Быки и медведи. Следим за схваткой

Следим за схваткой быков и медведей на 50-дневной средней

   Места на 50-ярдовой линии представляют для футбольных фанатов идеальное место, чтобы наблюдать как разворачивается игра. То же самое происходит, когда трейдеры сосредотачивают свое внимание на 50-дневной Скользящей средней. Она является нейтральной полосой между быками и медведями и предлагает отличный вид на игровое поле рынка. Многие читатели знакомы с тем, как пересечения между 50-дневной и 200-дневной Скользящими средними подают сигнал о новом бычьем или медвежьем импульсе.

   Давайте исследовать, как 50-дневная Скользящая средняя вписывается в более широкий торговый анализ и почему следует размещать этот индикатор (или его внутри-дневной аналог) на каждом графике, с которым вы работаете. Имейте в виду, что приведенные примеры не являются специально отобранными акциями, поэтому не всетак гладко как хотелось бы.

   Можно потратить недели, наблюдая за графиком, прежде чем цена не встанет идеально на 50-дневную Скользящую среднюю. Если вы сделали свою домашнюю работу, то вход в торговлю будет в идеальное время, а не по идеальной цене. Например, откат может достать свой минимум многими барами перед тем как поступит надежный сигнал покупки.

   Трейдеры должны выбрать между идеальной ценой и идеальным временем в большинстве своих входов в рынок. Идеальная цена означает входить при высокой волатильности, когда цена стремится к экстремуму. Идеальное время означает стоять в стороне, пока графическая модель не настроится для движения. Торговля по цене уменьшает риск, но требует большего терпения. Торговля по времени принимает более высокий риск в обмен на вероятность немедленного движения.

   Juniper Networks значительно вырос от своего октябрьского минимума. Акция установила максимум на 15$ три недели назад и начала отступать. Обратите внимание, как она 24 июня сделала ГЭП вниз через 50-дневную Скользящую среднюю и затем заполнила этот ГЭП. Вопрос в том, есть ли возможность покупки сейчас, когда она оттолкнулась от поддержки.

   Агрессивные трейдеры могли бы войти в рынок возле минимума 24 июня, предполагая, что 50-дневная Скользящая средняя выдержит и обеспечит приличное восстановление. Этот уровень представляется идеальной ценой сейчас. Но идеальное время все же еще не настало, потому что нет никакой возможности сказать, закончилась ли коррекция.

   График показывает трех-волновую коррекцию со снижением, отскоком и повторным снижением. Обычно рынки совершают коррекцию в три или пять волн, но график не говорит нам, какой тип ожидать. Поэтому имеет смысл подождать формирования графической модели, которая даст нам сигнал покупки. Он не возникнет, пока более низкие максимумы коррекции не прорвут верхнюю сторону канала. Это и было бы идеальное время для входа в длинную позицию.

   Коррекция Altera началась точно так же как и у Juniper. Она сделала 1-2-3 – волновое снижение к 50-дневной Скользящей средней и отскочила. Но тогда она перевернулась и нарушила поддержку своей третьей волной. Это дает трейдерам ценную, но противоречивую информацию. Акция заканчивает волновой набор, который часто предшествует сильному развороту. Но последняя волна нарушила промежуточную поддержку на 50-дневной Скользящей средней.

   Конфликт предоставляет две интересные торговые возможности. Первая – игра в “пинбол” между 50- и 200-дневными Скользящими средними. Обратите внимание, как 27 июня бар восстановился обратно к сопротивлению на 50-дневной Скользящей средней и снизился. Этот уровень обеспечивает идеальную цену для продажи вниз к 200-дневной Скользящей средней. Трейдер в этом случае охватил бы короткой позицией разницу между Скользящими средними, следовательно игра в “пинбол” удалась бы.

   Вторая позиция более мощная, но требует идеального выбора времени. Мы знаем, что снижение может быть закончено, давая нам идеальную цену для входа в длинную позицию. Но мы не имеем сигнала на покупку, так что опасно входить в рынок. Если нам повезет, то сигнал поступит, когда цена повторно поднимется к нарушенной 50-дневной Скользящей средней.

   Это небольшое восстановление вызывает “отказ от прорыва”, который заманивает в ловушку продавцов и вынуждает их закрываться с потерями. Это, в свою очередь, приносит нашей длинной позиции существенную прибыль.

   Иногда идеальная цена и идеальное время отлично выстраиваются вместе. Это означает, что график указывает на разворот или прорыв в очень узком диапазоне.

   Это редкое совпадение может дать очень выгодные условия для входа. Например, смотрите на текущее снижение в Goldman Sachs. Акция продолжила восхождение в конце мая и поднялась до 92$. Затем она скорректировалась вниз.

   50-дневная Скользящая средняя повышается, чтобы встретить цену на том же самом уровне, где произошел прорыв прошлого месяца. Это подсказывает трейдерам ждать разворот с большой волатильностью на этой поддержке. Разворот дает идеальную цену, потому что поддержка должна выдержать первое тестирование. Он также дает идеальное время, потому что снижение может реобразоваться в V-образное движение назад к вершине.

   Существуют бесконечные дебаты о том, как вычислять 50-дневную Скользящую среднюю. Наиболее общий подход берет только последние 50 баров и делит на общее количество. Технические аналитики видоизменяли за эти годы результат многими способами, стараясь построить более эффективный индикатор.

