Анализ зон контроля валютной пары USD/CAD на 30 июня 2014 года

Падение курса, произошедшее на прошлой неделе, позволило паре выйти за пределы месячной КЗ 1.0695-1.0795. Это было определено тем, что нисходящий тренд, начатый в первых числах июня, был достаточно сильным. Сильные тренды, как правило, имеют свойство затухать медленно, а инерционное падение позволяет наблюдать повторные обновления локальных минимумов. Выход за пределы месячной КЗ свидетельствует о том, что стоит ожидать образование разоворотной модели, которая позволит курсу вернуться в пределы указанного диапазона. Основной целью снижения является уровень 1.0638.

Среднесрочная модель

 

Смотреть полное изображениеАльтернативный вариант будет заключаться в том, что курс продолжит снижение и сможет закрепиться ниже уровня 1.0638. Если данный паттерн получит развитие, то возврата к месячной КЗ июня стоит ждать не раньше следующей недели. Надвигающаяся экспирация опционного контракта повышает вероятность возврата цены в пределы месячной КЗ, поэтому любое изменение данной динамики не будет иметь приоритета. По этой причине математическое ожидание коротких сделок за пределами месячной КЗ является крайне низким.

С точки зрения внутридневных колебаний, основной целью является недельная КЗ 1.0639-1.0626. Достижение указанной зоны позволит рассматривать разворотный паттерн в случае появления первых признаков спроса. Основным паттерном можно будет считать ложный пробой с возвратом курса выше уровня 1.0695.

Внутридневная модель

 

Смотреть полное изображение
Экспирация опционного контракта может стать причиной повышения волатильности, что ускорит процесс образования разворотного паттерна. Пока же основным ориентиром является недельная КЗ стоит определиться разворотным паттерном, так как он будет являться компенсаторной моделью для последнего падения курса, которое составило уже 2%. Для разворота таких сильных трендов требуется появление очень крупного интереса. Переход на новый контракт может стать катализатором для постановки новых целей, пока же стоит придерживаться плана на возврат курса в пределы месячной КЗ.

---

Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.

С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков