EUR/USD (торговый план на 23 марта 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 21 марта 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3292, Минимальное значение – 1,3185 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3210, Торговый диапазон (Range) – 107 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3210 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 21.03 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 20.03, а также недельного диапазона, но в пределах месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3200 (Daily pivot) и ниже значений 1,3242 (Weekly pivot), 1,3242 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены и объемов.

Смотреть полное изображениеРынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображениеВчера, 22.03.12, EUR/USD, пробив границу восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, снизилась до значения 1,3133. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С/В (Н1) и в настоящее воемя идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3147 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3242 (Monthly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3147 (Previously Monthly Volume), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3242 (Weekly pivot)
1,3242 (Monthly pivot)
1,3253 (High)
1,3282 (точка разворота вверх)
1,3289 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3200 (Daily pivot)
1,3199 (Closing Price)
1,3147 (Previously Monthly Volume)
1,3133 (Low)
1,3051 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
20:00 Продажи нового жилья (USD) прогноз повышение 325K предыдущее 321K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 26%, вниз – вероятность 74%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3147 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3242 (Monthly pivot), ожидаем роста по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,3289 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав