EUR/USD (торговый план на 15 мая 2012 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 14 мая 2012 года
Максимальное значение (High) – 1,2907, Минимальное значение – 1,2823 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2845, Торговый диапазон (Range) – 84 пункта.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2845 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 14.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 11.05, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,2844 (Daily pivot), 1,2947 (Weekly pivot) и 1,3138 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 14.05.12, EUR/USD, пробив защитный пивот 1,2904 (Н1), продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 1,2820. В результате чего продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1) в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2796 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2845 (Closing Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2796 (Previously Monthly Volume), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2844 (Daily pivot)
1,2845 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,2947 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2796 (Previously Monthly Volume)
1,2622 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (нет синхронности, индекс доллара растет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
11:30 EUR ВВП Франции (Ежеквартальный) – прогноз снижение -0.1% предыдущее 0.2%
11:30 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.3% предыдущее 0.8%
12:00 EUR ВВП Германии (Ежегодный) – прогноз снижение 0.8% предыдущее 1.5%
12:00 EUR ВВП Германии (Ежеквартальный) – прогноз повышение 0.1% предыдущее -0.2%
12:45 EUR Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (Ежеквартальный) – прогноз снижение -0.2% предыдущее -0.1%
15:00 EUR Индекс экономических настроений ZEW – прогноз снижение 11.7 предыдущее 13.1
15:00 EUR Индекс экономических настроений Германии – прогноз снижение 19.0 предыдущее 23.4
15:00 EUR ВВП (Ежеквартальный) – прогноз повышение -0.2% предыдущее -0.3%
18:30 USD Индекс производственной активности NY Empire State – прогноз повышение 8.5 предыдущее 6.6
18:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз без изменений 2.3%
18:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз снижение 2.3% предыдущее 2.7%
18:30 USD Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.8%
18:30 USD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз без изменений 0.2%
18:30 USD Индекс розничных продаж (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.8%
18:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.3%
19:00 USD Объем покупок долгосрочных ценных бумаг TIC – прогноз повышение 19.4B предыдущее 10.1B
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Медвежий тренд. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж и ниже (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2796 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2845 (Closing Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,2947 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав
