ATR, Average true range / Средний истинный диапазон
История. Индикатор впервые опубликован в 1978 г. Дж. Уэллесом Уайлдером-мл.
Особенности. По истинному диапазону определяют средний истинный диапазон с помощью SMA, EMA или др.
Торговые сигналы. Экстремальные значения индикатора часто указывают на разворотные точки и или начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность (например, диапазоны Боллинджера), ATR не может предсказать направление или продолжительность движения, он указывает только на уровень активности.
Низкий уровень индикатора соответствует спокойной торговле в небольшом диапазоне, а высокие значения – интенсивной торговле в широком диапазоне. Длинный период низкого ATR обозначает консолидацию, которая, скорее всего, приведёт к быстрому продолжению движения или развороту.
Основную концепцию индикатора можно выразить следующим образом: чем больше его значение, тем выше вероятность разворота тренда; чем меньше его значение, тем слабее направленность тренда.
Преимущества. Один из лучших индикаторов волатильности.
Недостатки. При большом окне ATR может запаздывать, указывая не текущую, а прошлую волатильность.