EUR/USD (торговый план на 12 июня 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 11 июня 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2609, Минимальное значение – 1,2468 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2481, Торговый диапазон (Range) – 141 пункт.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2481 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 11.06 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 10.06, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,2495 (Weekly pivot) и ниже значений 1,2540 (Daily pivot), 1,2758 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 11.06.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,2664-1,2480. В результате чего была сформирована бычья волна А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2481 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2289 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2540 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2481 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2495 (Weekly pivot)
1,2540 (Daily pivot)
1,2622 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2481 (Closing Price)
1,2435 (точка разворота вниз)
1,2409 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
11:30 EUR Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (Ежеквартальный) – прогноз без изменений 0.1%
18:30 USD Индекс цен на импорт (Ежемесячный) – прогноз снижение -1.0% предыдущее -0.5%
00:00 USD Ежемесячный отчет об исполнении бюджета – прогноз снижение -125.0B предыдущее 59.1B
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (вниз – вероятность 83%, флет – вероятность 17%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2481 (Closing Price), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2409 (Н1); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2540 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Daily). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
