USD/CHF (торговый план на 13 февраля 2012 года)
|

USD/CHF (торговый план на 13 февраля 2012 года)

Фьючерс USD/CHF (6S, март 2012 года) за 10 февраля 2012 года

Максимальное значение (High) – 0,9197, Минимальное значение (Low) – 0,9100, Цена закрытия (Close) – 0,9174, Торговый диапазон (Range) – 97 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9174 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 10.02 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 09.02, но в пределах недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 0,9173 (Daily pivot), 0,9179 (Monthly pivot) и на границе 0,9129 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Смотреть полное изображение

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображение

В пятницу, 10.02.12, USD/CHF корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 0,9197, остановивишись на границе сильного уровня сопротивления 0,9198 (Previously Monthly Volume). В результате чего была сформирована медвежья импульсная волна А,С/5 (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вниз, а также бычья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 0,9261 (Н1). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 0,9129 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9173 (Daily pivot)
0,9174 (Closing Price)
0,9179 (Monthly pivot)

0,9198 (Previously Monthly Volume)
0,9261 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9129 (Weekly pivot)
0,9100 (Low)
0,9088 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:15 Индекс цен производителей (ИЦП) (CHF) прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.3%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 88%, продажа – вероятность 12%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 0,9198 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 0,9261 (Н1); при пробое и закреплении цены ниже значения 0,9129 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,9088 (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав