EUR/USD (торговый план на 13 марта 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 12 марта 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3160, Минимальное значение – 1,3080 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3149, Торговый диапазон (Range) – 80 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3149 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 12.03 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 09.03, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,3118 (Weekly pivot), 1,3126 (Daily pivot) и ниже значения 1,3221 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Вчера, 12.03.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 1,3157. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4,Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,3149 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,3221 (Monthly pivot). Скользящие средние 55 и 21 переплелись, но находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3149 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3118 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4,Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3160 (High)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,3221 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3149 (Closing Price)
1,3147 (Previously Monthly Volume)
1,3126 (Daily pivot)
1,3118 (Weekly pivot)
1,3092 (точка разворота вниз)
1,3051 (Previously Monthly Volume)
1,2974 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (EUR) прогноз повышение 0.4% предыдущее -0.4%
16:00 Индекс экономических настроений ZEW (EUR) прогноз повышение 3.8 предыдущее -8.1
16:00 Индекс экономических настроений Германии (EUR) прогноз повышение 10.5 предыдущее 5.4
17:30 Выступление Президента ЕЦБ Драги (EUR)
18:30 Розничные продажи (USD) прогноз повышение 1.0% предыдущее 0.4%
18:30 Индекс розничных продаж (USD) прогноз повышение 0.8% предыдущее 0.7%
23:00 Продажи 10-летних облигаций (USD) предыдущее 2.020%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (продажа – вероятность 70%, флет – вероятность 30%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3149 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,3221 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены ниже 1,3118 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previously Monthly Volume) и защитного пивота 1,2974 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
