Анализ зон контроля валютной пары GBP/USD на 17 февраля 2014 года
Прошедшая неделя стала знаковой. Стремительный рост курса английского фунта позволит паре преодолеть рамки месячной зоны контроля 1.6600-1.6500 в течение одних суток, что является сильным показателем продолжения роста. В данный момент на первый план выходит диапазон удаления от месячной КЗ. Чем дальше курс уйдет за пределы зоны, тем большее математическое ожидание можно будет получить от коротких сделок, когда произойдет развитие разворотного паттерна. На данном этапе никаких признаков разворота не наблюдается, поэтому на первый план выходит необходимость рассматривать движения старших временных периодов с целью определения исторических экстремумов. Именно эти уровни могут стать важными точками отсчета при определении разворотной модели. В прошедшую пятницу уже было обращено внимание на факт тестирования знаковой зоны, которая является пятилетним экстремумом. Тестирование этой зоны 1.6865-1.6722 неоднократно с 2009 года вызывало появление крупного предложения, определявшего дальнейшее движение на несколько месяцев вперед. Сейчас следует ожидать нового появления интереса крупных игроков. Повышение предложения позволит говорить о возврате внутрь долгосрочного диапазона, тогда как повышеный спрос будет свидетельствовать о выходе из этого диапазона.
Подобные экстремумы тестируются крайне редко, поэтому сейчас мы являемся свидетелями исторического процесса. Интересен и тот факт, что в случае удачного пробоя и закрепления выше указанной зоны, пара будет иметь огромный потенциал роста, который на сегодняшний день оценить сложно. С точки зрения младших временных периодов импульсное формирование выглядит невероятно сильным. За последнюю неделю рост составил 3.5%, что является экстремальным значением для недельных колебаний. В период данного роста коррекции были настолько незначительными, что не произошло ни одного тестирования дневных КЗ. В подобных условиях разворотные паттерны отходят на второй план в виду высокой инерционности столь сильного трендового формирования. Для разворота такой структуры потребуется много времени, что делает работу против тренда не выгодной в течение длительного времени. Сложность заключается в том, что покупки на столь важном историческом экстремуме также не являются выгодными с точки зрения отношения риск/прибыль. В связи с этим для получения выгодных цен, что на продажу, что на покупку, придется ждать закрепления выше/ниже указанного выше экстремума.
Неоднократное обновление максимумов становится основной динамикой в столь сильном тренде. Попытки поиска выгодных точек на покупку должны соотноситься с диапазонами дневных и недельных КЗ, которые будут выступать в качестве поддержек.
Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков
