Анализ зон контроля валютной пары USD/CAD на 3 февраля 2014 года
USDCAD
Пара всю прошлую неделю продолжала рост после того, как в середине декабря ей удалось закрепиться выше месячной зоны контроля 1.0860-1.0760. Текущая восходящая динамика характеризуется высокой внутридневной волатильностью, что свидетельствует об интересе крупных игроков в ослаблении курса канадского доллара. С учетом того, что отдаление от контрольной зоны достаточно высоко, можно делать вывод о повышенной вероятности образования разворотного вунтридневного паттерна. Пока же восходящий тренд кажется незыблемым и даже последние часы американской сессии пятницы, которые позволили курсу упасть на 1% за короткий промежуток времени, не могут нарушить его динамику. Последнее падение можно будет считать началом разворотной модели только в случае, если произойдет закрепление ниже недельной КЗ 1.1109-1.1096. Пока курс находится выше приоритетной моделью, остается обновление январского максимума 1.1223.
Модель выглядит следующим образом.
Альтернативный вариант получит развитие в случае, если падение продолжится и курс будет торговаться ниже недельной КЗ в течение одной торговой сессии. Данный паттерн станет свидетельством окончаний восходящей фазы и начала набора позиций для реализации компенсаторной модели.
Модель будет иметь следующий вид.
С точки зрения среднесрочных колебаний альтернативная модель выглядит более выгодной с точки зрения появляющихся возможностей при совершении коротких сделок. Если паттерн разворота получит развитие, то потенциал снижения можно будет оценить в 2.5%. Данный диапазон позволит получить возможность получить выгодные цены на ретесте недельной КЗ с отличным отношением риск/прибыль. Однако, пока недельная КЗ выступает поддержкой, говорить о снижении преждевременно. Инерционность сильных импульсных формирований в большинстве случаев позволяет наблюдать многократное обновление экстремумов, образованных трендом. В данном случае в пользу продолжения роста говорит статистика. В пользу коротких сделок, при первых признаках отработки разворотной модели, говорит повышенное математическое ожидание, которое с учетом потенциала падения в 2.5% является экстремально высоким.
Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
С уважением,
Аналитик: Сергей Митюков
