Опережая события

   Джеф Купер является профессиональным трейдером. Дипломированный специалист Нью-Йоркского Университета, он также является автором книг “Торговля на рывке и основном направлении”, “Торговля на рывке и основном направлении 2” и “Лекции по рывку и основному направлению”, а также всестороннего видео-курса “Джеф Купер по доминированию при дневной торговле на рынках”.

   Многие читатели знакомы с моими книгами по “Рывку и основному направлению”, которые объясняют мою краткосрочную методику торговли. Большинство трейдеров удивлены, обнаружив, что, несмотря на мою концентрацию на краткосрочных (от нескольких часов до нескольких дней) временных масштабах, я трачу значительное время, анализируя большую картинку. Исходя из моего опыта, взрывчатые движения цены обычно не происходят внезапно; часто (хотя не всегда) существуют определенные ключевые знаки, которые будут информировать нас, чтобы мы могли воспользоваться ситуацией. Некоторые из этих ключевых знаков могут быть найдены при изучении ценовых моделей, временных моделей или циклического анализа, изучения объема, идентификация ценовых октав на графике Ганна “Квадрата Девяти”, так же как и теории Линий Тренда.

   Изучение изменчивости также может предложить определенные ключевые знаки относительно вероятности неизбежного взрыва в цене. Иногда, конечно, без некоторого знания вышеперечисленной основы движения рыночных курсов, лишь изучение изменчивости не даст вам ключевых знаков относительно направления наклона изменчивости. И конечно, как говорится “важно постараться сесть в поезд прежде, чем он отойдет от станции”. Как сказал один из моих кумиров, легендарный трейдер Бернард Барух, “Успешная спекуляция подобна предвосхищению событий”.

   Как говорил В.Д.Ганн, “Используйте все инструменты, все время”. Конечно, если вы не знаете, как соединить технические части вместе, и согласовывать это соединение между собой, то большее количество инструментов, которые вы будете использовать, просто погубит вас. Для цели определения взрывчатого состояния ниже на графике “DOX”, мы собираемся сосредоточиться на том, как переход от большой картинки к краткосрочному масштабу и использование нескольких простых инструментов позволило за один день заработать 10%-ую прибыль. Если вам удастся сделать это достаточно много раз, то предложенное волшебное сочетание временных форматов и технических инструментов сделает вас более богатым, чем вы когда-либо мечтали.

   Как я уже ссылался выше, один из ключевых моментов для идентификации большего, чем среднее, движения цен заключается не только в правильной интерпретации краткосрочной динамики цен, но также и информация, полученная от большой картинки. Другими словами, краткосрочный масштаб не существует отдельно – он происходит от колебаний, сформированных и определенных силами большой рыночной картины. Представьте себя, сидящим на краю совершенно спокойного озера, опустив свои ноги в воду. Маленький самолет летит вверху, с которого в середину озера брошен большой камень. Через десять минут, рябь на поверхности достигнет ваших ног. Первоначальная сила была приведена в движение и, в итоге, был получен результат. Но на это потребовалось определенное время.

   К сожалению, на рынках всегда существует два колебания или два тренда, которые работают одновременно – основной и вторичный тренд. Сильно похоже на главный и меньший аккорды в музыке, перетягивание каната между этими двумя трендами определяет, какой наклон будет доминировать, по мере того, как цена движется слева направо по графику. Как и в музыке, на рынках вы должны схватить ощущение целой части прежде, чем обращать внимание на то, верно ли звучит какая-нибудь отдельная мелодия. Только ощущение целой части покажет основной тон и ритм движения, будь то на Уолл-стрит или в Линкольн-холле. Как трейдеры, мы играем ноту за нотой, но только в контексте большей структуры может быть достигнута гармония.

   Ободрительным моментом для трейдеров может служить то, что как и в музыке, в торговле существуют паузы и модели, которые повторяются. Часто, но не всегда, существует симметрия на рынках и ожидания, что это повторение рыночного поведения произойдет. Давайте посмотрим на пример перехода от большой рыночной картины к краткосрочной картинке.

   Обратите внимание, как убедительный прорыв с ГЭПом вниз (а) ниже 50-дневной МА зеркально отражается сигналом покупки, поданным убедительным закрытием выше 50-дневной МА 15-го ноября (b).

   14-го июня (a), “DOX” сделал ГЭП вниз, подтверждая неудачное тестирование вершины и в процессе этого, прорвав вниз графическую модель “треугольник”. Прорыв дает нам точку, через которую мы можем провести нижнюю сторону канала.

   Исходя из моего опыта, часто первая сильная коррекция является серединой движения. Если вы возьмете максимальную цену в июне – 66.50 и минимальную цену 3 октября – 24, то получите диапазон в 42.50 пунктов. Половина этого диапазона составляет 21.25 пункта. Вычитая это значение из максимума на 66.50, вы получаете середину – 45.25. Взгляните на график и вы увидите, что на 45.25 показано увеличение изменчивости, которое отмечает середину окончательного снижения (d). Конечно, нет никакого способа, чтобы в этой точке установить, каким фактически будет минимум. Однако, предполагая, что 45 может быть серединой движения, можно получить проектируемую минимальную точку. Как неоднократно говорил Ганн, “… как выше, так и ниже”. Так же, как было тестирование максимума в июне, что в последствии привело к прорыву треугольника и последующему движению к минимуму 3-го октября на 24, произошло успешное тестирование 31-го октября (пункт (a) на графике ниже).

   Важно обратить внимание на два элемента в этой точке на графике: 1) от максимума 5-го июня до минимума 3-го октября прошло почти 120 календарных дней, одна треть года и важная точка перегиба в анализе Ганна для поиска потенциального поворотного момента. Именно это ценовое проектирование и отсчет времени помещают “DOX” в поле нашего зрения. 2) Важно, что тестирование 31-го октября происходит после прорыва “DOX” выше нисходящего параллельного канала 11-го октября (см. первый график).

   “Как выше, так и ниже”. Треугольник внизу движения почти зеркально отражает треугольник на вершине. 31 октября было успешное тестирование минимума (а), произошедшее после прорыва нисходящего канала. Ключом для входа было успешное повышение через опорную точку 15 ноября (b).

   15-го ноября “DOX” подает многократные сигналы покупки. Мало того, что цена прорывается выше треугольника, но она также благополучно преодолевает опорную точку (b), что и служит сигналом покупки, поскольку она впервые закрывается выше 50-дневной МА, начиная с прорыва с ГЭПом вниз в июне. Как вы знаете, многократные сигналы имеют тенденцию предоставлять лучшее соотношение доходности к риску и неоднократно порождать взрывчатые движения.

   Несмотря на тот факт, что рыночные индексы, во главе с декабрьскими фьючерсами S&P сделали в первый час 16-го ноября максимум и в основном после этого развивали тренд вниз на утренней сессии, “DOX” продолжал повышаться. После первого отката в 11:30 (пункт (a) на графике ниже) “DOX” показал сильную внутри-дневную относительную силу, или правильную интерпретацию, когда данный рыночный инструмент, невзирая на общее настроение рынка, продолжал следовать к новому внутри-дневному максимуму. Это установило день с надежной тенденцией, поскольку “DOX” продолжил движение вверх, ведя к твердой прибыли.

   (а) тестирование утреннего диапазона, представляющего примерно 50% от первого повышения; (b) двух-периодный откат сформировал микро-модель “чашка с ручкой”

   В заключение, как вы можете видеть, взрывчатое движение в “DOX” не выходило из восходящего канала. Соединяя части вместе – находя потенциальные рыночные инструменты на более крупных картинках, затем, переходя к наблюдению внутри-дневной картинки – можно достаточно эффективно использовать для успешной торговли. Но если рыночный инструмент не находится в поле зрения, чтобы на нем сосредоточиться, как вы можете ожидать его последующее поведение в ключевой день, например 16-го ноября? Я считаю, что формирование еженедельного “списка совпадений” так же как и “списка преследования” большой картины является единственным способом сосредоточиться на каком-либо рыночном инструменте, чтобы перейти к меньшему временному масштабу.

   В торговле, главное концентрация. Чем больше вы стараетесь увидеть, тем меньше, обычно вы видите. Ночные исследование, которые я делаю, просматривая сотни графиков, позволяют мне формировать оба списка. Это те списки, куда вносятся кандидаты для торговли на колебаниях и для торговли на рывке и дневном тренде. Есть вещи, которые могут быть замечены при ручном просмотре многих графиков каждый день, которые не могут быть обнаружены при обычном компьютерном просмотре моделей. Как я люблю говорить, “спекуляция является наблюдением”.

Forex Magazine
по материалам www.hardrightedge.com