Анализ зон контроля валютной пары EUR/USD на 27 января 2014 года
В конце прошлой недели произошло тестирование месячного уровня баланса 1.3725, в результате чего можно было наблюдать резкое повышение предложения с ложным пробоем указанной отметки. Данная реакция подтверждает приоритетную модель, обозначенную в прошедшую пятницу. В случае продолжения снижения максимальной целью остается месячная зона контроля 1.3400-1.3300.
Для реализации модели необходимо удержание курса ниже уровня 1.3725 и продолжение давления крупного игрока в случае повторного теста уровня баланса. Движение по приоритетной модели предполагает высокий диапазон среднесрочного хода, что делает короткие сделки выгодными с текущих уровней.
Приоритетная модель на начало недели.
Преимуществом работы в направлении указанной модели является выгодное отношение прибыли к риску. Потенциал снижения составляет более двух процентов, что является несравнимым с возможным поглощением предложения на текущих уровнях и закреплением выше уровня баланса. К этому стоит добавить тот факт, что математическая вероятность падения после неудачного теста балансовой отметки также является высокой.
С точки зрения внутридневных колебаний, основой для построения модели служит тестирование недельной КЗ 1.3705-1.3685, результатом которого стала нисходящая реакция. Это подтверждает реализацию приоритетной среднесрочной модели и повышает вероятность продолжения снижающейся динамики. Первая целевая дневная КЗ тестируется в данный момент, что позволяет говорить о начале разворотного паттерна, как только курс окажется ниже уровней 1.3681-1.3670.
Модель будет выглядеть следующим образом.
Альтернативная модель получит свое развитие в случае, если курсу удастся закрепиться выше недельной КЗ и уровня баланса, что приведет к поглощению текущего сильного предложения и отмене всего нисходящего разворотного паттерна. Для закрепления выше необходима проторговка выше указанных уровней в течение одной торговой сессии.
Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков
