EUR/USD (торговый план на 1 марта 2012 года)
|

EUR/USD (торговый план на 1 марта 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 29 февраля 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3487, Минимальное значение – 1,3315 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3339, Торговый диапазон (Range) – 172 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3339 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 29.02 имеет экстремальные значения за рамками предыдущего дня 28.02, но в пределах недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета и о возможной смене тенденции (выход из флета).

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже 1,3447 (Daily pivot) и выше значений 1,3256 (Monthly pivot), 1,3235 (Weekly pivot) – флетвое расположение цены и объемов.

Смотреть полное изображение

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображение

Вчера, 29.02.12, EUR/USD, пробив защитный пивот 1,3365 (Н1), снизилась до значения 1,3314. В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 1,3322 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значений 1,3256 (Monthly pivot) и 1,3235 (Weekly pivot). Скользящие средние 55 и 21 раскрыты и развернуты вниз, но находятся выше тяжелой 233 – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3339 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пиробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,3322 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3339 (Closing Price)
1,3365 (точка разворота вниз)
1,3447 (Daily pivot)
1,3467 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3322 (точка разворота вверх)
1,3315 (Low)
1,3291 (точка разворота вверх)
1,3256 (Monthly pivot)
1,3235 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности. флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:50 Индекс производственной активности PMI Франции (EUR) прогноз без изменений 50.2
14:55 Индекс производственной активности PMI Германии (EUR) прогноз без изменений 50.1
15:00 Индекс производственной активности PMI (EUR) прогноз без изменений 49.0
16:00 Коэффициент безработицы (EUR) прогноз без изменений 10.4%
16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный)
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 3400K предыдущее 3392K
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 353K предыдущее 351K
19:30 Личные расходы (USD) прогноз повышение 0.4% предыдущее 0.0%
19:30 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (USD) прогноз без изменений 0.2%
21:00 Речь председателя ФРС г-на Бернанке (USD)
21:00 Индекс производственной активности (ISM) (USD) прогноз повышение 54.6 предыдущее 54.1

В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (покупка – вероятность 90%, флет – вероятность 10%). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 1,3322 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значений 1,3256 (Monthly pivot) и 1,3235 (Weekly pivot); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3339 (Closing Price), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значений 1,3447 (Daily pivot) и 1,3467 (Previously Monthly Volume). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав