Обзор валютного рынка на 7 февраля 2006 года, вторник
FOREX
Доллар рос против ведущих мировых валют на международном валютном рынке в понедельник, приблизившись к месячному максимуму против евро после опубликованных в пятницу данных по рынку труда, возобновивших на рынке ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС. Сильную поддержку доллару оказывали данные о том, что цифры о количестве новых рабочих мест за последние пять месяцев 2005 г. были пересмотрены вверх. Кроме того, снижение уровня безработицы до 4.5-летнего максимума 4.7% также способствовало ожиданиям того, что ФРС в очередной раз поднимет ставку с целью предотвращения роста инфляции. Рынок слабо отреагировал на данные о неожиданное падение заказов на продукцию обрабатывающей промышленности в Германии, составившее 1.6%.
EUR/USD
Евро ослабел к доллару в понедельник на фоне оптимистичных комментариев президента ФРС Фишера, по словам которого рост ВВП США в IV квартале скорее всего будет пересмотрен в сторону повышения. Между тем макроэкономические данные по еврозоне вышли слабее прогнозов – индекс розничных продаж неожиданно упал ниже 50.0 пунктов в январе, что означает сокращение объемов продаж и свидетельствует об ослаблении потребительского спроса. Данные по промышленным заказам в Германии за декабрь также разочаровали рынок. Поддержки – 1.1926 и 1.1884 долл./евро, сопротивления – 1.2029 и 1.2090 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена продолжила нисходящее движение. Неблагоприятным фактором выступила новость о том, что корпорация компанию Westinghouse Electric за 5.4 млрд долл. деньгами. Определенную поддержку иене оказала публикация индекса опережающих экономических показателей, который испытал мощный рост в декабре. Однако, вопреки ощутимому улучшению макроэкономической конъюнктуры, надежды на изменение денежно-кредитной политики Банка Японии невелики. Поддержки – 118.61 и 118.20 иен/долл., сопротивления – 119.28 и 119.54 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт ощутимо упал к доллару на фоне появившихся в СМИ спекуляций по поводу необходимости снижения процентных ставок Банка Англии. Теперь рынок будет с нетерпением ждать публикации материалов заседания Банка с целью выяснить настроения в правлении Банка по вопросу о ставках. Поддержки – 1.7394 и 1.7307 долл./фунт, сопротивления – 1.7606 и 1.7731 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк, как и единая европейская валюта, заметно сдал позиции по отношению к доллару. Поддержки – 1.2931 и 1.2857 франк/долл., сопротивления – 1.3061 и 1.3117 франк/долл.
USD/RUR
Доллар рос четвертый день подряд на российском валютном рынке в понедельник. Сессия расчетами "завтра" открылась отметке 28.2400 руб. за долл., вровень с закрытием пятницы. Дневной минимум 28.2250 руб. за долл. был зафиксирован в самом начале сессии, затем доллар дорожал вплоть до окончания торгов. Рынок закрылся на дневном максимуме 28.2650 руб. за долл., на 2.50 коп. выше, чем в пятницу. Средневзвешенный курс повысился на 6.03 коп. до 28.2471 руб. за долл. Торговая активность упала до 666.39 млн долл. с 911.57 млн долл. в пятницу.
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «В целом, хотя перспективы американской экономики остаются под вопросом, мы полагаем, что доллар США настроен на рост по отношению к основным мировым валютам. Так на курс евро оказывает депрессивное влияние ситуация вокруг т.н. «карикатурного скандала». Очевидно, что протест исламских радикалов увеличивает геополитические риски европейских стран (особенно скандинавских). Не исключено, что курс евро на этой неделе снизиться к доллару США до отметки 1.18»
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)
USD/CHF.
Пара пробила сопротивление. Сопротивление - 1.3050. Поддержка - 1.2920. Стратегия – открывать короткую позицию при пробое поддержки.
GBP/USD.
Пара пробила поддержку. Поддержка - 1.7430. Сопротивление 1.7640. Стратегия - держать короткую позицию.
GBP/JPY.
Пара падает. Поддержка - 207.3. Сопротивление - 211. Стратегия - открывать короткую позицию при пробое поддержки.
Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку.
Макроэкономика
В еврозоне индекс розничных продаж NTC Research упал до 49.7 пункта в январе с 52.2 пункта в декабре. Объем новых заказов на продукцию обрабатывающей промышленности упал на 1.6% в декабре за месяц (прогноз +0.6%) после роста на 1.3% в ноябре. За год заказы выросли на 3.9%.
Мировые фондовые рынки
Фондовый рынок Японии вырос в понедельник, отыграв потери предыдущей сессии. Дорожали акции компаний сырьевого сектора, включая Inpex и Mitsubishi Materials, на фоне сильного роста цен на нефть, медь, цинк и свинец. Акции Kyocera и Fast Retailing повысились после повышения рекомендаций о ним брокерскими компаниями. В начале сессии наблюдалось понижение в секторах телекомов и производителей электроники после слабых квартальных отчетов Nippon Telegraph & Telephone и Tokyo Electron.
Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, незначительно изменившись по итогам сессии. Росли котировки в банковском секторе после того, как предложение BNP Paribas о приобретении Banca Nazionale del Lavoro стало причиной роста спекуляций на тему слияний и поглощений. Дорожали акции компаний энергетического сегмента, таких, как Statoil, после роста цен на нефть на фоне усиления беспокойств инвесторов по поводу ситуации с Ираком. Дешевели акции фармацевтических компаний после предложения президента США Д.Буша сократить расходы на здравоохранение. Акции компаний, зависимых от процентных ставок, понижались после заявления председателя ЕЦБ Ж.-К. Трише о готовности банка повысить ставки.
Американский фондовый рынок также не продемонстрировал резких изменений значений индексов. Выросли акции Alcoa и General Motors после позитивных высказываний аналитиков относительно данных бумаг. Боковое движение в понедельник следовало за резким снижением в пятницу на фоне беспокойства инвесторов по поводу дальнейшего повышения ФРС учетной ставки. Подобным настроениям способствовали данные по рынку труда, опубликованные в пятницу. По мнению аналитиков, рынок ожидает данных по обращениям безработных, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения.
Российский фондовый рынок
Российские биржевые индексы в понедельник 6 февраля продемонстрировали рост, таким образом подтвердив нижнюю границу бокового диапазона колебаний. Для индекса РТС этим значением стала цифра в 1308 пунктов, а для индекса ММВБ 1159 п.
По итогам торгов индекс РТС вырос на 1.31% (17.14 п) и закрылся на уровне 1325.27, а индекс ММВБ прибавил 2.62%, его значение при закрытии торгов составило 1194.23 п. Объем торгов оставался не самым высоким. Так, в «классическом» РТС он составил 61.5 млн долл., в том числе на сделки с акциями «Газпрома» пришлось 19 млн долл. В фондовой секции ММВБ объем торгов с акциями составил 0.706 млрд долл.
Почти все «голубые фишки» на ММВБ продемонстрировали рост, а лидерами стали акции «Татнефти» и «АвтоВАЗа». Так, обыкновенные акции нефтяной компании прибавили в стоимости около 7%, а привилегированные около 5%. Незначительное снижение показали только акции «Мосэнерго» - 0.12%, при цене закрытия 4.169 руб.
Рост в течение дня был достаточно равномерным, закрытие торгов прошло вблизи максимальных за день значений. Следует отметить, что в течение дня стоимость кредитов overnight на рынке МБК колебалась около 5% годовых.
Рынок нефти
Нефть подешевела в понедельник. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в марте стала стоить 65.11 долл. за баррель, на 0.26 долл. меньше, чем в пятницу. В то же время, в течение дня стоимость фьючерса достигала 66.62 долл. за баррель. В Лондоне мартовский контракт на Брент-смесь закрылся на 6 центов ниже пятницы на уровне 63.33 долл. за баррель.
Снижение цен обусловлено фиксацией прибыли участниками после роста на фоне страхов по поводу возможного прекращения поставок из Ирана. Представители этой страны заявили о начале работ по обогащению урана, а международным инспекциям чинились помехи при попытках осмотреть ядерные объекты.
Воздействие холодного фронта на погоду на Северо-востоке США было менее значительным, чем ожидалось, что также стало причиной снижения по итогам сессии.
Рынок металлов
Золото подорожало в понедельник на фоне волны покупок со стороны спекулянтов и инвестфондов. По итогам торгов на COMEX, наиболее активно торгуемый апрельский золотой фьючерс подешевел на 2.70 долл. до 574.30 долл. за т.у., в течение торгов цена колебалась в диапазоне 570.70 – 578 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 569.75 долл. за т.у.
Причиной роста цен стали беспокойства рынка, связанные с ядерными исследованиями в Иране, а также общая геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и в Азии, обусловленная новым обострением отношений между странами Запада и радикально настроенными мусульманами.
Рост цен сдерживался близостью сильного уровня сопротивления, а также сильными позициями доллара на мировом валютном рынке.
