USD/CHF (торговый план на 27 января 2012 года)
Фьючерс USD/CHF (6S, март 2012 года) за 26 января 2012 года
Максимальное значение (High) – 0,9222, Минимальное значение (Low) – 0,9152, Цена закрытия (Close) – 0,9204, Торговый диапазон (Range) – 70 пунктов.
Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 0,9204 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 26.01 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 25.01, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 0,9163 (Daily pivot) и ниже значений 0,9272 (Weekly pivot), 0,9512 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.
Рынок Форекс (технический и волновой анализ)
Вчера, 26.01.12, USD/CHF продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 0,9456, остановившись на границе значения 0,9198 (Previously Monthly Volume). В результате чего продолжилось формирование медвежьей импульсной волны А,С/5 (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 0,9163 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,9065 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.
Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 0,9204 (Closing Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).
Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 0,9163 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вниз.
Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
0,9222 (High)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
0,9272 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи
Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
0,9204 (Closing Price)
0,9198 (Previously Monthly Volume)
0,9163 (Daily pivot)
0,9152 (Low)
0,9065 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи
Валюты – союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).
Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
16:30 Опережающие индикаторы KoF (CHF) прогноз снижение -0.06 предыдущее 0.01
19:30 Ценовой индекс ВВП (USD) прогноз снижение 2.0% предыдущее 2.6%
19:30 ВВП (USD) прогноз повышение 3.0% предыдущее 1.8%
20:55 Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (USD) прогноз повышение 74.2 предыдущее 74.0
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).
Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежий тренд. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 0,9163 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 0,9065 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 0,9204 (Closing Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 0,9272 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).
Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.
