Фундаментальное поведение Индекса относительной силы

Чтобы понять поведение индикатора RSI более глубоко, стоит взглянуть на теоретические моменты формирования волн Эллиотта. Часто изучение переносится на график, путем приспосабливания параметров, при этом, не понимая, как возникают некоторые торговые сигналы. Продвинутые трейдеры могут пойти дальше и углубиться в математические формулы инструмента. Но фундаментальное поведение индикатора остается непонятым достаточно хорошо. Эта статья поможет вам понимать индикатор RSI лучше благодаря оригинальному подходу.

Базовые концепции теории Волн Эллиотта заключаются в том, что рыночное действие сопровождается реакцией, и существует 5 волн основного тренда, сопровождаемые 3 коррекционными волнами. Так как эта модель неоднократно замечена на рынках, то будет использоваться теоретический график, основанный на этих принципах, чтобы можно было проанализировать Индекс относительной силы, без помех со стороны рыночного «шума», затеняющего его фундаментальное поведение.

Различные характеристики могут быть найдены при исследовании 7-периодного Индекса относительной силы (RSI), примененного к этому теоретическому графику.

Анализ 5-волнового меньшего тренда (синие 1-2-3-4-5 маленькие числа):

1. RSI перемещается выше уровня 50 в меньшей волне 1, но остается ниже уровня 70.

2. Меньшая волна 2 может заставить RSI ненадолго опуститься назад ниже уровня 50.

3. Меньшая волна 3 ведет RSI выше, часто до значений в районе 80. На реальном рынке значение индикатора будет часто достигать уровня 80, но редко 90. Важно понять, что эта меньшая волна 3 ведет RSI к его самому высокому максимуму!

4. Меньшая волна 4 заставляет RSI перемещаться ниже уровня 70 от его высокого максимума, но оставаться выше значения 50. Это пересечение является ложным сигналом, на который трейдеры слишком часто попадаются. Открытие короткой позиции из-за разворота от вершины волны 3 преждевременно, и стоп-ордер расположенный сразу выше вершины волны 3 будет уязвим при заключительном рывке к вершине в меньшей волне 5. Психологическая тенденция состоит в том, что большинство трейдеров проигнорируют сигнал в 5 волне из-за неудачной попытки, предпринятой в волне 3.

5. Меньшая волна 5 является причиной еще одного повышения RSI, который часто пересекает обратно уровень 70, но рынок испытывает недостаток в продолжительности тренда, чтобы поднять RSI до более высокого максимума. Когда RSI разворачивается и пересекает уровень 70 во второй раз, то это и является сигналом для открытия короткой позиции. Важное замечание: ищите дивергенцию, где цена отмечает новые максимумы, но индикатор не делает этого. Дивергенция между RSI и ценой является очень сильным индикатором поворотного момента. Дивергенция отмечена на теоретическом графике короткими синими линиями.

Анализ 3-волновой меньшей коррекции (синие a-b-c буквы):

а. Меньшая волна a возвращается к предыдущему уровню поддержки меньшей волны 4. Но снижение RSI значительно – от высокого максимума ниже значения 40. Это быстрое падение подобно быстрому повышению, которое произошло в меньшей волне 1.

b. Меньшая волна b является восстановлением Фибоначчи от a назад к 5. В примере цена останавливается на вершине волны 3. В результате RSI поднялся назад выше уровня 50, возможно приблизительно до 60.

с. Меньшая волна c ведет RSI к новым минимумам в районе 30. Пример показывает снижение немного ниже 30. Важное замечание: в этот раз дивергенция не возникает. Поэтому, сигнал идти в длинную сторону поступает при первом пересечении RSI уровня 30 вверх. Это показано в примере для больших волн 2 и 4 (большие красные числа), где рынок встречает долгосрочную поддержку трендовой линии (показана красным).

Подведем итог:

Процесс начинается вновь, поскольку Индекс относительной силы ведет себя подобным образом для больших волн 3 и 5, как он делал это для большой волны 1. a-b-c коррекция большой волны 4 будет подобна большой волне 2. Идеальное место для открытия короткой позиции после завершения волны 5, что будет меньшей волной 2 первого движения тренда новой большой коррекции.

Важное замечание: индикатор RSI имел три разворота с дивергенцией в конце больших волн 1, 3 и 5 отмеченных красным. Развороты RSI в конце двух коррекционных волн 2 и 4 не имели дивергенции. Ищите такую модель, которая поможет вам идентифицировать 5-ую большую волну Эллиотта. Дивергенция сигнализирует в конце волны 5 об идеальном месте для открытия короткой позиции после основного восходящего тренда или длинной позиции после основного нисходящего тренда.

Параметры индикатора

Теперь, когда фундаментальное поведение Индекса относительного силы по мере того, как волны Эллиотта развиваются на рынке, понятно, будет использован теоретический график, чтобы наблюдать воздействие различных параметров периода на поведение RSI. Параметр периода используется в формуле RSI, чтобы вычислять средние повышения и снижения. Изменение этого параметра влияет на изменчивость индикатора, как показано ниже. Важное замечание: используйте параметр периода, при котором максимумы RSI достигают приблизительно 80, а минимумы приблизительно 20.

Говард Арингтон
www.ensignsoftware.com