USD/JPY (торговый план на 27 апреля 2012 года)
|

USD/JPY (торговый план на 27 апреля 2012 года)

Фьючерс USD/JPY (6J, июнь 2012 года) за 26 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 81,39, Минимальное значение (Low) – 80,63, Цена закрытия (Close) – 80,91, Торговый диапазон (Range) – 76 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 80,91 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 26.04 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 25.04, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.

Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 80,75 (Daily pivot) и ниже значений 80,90 (Monthly pivot), 81,07 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Смотреть полное изображение

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Смотреть полное изображение
Вчера, 26.04.12, USD/JPY, пробив защитный пивот 80,85 (Н1), снизилась до значения 80,65. В результате чего была сформирована бычья волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 80,75 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 80,29 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 81,07 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 80,75 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
80,90 (Monthly pivot)
80,91 (Closing Price)
81,07 (Weekly pivot)

Нисходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
80,75 (Daily pivot)
80,29 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты – союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:30 USD ВВП (Ежеквартальный) – прогноз снижение 2.5% предыдущее 3.0%
18:30 USD Индекс стоимости рабочей силы (Ежеквартальный) – прогноз без изменений 0.5%
18:30 USD Ценовой индекс ВВП (Ежеквартальный) – прогноз снижение 2.0% предыдущее 0.8%
19:55 USD Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета – прогноз без изменений 75.7
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 47%, флет – вероятность 53%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 80,75 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 80,29 (Н4); при пробое и закреплении цены выше значения 81,07 (Weekly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк – профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии – точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

С уважением,
Аналитик: Белоусов Вячеслав