exposure, risk / экспозиция, риск

Максимальный процент капитала, потеря которого допустима в одной убыточной сделке.

В торговой системе с положительным математическим ожиданием увеличение риска до определённого предела f ускоряет прирост капитала, но увеличивает дродауны. Оптимизация рисков – это управление капиталом.