Анализ зон контроля валютной пары EUR/USD на 31 марта 2014 года

На прошедшей неделе произошло важное событие, которое может стать определяющим для формирования среднесрочной модели в период экспирации опционного контракта. Цена достигла важного уровня поддержки 1.3725, который являлся балансовой отметкой в январе. Повышение спроса при тесте указанного уровня позволяет предполагать начало формирования структуры, которая даст ответ на вопрос о дальнейшем приоритете пары.

На сегодняшний день можно отметить образовавшуюся зону накопления между уровнями 1.3847 и 1.3725. Между этими отметками находится балансовый уровень марта, что говорит о важности определения новой модели прямо внутри диапазона.

Приоритетная среднесрочная модель

 

Смотреть полное изображение

Первым уровнем сопротивления при развитии указанной модели будет служить баланс марта 1.3800. Если при тесте этой отметки будет обнаружено крупное предложение, то продолжится развитие нисходящей модели, начатой в середине марта. Если балансовый уровень будет пройден без признаков крупного предложения, то основным сопротивлением становится важный уровень 1.3847, который уже служил точкой отсчета в этом месяце.

С точки зрения движения на младшем временном периоде стоит отметить появление предложения при тесте недельной КЗ 1.3786-1.3766. Если эта зона не будет преодолена, то снижающаяся динамика станет основной на начало текущей недели. Целью падения станет следующая недельная КЗ 1.3697-1.3677, которая не была достигнута при последнем падении курса.

Внутридневная приоритетная модель

 

Смотреть полное изображениеПри работе на экспирационной неделе не стоит забывать, что рост волатильности может привести к быстрым однонаправленным движениям, в случае приближения курса к значимым страйкам которые находятся в предлах недельных, месячных и дневных КЗ или возле их границ. Это связано с тем, что в текущий период возрастает влияние опционного рынка на смежные из-за скорого перехода на новый контракт. Разворотной моделью в данных условиях можно будет считать пробой недельной КЗ 1.3786-1.3766 и дальнейшее закрепление выше уровня баланса 1.3800. Движение в пределах указанных уровней с появлением крупного предложения позволят говорить о подтверждении среднесрочной смены динамики на нисходящую.

---

Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день. Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал. Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт. Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.

С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков