Анализ зон контроля валютной пары GBPUSD на 11 ноября 2013 года
Экспирация ноябрьского контракта прошла. К концу жизни контракта курс оказался ниже балансового уровня 1.6100. Эта отметка после нескольких попыток теста так и осталась уровнем предложения. В начале текущей недели стали известны новые зоны контроля и балансовый уровень, которые определят дальнейшие рамки движения курса на текущий месяц. Важно отметить тот факт, что верхняя зона контроля не изменила своего положения и все также находится на уровнях 1.6300-1.6400, тогда как нижняя сместилась на размер страйка (100пп) ниже и составляет теперь диапазон 1.5800-1.5700.
Открытие активной торговли по новому опционному контракту произошло ниже уровня баланса текущего месяца 1.6050, что позволяет рассматривать одним из первых вариантов дальнейшее снижение курса в случае, если данный уровень так и останется сопротивлением. Целевой зоной снижения станет нижняя месячная зона контроля. Модель приобретет следующий вид и станет приоритетной.
Для того чтобы данный вариант был отменен, курсу достаточно пробить и закрепиться выше уровня 1.6050. Это сделает активной модель роста, целью которой станет обновление годового максимума на отметке 1.6339 и тестирование верхней месячной зоны контроля. Развитие данного паттерна позволит рассматривать уровень баланса как выгодную цену на покупку после того, как курс окажется выше нее. Модель приобретет следующий вид.
Данное структурное формирование станет частью сложной флетообразной модели, которая формируется уже более полутора месяцев и имеет четкие границы сверху 1.6261 и снизу 1.5893. Приближение курса к указанным отметкам с высокой долей вероятности позволит предполагать появление спроса и предложения, в зависимости от того, какой из уровней будет достигнут первым. На данный момент вероятность реализации модели роста и модели снижения имеет равные вероятности. Это возможно благодаря тому, что курс находится очень близко от уровня баланса месячной зоны контроля и любой сдвиг на 50-70пп внутри дня может изменить среднесрочную динамику на одну-две недели.
Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованая важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков
