Корреляционная модель по фондовому рынку США за 20/03/12
Анализирую разнообразные индексы, которые сигнализируют развороты, можно отметить один из самых известных – Dow Jones Transport.
Есть мнение, что транспортный сектор гораздо быстрей реагирует на снижение экономики, чем промышленный и другие. Потому раскорреляция индексов, а именно снижение транспортного индекса в отношении основного, считается сигналом для разворота.
Что мы и видим на наших графиках: зеленная линия – Dow Jones 30, график – Dow Jones Transport. Но напрямую покупать или продавать ETF’s на индексы очень рискованно, потому для хеджирования взаимных рисков следовало бы создать арбитражную модель, предполагающую одновременную покупку транспортного и продажу основного индекса через ETF’s.
С уважением,
Аналитик: Алексей Портнов
