Анализ зон контроля валютной пары USD/CAD на 27 июня 2014 года

Падение пары продолжилось на текущей неделе, что позволило ей достаточно быстро преодолеть месячную КЗ 1.0795-1.0695. На сегодняшний день стоит отметить тот факт, что разворотного паттерна так и не подготовлено. Падение в текущем месяце составляет уже 2.5%, что превышает среднюю месячную волатильность. Если учесть момент летнего снижения волатильности, то текущий тренд вниз является мало прогнозируемым. Основным критерием для принятия решений сейчас может считаться выход за пределы месячной КЗ. В преддверии экспирационной недели это может стать основным поводом рассматривать образование разворотной динамики. Стоит вспомнить, что по статистике возврат внутрь контрольной зоны происходит в 90% случаев.

Среднесрочная модель

 

Смотреть полное изображениеОсновной целью падения после того, как курс пробил месячную КЗ, становится уровень 1.0638. Его достижение будет определяющим для дальнейшего построения торговой модели. Альтернативный вариант с образованием разворотного паттерна от текущих уровней имеет очень низкую вероятность, поэтому рассматривать появление решающего спроса не имеет смысла. Сила нисходящего тренда позволит курсу обновить локальный минимум несколько раз.

С точки зрения внутридневных колебаний стоит отметить, что на пути снижения нет никаких значимых преград вплоть до недельной КЗ 1.0639-1.0625. Данный факт говорит о продолжении формирования медвежьего тренда. Обозначенный выше среднесрочный целевой уровень 1.0638 находится в пределах недельной КЗ, что делает данную зону еще более перспективной целью.

Внутридневная модель

 

Смотреть полное изображение
Недельная КЗ помимо целевой является еще и важной зоной поддержки. Появление первых признаков спроса, с большой долей вероятности, приведет к формированию компенсаторной модели, которая будет иметь своей целью возврат цены в пределы месячной КЗ.

---

Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.

Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.

Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.

Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.

С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков