Остров фантазий
Джеф Купер является профессиональным трейдером. Дипломированный специалист Нью-Йоркского Университета, он также является автором книг “Торговля на рывке и основном направлении”, “Торговля на рывке и основном направлении 2” и “Лекции по рывку и основному направлению”, а также всестороннего видео-курса “Джеф Купер по доминированию при дневной торговле на рынках”.
Разворотные острова являются мощным техническим инструментом. Однако, классические разворотные острова, когда ГЭПы вверх бросают цены к новому относительному максимуму, а ГЭПы вниз последующей сессии оставляют максимум ниже минимума предшествующих сессий, происходят не так часто. Даже с принятием определенных допущений, модель, скорее всего, будет достаточно редкой.
Следовательно, я создал “Остров Джиллигана”, чтобы захватить разворот в духе модели истощения однодневного острова. Остров Джиллигана объясняется в моей первой книге “Торговля на рывке и основном направлении”. По существу, это происходит, когда рыночный инструмент делает ГЭПы вверх до 60-дневного максимума, но закрывается слабо (в нижних 25% диапазона). Сигналы покупки Острова Джиллигана являются зеркальным отображением модели вершины.
Теперь позвольте мне представлять вам родственную Острову Джиллигана модель – Остров Фантазий. Сигнал продажи Острова Фантазий происходит, когда рыночный инструмент перекрывает или подпрыгивает выше закрытия предшествующих дней, но ниже максимума предшествующих дней, затем отмечает новый 60-дневный максимум, но вследствие последующих продаж закрывает день в нижних 25% диапазона. (Для покупки, просто переверните модель). Для получения эффективной модели Остров Фантазий, формируемые перекрывания предшествующих закрытий должны быть значительными, а не формальными.
Есть развороты и затем опять развороты. Много вершин (и оснований) существует у Острова Джиллигана или Острова Фантазий, но не вся модель Острова Джиллигана или Острова Фантазий является вершинами (или основаниями). Я собираюсь показать вам, как определить, какие сигналы являются значащими. Иногда весьма сильными значащими. Необходимо помнить важную вещь – рыночный инструмент разворачивается на значительную величину; большинство держателей позиций не может их удержать. Внезапный разворот рынка, развивающего сильный тренд в каком-либо направлении, часто оставляет инвесторов и финансовых менеджеров в сложном положении. Следовательно, отсюда и название “Остров Джиллигана” (по одноименному фильму). Его, иногда менее заметный родственник, Остров Фантазий, может также оставить рыночных участников в безвыходном положении или образно выражаясь – “высаженных на необитаемый остров”.
6-го декабря 2001г. “Imclone Sistems” (IMCL), одна из ведущих компаний биотехнологии, открывается с перекрыванием предыдущего закрытия и устремляется вверх, чтобы только отметить новый 60-дневный максимум и затем полностью изменить направление в конце дня. Взгляд на дневной график показывает, что IMCL закрылась на минимуме дня и существенно ниже закрытия предшествующих дней, после ГЭПа при открытии и достижения нового 60-дневного максимума, подав сигнал продажи Острова Фантазий. Конечно, как всегда, завершение обязано подтвердить сигнал. Медвежий разворот был также подтвержден моделью “Soup NaziTM”, которая возникает, когда цена делает новый 14-дневный максимум, отступает и терпит неудачу при тестировании этого максимума. Имейте в виду, что предыдущий 14-дневный максимум для неудачного тестирования должен произойти, по крайней мере, на 4 сессии раньше, чтобы избежать вхождения перед очевидным движением продолжения.
Симметрия времени: (A) Разворот Острова Фантазий произошел через 14 дней после прорыва консолидации (B); (C) После 1-2-3 ралли (где произошло пересечение 10-дневной и 20-дневной Скользящих средних) возник другой разворот через 7 дней после максимума; (D) После другого слабого 1-2-3 ралли к 50-дневной Скользящей средней, произошел другой разворот через 7 дней; (E) Обвал начался после 3-го более низкого максимума.
Когда возникают множественные сигналы, существует высокая вероятность того, что сигнал является успешным. В данном случае, мы имели три сигнала разворота: Остров Фантазий, “Soup Nazi” и “LROD”. Когда происходят множественные сигналы, существует высокая вероятность, что движение потеряет значение. Когда сигнал (или множественные сигналы) возникает в естественной точке сгиба цены и времени, часто развивается основной тренд.
Давайте рассмотрим то, что я подразумевается под естественной точкой сгиба цены и времени. В.Д.Ганн, легендарный трейдер и концептуалист рынка, полагал, что все последовательности вершин и оснований были математически связаны, или вибрировали друг относительно друга. (см. подробнее “Рыночные вибрации” в №27) Он полагал, что существовали причинно-следственные связи между вершинами и основаниями различных продолжительностей точно так же как камень, брошенный в водоем, связан с вызываемой им рябью. Одним из инструментов, с помощью которого Ганн обычно наблюдал колебания между вершинами и основаниями был график “Квадрата Девяти” или, как я его называю, Колесо Цены и Времени. (подробнее см. “Нумерология Ганна” в №28) Квадрат первого нечетного числа (3) равняется девяти и формирует первый квадрат или цикл, на графике “Квадрата Девяти” и, следовательно, поэтому называется “Квадрат Девяти”. Так как квадрат от 1 равняется 1, то это число не учитывается. “Квадрат Девяти” – это, по существу, сетка чисел, начинающихся с 1 в центре, которые по часовой стрелке формируют спираль, подобно Млечному пути. Как я уже упоминал, первый цикл, круг или квадрат вокруг центра завершается числом девять. Как только вы находите “нулевой” пункт, от которого идет рыночная “рябь”, может быть определена геометрическая зависимость для потенциальных максимумов и минимумов в будущем. Однако, важно иметь в виду, что можно использовать не только исторические максимумы и минимумы на годовом графике, но также и максимумы и минимумы закрытия на дневном, недельном и месячном графиках при проектировании ценовых циклов.
При прорыве 360 градусов от достигнутого максимума, повысился потенциал возврата к “квадрату одного”.
Взгляд на недельный график IMCL показывает важный минимум в марте 2001г. на отметке 23,87. Отметка 23 находится на важном кардинальном кресте графика “Квадрата Девяти” (пересечения векторов с севера на юг и востока на запад). Недельный график показывает, что один цикл вверх или 360 градусов плюс 90 градусов (в сумме 450 градусов) соответствует отметке 53 на том же самом векторе как и 21-ое марта и отмеченное закрытие недельного максимума в июне 2001г. Июнь является 3-м месяцем или 90 градусам с марта. Движения в девяносто градусов по цене и времени являются естественной областью, где следует искать поддержку, сопротивление или, в некоторых случаях, возможное ускорение. Это поведение после 90 градусов роста, которое должно быть учтено. Как вы можете видеть, противоположная структура времени июня или 180 градусов по времени с июня, в декабре 2001г. отметила завершение повышения от минимума марта 2001г. Период, который использовал девять месяцев (270 градусов года – 2 плюс 7 равняется 9).
Обратите внимание, что по-бычьи IMCL первоначально повысился через отметку 46, которая представляла первый цикл в 360 градусов от минимума. Это предполагает, что после отката, может ожидаться дальнейшее повышение. Начальное сопротивление на отметке 46 в значительной степени сдержало девятинедельный откат. Интересно, что в течение этого девятинедельного периода, IMCL никогда не закрывалась ниже отметки 46 на недельном графике больше чем на пункт. В этих случаях, закрытия были следующие: 45.99 на неделе, заканчивающейся 22 июня 2001г.; 45.50 на неделе, заканчивающейся 13 июля 2001г.; 45.81 на неделе, заканчивающейся 3 августа 2001г.; 44.88 на неделе, заканчивающейся 10 августа 2001г.; 45.50 на неделе, заканчивающейся 17 августа 2001г. Не так уж и плохо. Такова сила квадратов.
Повторимся, от минимума марта, IMCL нашел максимум на 450 градусах по цене и 90 градусов по времени. Затем рынок откатился обратно в течение 7 – 10 недель и 90 градусов в цене перед открытием на новой опоре. Неужели, по-вашему, это всего лишь случайность?
На следующей опоре, обратите внимание на консолидацию в районе 61, что соответствовало 540 градусам от минимальной цены. Обратите внимание также, что IMCL впервые достигла 61-й отметки 20-го сентября, что точно соответствует 180 градусам по времени от мартовского минимума. В конечном счете, IMCL достигла отметки 75.44, делая попытки достигнуть 77, что представляет два полных цикла в 360 градусов от минимума. Отметка 77 составляет 720 градусов от отметки 23 и также находится на пересечении вектора между июнем и декабрем. Это показывает, как июньский и декабрьский максимумы связаны квадратом цены и времени.
Как показано на месячном графике, максимальное закрытие месяца для IMCL было на отметке 77.21 в феврале 2000г. От этого максимального закрытия IMCL показывает ралли в 36 недель (или шесть в квадрате недель спустя), до недели, заканчивающейся 3-го ноября 2000г., ведущей к главному развороту. С недели, заканчивающейся 23-го марта 2001г., отсчет 36 недель дает неделю, заканчивающуюся 30-го ноября 2001г., максимальное недельное закрытие предшествующее последнему падению от отметки 75 до 17 в течение всего семи недель. Ганн обычно говорил, что паника иссякает за семь периодов. Будет интересно увидеть, что случится с IMCL в последующие. Годовой график теперь перевернулся вниз и от недельного максимального закрытия в декабре на отметке 72, 720 градусов вниз составляет 20.50. Закрытие последней пятницы равно 21.14, что является достаточно близким для признания эффективности данного инструмента.
Подведем итог, соединив все части вместе – сигналы разворота на дневном графике, объединенные с сигналами продажи на недельном графике на декабрьском максимуме (новый 10-недельный максимум, который оставляет шип) доказал математику, которая соединила точки на Колесе Цены и Времени. Я думаю, что вы согласитесь с тем, что на рынках, действительно, существует определенная симметрия.