   Наиболее популярной разновидностью является Экспоненциальная Скользящая средняя или EMA. Эта версия обращается к ошибке двойного счета в первоначальном вычислении и дает значение, которое более быстро реагирует, чем первоначальная формула. Так как, чем раньше трейдер получает сигнал, тем выше потенциальная прибыль, Экспоненциальная Скользящая средняя является теперь самым популярным вариантом в профессиональном сообществе. Это также своеобразный способ оценки рынка. Можно предварительно отметить графические модели, которые представляют интерес в перспективе, то есть, это рыночные инструменты, которые не следует покупать или продавать немедленно. Они развивают ситуацию таким образом, что трейдеры должны выполнить определенный анализ, чтобы найти хорошие позиции.

   Ценовая активность в районе 50-дневной Скользящей средней предоставляла много возможностей для коротких позиций. Имейте в виду, что лучше работать по тренду при открытии позиций по этому индикатору. Это означает ждать, пока цена прорвется ниже Скользящей средней на сильном объеме, затем поднимется обратно, чтобы протестировать ее снизу. Последующий разворот подаст сигнал продажи на любой торговой платформе.

   Whole Food Markets в начале мая сделала ГЭП вниз на большом объеме. Обратите внимание, как акция уже протестировала и отскочила от Скользящей средней после первого снижения. Тогда акция продолжила снижаться, прорвав трендовую линию и 200-дневную EMA. Теперь, когда она стабилизировалась на более низкой цене, может быть другое движение назад к 50-дневной EMA.

   Это может дать возможность для лучшей короткой позиции, чем первое неудавшееся тестирование. Акция теперь имеет меньше желающих ее поддержать из-за значительного снижения. График также показывает слияние 50-дневной и 200-дневной Скользящих средних, также как и последней прорванной трендовой линии. Эти элементы сходятся в узком ценовом диапазоне, давая трейдерам возможность для открытия новых коротких позиций.

   Взаимодействие Genzyme’s с 50-дневной Скользящей средней очевидно при первом же взгляде на график. Много раз акция снижалась чуть ниже Скользящей средней, останавливалась на ней несколькими барами и делала новый скачок к вершинам. Как трейдер определяет идеальное время для открытия длинной позиции и не пропускает следующее восхождение?

   50-дневная Скользящая средняя хорошо работает в сочетании с индикаторами относительной силы, такими как Индекс относительной силы Вайлдера. График GENZ показывает 14-дневный RSI, сглаженный семидневным периодом. Эта установка может использоваться для любого анализа по дневным ценам закрытия. Это значение уменьшает рыночный шум и делает реакцию индикатора менее восприимчивой к быстрым разворотам.

   Обратите внимание, как RSI разворачивается вверх перед каждым ростом от 50-дневной Скользящей средней. Это показывает, что акция восстанавливается после каждого отката и привлекает интерес новых покупателей. Акция вернулась к Скользящей средней приблизительно шесть баров назад, но RSI все еще указывает вниз. Эта дивергенция предупреждает трейдеров стоять в стороне, потому что сильное восстановление, вряд ли, начнется в следующих нескольких барах.

   Можно использовать 50-дневную Скользящую среднюю на всех внутри-дневных графиках. Фактически это Скользящая средняя с 50 периодами, основанная на периоде времени, который представляет каждый бар. Например, данный график Yahoo! показывает 50-периодную Экспоненциальную Скользящую среднюю с периодом одного бара 60 минут. Внутри-дневные Скользящие средние работают точно также, как и их дневные аналоги с одним важным отличием: на внутри-дневных рынках намного больше рыночного шума.

   Это означает, что цена может прыгать через Скользящую среднюю несколько раз, хотя поддержка или сопротивление могут оставаться не нарушены. Использование индикатора для краткосрочного анализа требует хорошо читаемого графика. При таком временном формате, лучшие сигналы поступают, когда цена опускается от гораздо более высокого уровня или поднимается от намного более низкого уровня к Скользящей средней.

   Yahoo! показывает, что наилучшее время для открытия позиции часто возникает через много баров после того, как цена достигает Скользящей средней первый раз. Попробуйте подождать следующего подхода к Скользящей средней перед открытием длинной позиции. Это последнее снижение пробуждает желающих торговать от двойного дна и часто разворот вверх получает достаточный импульс для сильного ралли.

   Трейдеры должны знать, когда игнорировать 50-дневную Скользящую среднюю. Правило номер один для Скользящих средних заключается в том, что они хорошо работают на трендовых рынках, но плохо на боковых рынках (отсутствие тренда). Но о это может внести путаницу с долгосрочными Скользящими средними, потому что их использование требует обзора большой картины.

   IBM показала сильное ралли между октябрем и декабрем прошлого года. Но с этого времени больше таких движений не было. Обратите внимание, как 50-дневная Скользящая средняя пересекалась или, по крайней мере, задевалась восемь раз за последние шесть месяцев. Сигналы, полученные в результате этого ценового движения были обречены на провал, потому что Скользящая средняя потеряло свою способность прогнозирования на долгосрочном боковом рынке.

hardrightedge.com