Анализ зон контроля валютной пары USD/CAD на 28 июля 2014 года

Движение прошедшей недели уложилось в рамки приоритетной модели, которая продолжила формирование восходящего паттерна. Закрытие торговли в прошедшую пятницу произошло выше максимума предыдущей недели, что говорит о восходящем приоритете на начало текущей недели. Важным целевым уровнем роста является значимая отметка 1.0823, на которой были определяющие всплески активности крупных игроков. Дважды в мае этого года на текущем уровне появлялся значительный спрос, который позволял курсу расти на 1% и более. В июне на этой же отметке можно было видеть резкий всплеск активности продавцов, который привел к падению на 1.5% и более. Из вышесказанного можно сделать вывод, что указанный уровень станет определяющим при построении дальнейшей структуры восходящего движения. На сегодняшний день можно сделать вывод, что остановка и удержание цены ниже 1.0823 даст возможность получить выгодные цены на продажу, тогда как пробой и закрепление выше откроют путь к дальнейшему росту вплоть до отметки 1.0868.

Приоритетная среднесрочная модель

 

Смотреть полное изображениеАльтернативная модель вступит в силу в случае, если курс пробьет и закрепится выше уровня 1.0823 в течение одной торговой сессии. Важно понимать, что нахождение цены в диапазоне месячной КЗ 1.0868-1.0768 позволяет предполагать образование разворотной модели с большой долей вероятности. Математическое ожидание длинных сделок резко падает, что не дает возможность рассматривать их в качестве приоритетных. Приближение экспирационной недели также позволяет говорить о том, что повышение волатильности может стать причиной резкого нарушения текущей структуры.

С точки зрения внутридневных колебаний необходимо отметить тот факт, что цена достигла недельной КЗ 1.0818-1.0805, образованной от двухнедельного минимума. Это позволяет говорить, как и в случае со среднесрочным уровнем предложения, о высокой вероятности остановки цены на текущих уровнях и давления на него со стороны крупных игроков. Движение прошедшей пятницы было столь сильным, что позволило реализовать недельную модель в течение суток, однако, достижение столь важного пересечения определяющей зоны и среднесрочного уровня сопротивления должно повлиять на дальнейшее построение приоритетной модели.

Приоритетная внутридневная модель

 

Смотреть полное изображение
И внутридневная и среднесрочная ситуации способствуют образованию разворотного паттерна уже с текущих уровней. Нахождение цены в пределах месячной КЗ увеличивает вероятность развития контр-динамики и позволяет говорить о высоком математическом ожидании коротких сделок, в случае получения выгодных цен на продажу. Отмена текущей приоритетной модели произойдет при условии пробоя и закрепления выше уровня 1.0823.

---

Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.

С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков