EUR/USD (торговый план на 15 февраля 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 14 февраля 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,3218, Минимальное значение – 1,3080 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3094, Торговый диапазон (Range) – 138 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3094 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 14.02 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 13.02, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящего тренда в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже 1,3255 (Weekly pivot) и на границе значений 1,3165 (Daily pivot), 1,3145 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 14.02.12, EUR/USD продолжила коррекционное снижение и, пробив гарницу восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, опустилась до значения 1,3079. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3145 (Monthly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume) и защитного пивота 1,3025 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3165 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3145 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3145 (Monthly pivot)
1,3165 (Daily pivot)
1,3218 (High)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,3255 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3094 (Closing Price)
1,3078 (Low)
1,3051 (Previosly Monthly Volume)
1,3025 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:30 ВВП Франции (EUR) прогноз снижение -0.2% предыдущее 0.3%
13:00 ВВП Германии (EUR) прогноз снижение -0.3% предыдущее 0.5%
16:00 ВВП (EUR) прогноз снижение -0.4% предыдущее 0.1%
19:30 Индекс производственной активности NY Empire State (USD) прогноз повышение 14.2 предыдущее 13.5
20:00 Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (USD) прогноз повышение 62.3B предыдущее 59.8B
20:15 Промышленное производство (USD) прогноз повышение 0.7% предыдущее 0.4%
23:15 Речь члена FOMC Фишера (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 68%, продажа – вероятность 32%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3145 (Monthly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previosly Monthly Volume) и защитного пивота 1,3025 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3165 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,3255 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
