (или даже годовым). Тем не менее, на рынке форекс недельные графики считаются долгосрочными.

Что особенного в недельном графике?

Недельный график на форексе – это единственный временной интервал, по истечении которого виден реальный уровень закрытия торгов. Валютные рынки закрываются в пятницу в 17.00 по восточному поясному времени (22.00 GMT), а открываются в 17.00 в воскресенье. По факту дневные графики фиксируются непрерывно. При этом устанавливается время расчета, которое зависит от часового пояса, выбранного для торгов рынка. К примеру, торговые площадки в Нью-Йорке начинают работу в воскресенье в 17.00 по местному времени. На следующий день Нью-Йоркская биржа закрывается в 17.00 для проведения расчетов, а уже через минуту вновь открывает двери, и торги продолжаются. Перерыва на ночь не происходит, поскольку сразу после окончания американской сессии стартуют торговые площадки в Австралии. Таким образом, рынок форекс функционирует 24 часа в сутки, пока в пятницу в 17.00 не прозвучит “финальный звонок”.

Недельный график (см. Рисунок 1) позволяет “установить границы дозволенного”, будь то линия тренда, уровни Фибоначчи, линия Ганна, двойная вершина или двойное дно и так далее. Данные линии обычно намечаются на недельном максимуме или минимуме, а также по итогам закрытия торгов. Это позволит определить настроенность долгосрочных трейдеров. Поскольку обычно это позиционные трейдеры, заинтересованные в возможностях “керри трейд” и склонные к открытию больших позиций, то они могут оказывать вполне ощутимое влияние на направление движения рынка.

Так, зачастую у уровней Фибоначчи происходит разворот тренда. Не важно, является ли подобное поведение естественным законом, которому подчиняется форекс, или просто слишком много трейдеров уделяют внимание данным уровням и, как следствие, открывают сделки в обратном направлении.

Общий обзор

Для “тигра” более длительный период времени важнее, чем более короткий период времени. Другими словами сигналы недельного графика превосходят по значимости сигналы дневного графика. Цены на графиках с меньшим временным промежутком могут колебаться и создавать дополнительные сигналы для входа на рынок и выхода. При этом долгосрочный тренд остается неизменным. Тем не менее, если график с более длительным периодом времени указывает на приближение к потенциальной точке разворота тренда, необходимо обратиться к графику с меньшим периодом времени. В этом случае  сигналы краткосрочного графика помогут определить силу импульса и успешность разворота, на который указывает долгосрочный график.

Без лишних сложностей

Теперь берется график движения выбранной валютной пары в недельном периоде (см. Рисунок 2) и дневном периоде (см. Рисунок 3). На обоих графиках добавляется индикатор RSI (индекс относительной силы) с интервалом в 2 периода. Также добавляют три простые скользящие средние по 20 периодов. Первая из них устанавливается на 20, но рассчитывается по максимумам. Вторая простая скользящая средняя рассчитывается по минимумам, а третья – по итоговой цене, или цене закрытия торгов. Индикатор RSI служит фильтром и помогает определить моменты для покупки и продажи. Линии равновесия указывают на наличие тренда и показывают степень отклонения цены от тренда к экстремумам. Главное, чтобы программное обеспечение позволяло задать подобные настройки.

Понимание основных драйверов

При торговле, например, парой EUR/USD, важно следить за выступлениями главы ЕЦБ. Это позволит определить, насколько велика вероятность изменения процентных ставок в еврозоне. Если ставки в США остаются низкими, а ЕЦБ придерживается “агрессивного” взгляда на темпы роста инфляции, то предпочтительнее открывать длинные позиции по EUR/USD.

Особенности характера “тигра”

Помните, что индивидуальность “тигра” заключается в кошачьем терпении? Поэтому надо быть готовым к длительному ожиданию подходящего момента, когда все “звезды сойдутся вместе”: либо цена подойдет к важной точке разворота тренда, либо тренд вернется назад к точке равновесия. В этих случаях можно совершить сделку по наиболее выгодной цене. Как только данные факторы стали очевидны, самое время “выпускать коготки”.

Как “тигр” ведет торговлю

Сначала рассмотрим недельный график движения индекса доллара (DXY). Это позволит определить, происходит ли формирование какой-либо модели, или цена приближается к линии тренда, или к поддержке Фибоначчи, или к линии сопротивления. На Рисунке 1 изображен недельный график DXY, который поможет оценить общий настрой трейдеров по отношению к доллару. Цена приближается к “двойной вершине”. Поскольку индекс доллара показывает отношение американской валюты к корзине из 6 основных валют, то с помощью графика можно быстро оценить, насколько доллара силен или слаб на данный момент.

Рисунок 1: Недельный график индекса доллара

На рынках возможна слишком бурная реакция

Иногда рынки могут отреагировать (и реагируют) слишком бурно, поскольку эмоциональность трейдеров “берет верх”. В результате, цена отклоняется от точки равновесия до тех пор, пока не будет достигнут экстремум. Со временем  произойдет обратное движение, по принципу маятника. Подобные колебания в сторону от середины называются волатильностью. Именно она и позволяет “тигру” сделать победный “прыжок”.

Поиск недельного сетапа

Благодаря просмотру позиций всех основных валют обнаруживается, что на недельном графике EUR/USD (Рисунок 2) пара приближается к расширению Фибоначчи 127,6. Можно сделать вывод, что одновременное образование “двойной вершины” на одном графике и приближение к поддержке Фибоначчи на другом представляет собой хорошую возможность для открытия прибыльной сделки по паре EUR/USD.

Рисунок 2: Недельный график движения пары EUR/USD

Дневной график дает сигнал для входа на рынок

Как только на горизонте появилась возможность для открытия выгодной позиции, необходимо переключиться на дневной график EUR/USD (Рисунок 3). Здесь можно детально понаблюдать, что происходит с парой при приближении к расширению 127,6. Также важно проследить, сможет ли индикатор RSI достигнуть уровня 5%, что будет означать сильную перепроданность рынка и приближение к  экстремуму. Более того, некоторые аналитики считают, что евро может сравняться с долларом, поэтому общий настрой на рынке предполагает короткие позиции по EUR.

Рисунок 3: Дневной график движения пары EUR/USD

Свечной график

На этом этапе важно отслеживать движение цены у линии Фибоначчи 127, чтобы определить, какой тип свечной модели формируется. Обычно образование таких графических моделей как молот, волчок или дожи указывает на изменение настроений на рынке.

Рассчитываем шансы на “победу”

Формирование “двойной вершины” на графике DXY, приближение цены на недельном графике EUR/USD к расширению Фибоначчи 127,6, положение индикатора RSI у отметки 5% в сочетании с образованием “волчка” на дневном графике говорят о потенциальной сделке (см. Рисунок 4). Размещаем ордер на покупку EUR/USD, если цена превысит максимум “волчка” на 1,2015. При срабатывании стоп-лосс размещается на 1,1870.

Риск равняется 140 пипсам. Цена одного пипса при размещении стандартного лота в 100000 составляет 10 долл. Соответственно, в пересчете на долларовый эквивалент трейдер рискует 1400 долларами. Важно, чтобы риск не превышал 2% от размера торгового капитала. Другими словами, в данном случае на счету следует иметь не менее 70000 долл, иначе использовать лучше мини-лоты.

Рисунок 4: Точка входа на рынок на дневном графике движения EUR/USD

На Рисунке 4 видно, что пара EUR/USD движется до отметки 1,3200, не подавая признаков фактической коррекции или потенциального разворота тренда. Тем не менее, трейдер уже видит возможность не закрывать сделку, и даже добавить к ней, ведь цена отодвигается к нижней границе канала равновесия. Трейлинг-стоп, размещенный ниже канала, закроет позицию при достижении ценой данного уровня. В качестве альтернативы трейлинг-стоп можно настроить так, чтобы закрывалось только 50% позиции, а оставшаяся половина продолжала быть открытой до тех пор, пока сделка приносит прибыль.

Стоимость приведенной в качестве примера сделки составляет около 1200 пипсов, или 12000 долл (на один стандартный лот). Отношение прибыли к риску равняется 1200/140, или 8,57 раз, а это достойно внимания и терпения “тигра”. Сумма гарантийного депозита (маржи) составляет приблизительно 1200 долл, а рентабельность инвестиции – 12000/1200, или 1000%.

Заключение

Тактика “тигра” лучше походит тем, кто обладает большим терпением. Путь рынок сам создаст возможность для успешной сделки, чем вы потратите силы и время в погоне за прибылью. Однако даже если сделка оказалась нереализованной, не стоит расстраиваться, ведь другая возможность не заставит себя долго ждать. Остается только сидеть и терпеливо выжидать подходящего случая, но при этом помнить, что “удача сопутствует хорошо подготовленным”.