Анализ зон контроля валютной пары EUR/USD на 22 августа 2014 года

Текущая неделя была насыщена событиями на валютном рынке. Пара EURUSD не стала исключением и смогла за 3 дня достичь месячной КЗ 1.3250-1.3150. Тест контрольной зоны закономерно привел к появлению спроса, в результате которого курс начал отрабатывать компенсаторную модель.

Нисходящий тренд последних полутора месяцев позволяет предполагать, что текущий рост является коррекционным и может иметь целью возврат к уровню баланса августа 1.3350. В случае реализации данного паттерна необходимо быть готовым к возобновлению нисходящего движения при подходе к указанной отметке.

Приоритетная среднесрочная модель

 

Смотреть полное изображениеАльтернативная модель получит развитие в случае, если курс получит сопротивление на подходе уровню баланса. Разворотная динамика позволит цене обновить локальный минимум августа уже в конце текущей или начале следующей недели. Главным критерием остановки роста станет удержание дневной КЗ и появление предложения при ее тесте.

С точки зрения внутридневных колебаний можно отметить тот факт, что курс вернулся в рамки недельной КЗ и тестирует дневную КЗ 1.3295-1.3289. Это может стать основной причиной появления сильного предложения и возобновления нисходящей динамики с целью ретеста месячной КЗ. Для того чтобы говорить об остановке роста, необходима проторговка одной-двух торговых сессий ниже дневной КЗ. Если цене удастся пробить и закрепиться выше указанного диапазона, то это станет причиной продолжения роста вплоть до теста уровня баланса августа.

Приоритетная внутридневная модель

 

Смотреть полное изображение
При возобновлении нисходящего движения вероятность обновления августовского минимума будет составлять порядка 90%, что позволяет говорить о высоком математическом ожидании. В случае закрепления выше дневной КЗ, балансовый уровень будет достигнут в кратчайшие сроки, а вероятность этого события будет близка к 90%. Диапазон при совершении как длинных, так и коротких сделок приблизительно равен, поэтому отношение риска к прибыли будут схожими, что делает указанные модели равнозначными. Принятие решения будет зависеть от того, как поведет себя курс в течение полной торговой сессии.

---

Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.

С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков