• forextimes
  • trader@forextimes.ru
  • +48 506-586-281
  • +375 29 91-045-91
|

ARIMA, AutoRegressive Integrated Moving Average / Авторегрессионное интегрированное скользящее среднее

Линейная стохастическая методология прогнозирования временных рядов. Разработана в середине 1990-х гг. преимущественно Г.Е.П. Боксом (G.E.P. Box) и Г.М. Дженкинсом (G.M. Jenkins). С тех пор построение подобных моделей и получение на их основе прогнозов иногда называться методами Бокса-Дженкинса.

Алгоритм ARIMA встроен во многие специализированные пакеты программ для прогнозирования.

В классическом варианте ARIMA не используются независимые переменные. Модели опираются только на информацию, содержащуюся в предыстории прогнозируемых рядов, что ограничивает возможности алгоритма. В научной литературе часто упоминаются варианты моделей ARIMA, позволяющие учитывать независимые переменные.

comments powered by HyperComments