Обзор валютного рынка на 16 декабря 2005 года, пятница
FOREX
На международном валютном рынке в четверг котировки доллара росли против большинства мэйджоров. Сильную поддержку американской валюте оказала новость о рекордных объемах вложений иностранных инвесторов в экономику США в октябре. Позитивные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и в регионе Филадельфии также были в пользу доллара. Исключением среди валют стала иена, продолжающая расти второй день подряд. Двухдневное повышение японской валюты против доллара стало наиболее значительным с марта 2002 г. По мнению аналитиков, своим ростом иена обязана спекуляциям на тему скорого изменения денежной политики Банком Японии.
EUR/USD
Евро ослабел к доллару в четверг на фоне сильных макроэкономических публикаций по США, а также новых комментариев президента ЕЦБ Трише. Ноябрьский отчет TIC о международном движении капитала показал рекордный объем зарубежных вложений в американские ценные бумаги в ноябре. Это помогло трейдерам на время забыть о рекордном внешнеторговом дефиците США. Между тем глава ЕЦБ Трише вновь заявил о том, что, хотя Банк повысил процентные ставки, это не значит, что следует ожидать серии подобных шагов в обозримом будущем. Таким образом, в январе ставка, скорее всего, останется без изменений. Поддержки – 1.1944 и 1.1886 долл./евро, сопротивления – 1.2051 и 1.2100 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена укрепилась к доллару второй день подряд. Новые комментарии Минфина страны подтвердили тот факт, что правительство страны абсолютно не обеспокоено ослаблением иены. Однако тон последних заявлений ФРС указывает на возможность прекращения роста ставок в будущем году, что поддерживает иену, поскольку рост разницы процентных ставок может замедлиться либо прекратиться. Поддержки – 116.17 и 115.01 иен/долл., сопротивления – 118.10 и 118.87 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт ощутимо упал к доллару вопреки публикации позитивного отчета по розничным продажам. Дело в том, что более детальное изучение отчета показывает, что рост продаж был достигнут в основном за счет новых скидок, предложенных компаниями розничной торговли. Аналогичная ситуация может сохраниться и в предпраздничный период, хотя рынок ожидает традиционного бума рождественских и новогодних продаж. Поддержки – 1.7645 и 1.7559 долл./фунт, сопротивления – 1.7783 и 1.7835 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк понизился к американской валюте, ориентируясь главным образом на динамику евро. Поддержки – 1.2767 и 1.2717 франк/долл., сопротивления – 1.2893 и 1.2969 франк/долл.
USD/RUR
Доллар немного отыграл в четверг на российском валютном рынке, объем торгов вырос. Сессия расчетами "завтра" открылась на отметке 28.7000 руб. за долл., на 5.75 коп. выше закрытия среды. Дневной максимум 28.7050 руб. за долл. был отмечен в начале торгов, затем последовало снижение. Дневной минимум 28.6325 руб. за долл. был зафиксирован около 14:00 мск. Впоследствии доллар немного вырос, сессия закрылась на уровне 28.6600 руб. за долл., на 1.75 коп. выше закрытия среды. Средневзвешенный курс доллара повысился на 1.13 коп. до 28.6651 руб. за долл. Торговая активность повысилась до 1501 млн долл. с 959.2 млн долл. накануне.
Комментарий
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского:
«Доллар игнорирует положительные макроэкономические данные четверга (индекс потребительских цен и приток капитала в США) и продолжает оставаться под давлением. Основные события на рынке Форекс разворачиваются в паре доллар/йена. За пять последних дней японская йена укрепилась к доллару США почти на 5%. По слухам в больших продажах основной резервной валюты мира замечены японские экспортеры и трастовые фонды»
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)
USD/CHF.
Пара продолжает торговаться в канале. Поддержка - 1.2770, сопротивление - 1.2980. Стратегия - покупки при пробое сопротивления.
GBP/USD.
Пара отбилась от сопротивления 1.7800. Поддержка - 1.7600/7550. Стратегия - продажи при пробое поддержки с целью с целью 1.7100.
GBP/JPY.
Пара подошла к уровню поддержки 204/203.4. Споротивление - 208. Стратегия - покупки при отбое от поддержки.
Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.
Макроэкономика
В Японии индекс опережающих экономических показателей вырос до 81.8 пункта в октябре с 41.7 пункта в сентябре (уточненные данные).
В Великобритании объем розничных продаж вырос на 0.7% в ноябре за месяц после увеличения на 0.4% в октябре.
В США потребительские цены упали на 0.6% в ноябре за месяц (прогноз -0.4%) после роста на 0.2% в октябре. Месячное падение стало наиболее сильным с июля 1949 г. Без учета продуктов и топлива цены выросли на 0.2% (прогноз +0.2%) после аналогичного повышения в октябре. Объем промпроизводства вырос на 0.7% в ноябре за месяц (прогноз +0.5%) после роста на 1.3% в октябре. Загруженность производственных мощностей увеличилась до 80.2% с 79.8% (прогноз 79.8%). Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за неделю, истекшую 10 декабря, на 1 тыс. до 329 тыс. обращений (прогноз 320 тыс.)
Мировые фондовые рынки
На японском фондовом рынке в четверг падение продолжилось. Двухдневное понижение стало наиболее сильным за последние 10 недель. Основной причиной стало падение котировок доллара на международном валютном рынке против иены, самое сильное с июля. Наиболее заметно события на валютном рынке отразились на акциях экспортноориентированных компаний, таких, как Toyota и Canon. Технологический сектор понижался после новостей о падении в октябре уровня продаж производящего чипы оборудования.
Фондовые рынки Европы также закрылись с понижением. На индексах отрицательно сказалась продажа инвесторами акций нефтяных и горнодобывающих компаний, демонстрировавших в течение года наилучшие результаты. В сегменте производителей электроники резко выросли акции Philips, заявившей о возможной продаже или выделении в отдельную компанию производящего чипы подразделения.
На американском фондовом рынке наблюдалось первое за неделю снижение после публикации макроэкономических данных, свидетельствующих об усилении экономического роста, ставших причиной беспокойства инвесторов по поводу того, что ФРС может продлить серию повышений процентных ставок. Данные о наиболее сильном за более, чем за 50 лет падении потребительских цен в ноябре не смогли изменить настроения игроков. На фоне снижения нефтяных цен падали котировки в энергетическом сегменте. Резко выросли акции Altria на новости о том, что принадлежащая корпорации компания Philip Morris USA не будет платить штраф в размере 10.1 млрд долл.
Российский фондовый рынок
Четверг, 15 декабря оказался на российском рынке акций очень волатильным днем. С утра участники продемонстрировали настроенность на рост, и индекс РТС достиг очередного максимума. Объем торгов был невысоким, и рост не стал глобальным. После полудня последовал откат цен по-прежнему на невысоких оборотах, и участники торгов не ожидали существенных изменений цен.
Однако в 16.30 стало известно о том, что агентство S&P повысило долгосрочные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте до "ВВВ", по обязательствам в национальной валюте до "ВВВ+". После этого на рынке начался бурный рост цен, который продлился очень недолго. Через 1 час после публикации этой новости цены стали падать, полностью компенсировав рост.
Индекс РТС упал на 0.41% (4.55 п.) и закрылся на отметке в 1101.12, отметив в течение сессии очередной рекордный уровень 1108.51 пункта. Индекс ММВБ опустился на 0.37%, значение закрытия составило 993.43 пункта. Объем торгов в «классическом» РТС составил 32.4 млн долл.
Рынок нефти
Цены на энергоносители снизились в Нью-Йорке в четверг на фоне метеорологических прогнозов, согласно которым на значительной территории США к концу месяца погода будет теплее обычной. По итогам торгов на NYMEX, январский фьючерс на легкую нефть подешевел на 0.86 долл. до 59.99 долл. за баррель. На лондонской Intercontinental Exchange Брент-смесь с отгрузкой в январе закрылась на уровне 59.85 долл. за баррель, на 0.25 долл. выше, чем накануне.
Согласно прогнозам аналитиков, потребление топочного мазута на Северо-востоке США в период до 22 декабря будет на 9% превышать обычный уровень, в то время как накануне прогнозировалось потребление топочного мазута на 14% превышающее обычный уровень. Эксперты предполагают, что в среднесрочной перспективе цены на нефть будут колебаться в пределах 57 - 58 долл. за баррель.
Рынок металлов
Цены на золото падали в четверг третий день подряд. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс подешевел на 2.90 долл. до двухнедельного минимума 506.60 долл. за т.у. Снижение по результатам трех последних дней составило около 25 долл. Спотовая цена снизилась на 0.60 долл. до 504.20 долл. за т.у.
По мнению аналитиков, на рынок оказали влияние комментарии ФРС, сделанные на заседании во вторник. Также негативное влияние на цены оказывает выросшая стоимость торгового места на Токийской сырьевой бирже (Tocom), обуславливающая снижение спроса на «желтый металл» со стороны японских инвесторов. Как считают эксперты, если ценам на золото удастся удержаться на текущих уровнях, то возможен разворот рынка вверх; падение же ниже отметки 500 долл. за т.у. может привести к комплексному снижению цен на рынке драгоценных металлов.
