Анализ зон контроля валютной пары USD/CAD на 10 января 2014 года
Текущая неделя позволила увидеть продолжение долгосрочного роста. После продолжительного нахождения цены в фазе накопления, которая продолжалась весь прошедший месяц, при закреплении выше уровня баланса января был получен необходимый спрос. В данный момент месячная КЗ 1.0860-1.0760 уже протестирована и курс находится у верхней границы, что позволяет рассматривать возможность фиксации профита по длинным позициям.
Поиск разворотного паттерна на сегодняшний день выходит на первый план. Любые признаки предложения при выходе за пределы месячной КЗ будут являться первым сигналом при определении возможности войти в короткую позицию.
Основной паттерн на сегодняшний день выглядит следующим образом.
Данная модель будет являться логическим продолжением текущего импульса. Причиной этому служит тот факт, что при тесте месячной КЗ не наблюдается всплеска активности продавцов. Это позволяет предполагать неоднократное обновление месячного максимума перед началом образования разворотной модели. Данный факт позволит в будущем получить выгодные цены на продажу инструмента в случае начала разворотной динамики. Хочется обратить внимание на то, что отсутствие предложения в пределах месячной КЗ может свидетельствовать также о том, что уровень 1.0860 станет определяющим в случае закрепления ценой выше. Пробой и закрепление позволят говорить о продолжении роста за пределами месячной КЗ на 1.5-2% минимум. Реализация такой модели происходит раз в 6-7 месяцев и позволяет, в случае подобного выхода за пределы зоны, искать паттерн на возврат, который происходит в 100% случаев.
Альтернативный паттерн выхода за пределы КЗ выглядит следующим образом.
Чем дальше курс отдалится от месячной КЗ, тем выше станет математическое ожидание от коротких сделок в случае появления разворотного паттерна. Данная модель хоть и имеет небольшую вероятность образования, но отношение риск/прибыль при сделках на возврат к зоне контроля всегда имеет очень выгодный коэффициент. Именно поэтому стоит уделить внимание данному инструменту в случае, если продолжится рост.
Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков
