Гармоничная торговля и Индикатор относительной силы (17-21.01.05)
Скот Карней, являющийся основателем и президентом компании “HarmonicTrader.com” разработал много “гармоничных моделей”, вроде “Летучей мыши”, “Краба” и “Идеальной модели Гартли”. Он также, являясь автором двух книг – “Гармоничный трейдер” и “Гармоничная торговля на финансовых рынках”, определил систему распознания ценовых моделей и методику измерения Фибоначчи, которые включены в подход “Гармоничная торговля”. Скот является членом Ассоциации рыночных аналитиков и Американской ассоциации профессиональных технических аналитиков.
Методы гармоничной торговли используют соотношения Фибоначчи, чтобы определить протяженность относительного ценового действия. Два наиболее важных соотношения Фибоначчи, непосредственно полученные из последовательности Фибоначчи – 0.618 и 1.618. Эти числа являются первичным соотношением методов гармоничной торговли и используются, чтобы получить вторичные и третичные соотношения для распознания гармоничной ценовой модели. (см. “Гармония моделей” в №32 и “Гармоничная торговля” в №50)
Для данной статьи я проиллюстрирую простую технику использования расширения 1.618 движения цены в сочетании с Индексом относительной силы.
1.618
Проектирование 1.618 является существенным соотношением Фибоначчи, потому что оно обычно указывает на истощение ценового действия. Часто, когда рынок превышает уровень расширения 1.618, он обычно представляет собой экстремальное ценовое действие, которое трудно долго поддерживать. Когда проектирование 1.618 достигнуто, я знаю, что в этой области формируется торговая возможность. Поскольку этот уровень 1.618 представляет ценовое действие, которое является экстремальным, возможно быстрое возникновение разворота. Я обычно жду, когда цена достигнет проектирование 1.618 в потенциальной зоне разворота перед заключением сделки.
Индекс относительный силы
Как определено во всех учебниках по техническому анализу, Индекс относительный силы является очень популярным осциллятором. Первоначально он был представлен Велесом Вайлдером в статье, опубликованной в журнале по фьючерсам на товарные контракты в июне 1978г. Название “Индекс относительный силы” немного вводит в заблуждение, поскольку RSI не сравнивает относительную силу двух рыночных инструментов между собой, а скорее измеряет внутреннюю силу отдельного рынка. RSI является следующим за ценой осциллятором, который колеблется между значениями 0 и 100. RSI часто повышается выше 70 и опускается ниже 30. Он обычно формирует эти вершины и основания раньше соответствующего рыночного инструмента.
Бычье проектирование 1.618
Бычье проектирование 1.618 часто происходит при экстремальной распродаже. Когда рынок снижается, ценовое действие может часто становиться перепродленным. Точка проектирования 1.618 может предоставить выгодную возможность для входа в рынок.
Я торгую мини контрактами S&P 500 на внутри-дневной основе и ищу расширения 1.618, подтвержденные экстремальными значениями RSI для поиска внутри-дневных торговых возможностей. В представленном ниже примере, сентябрьские контракты S&P 500 Мини (ES03U) после резкой распродажи сформировали отличное внутри-дневное расширение 1.618.
Пример 1
Важно обратить внимание, что я предпочитаю использовать только те расширения 1.618, которые формируются во время нормальных рыночных часов торговли (9:30 – 16:00 ET). В данном случае, ранняя распродажа обеспечила хороший разворот, и это было подтверждено значением перепроданности RSI, который был ниже 30.
Медвежье проектирование 1.618
Медвежье проектирование 1.618 является очень важным соотношением Фибоначчи, потому что это превосходная область, чтобы зафиксировать прибыль или войти в короткую позицию. Как я уже отмечал выше, этот уровень 1.618 представляет экстремальную ценовую область. Часто, когда цена достигает этого проектирования, она сталкивается со значительным сопротивлением. Если это происходит, направление движения обычно изменяется. Хотя область 1.618 может быть превышена, важно понимать, что такое движение выше этой области трудно будет долго поддерживать. В комбинации с индикатором RSI 1.618 может быть чрезвычайно эффективным измерением Фибоначчи. Поэтому, важно внимательно следить за поведением рынка в этой области и быть готовым открыть короткие позиции.
Когда мы исследовали другой внутри-дневной пример для сентябрьских мини-контрактов E&S 500 (ES03U), Индекс относительной силы подтверждал краткосрочное сопротивление. После резкого утреннего ралли, ES остановился на уровне расширения 1.618 на отметке 992.75 и RSI показал значение перекупленности, находясь выше 70. Рынок развернулся на уровне 993.
Интересно обратить внимание в этом примере, что RSI обеспечил двойное значение перекупленности выше 70 в течение 20 минут, обеспечивая дальнейшее подтверждение гармоничного сопротивления внутри-дневного расширения 1.618. Эти ситуации должны были быть приняты во внимание, потому что размеры гармоничного ценового действия и RSI ясно сигнализировали о состоянии перекупленности рынка.
Заключение
Объединение методов гармоничной торговли и стандартных индикаторов является эффективным средством измерения ценового действия и определение потенциальных торговых возможностей. Многие программные пакеты обеспечивают инструменты для автоматического проведения таких измерений. Для этого достаточно выбрать инструмент измерения соотношений Фибоначчи. Использование соотношения Фибоначчи в сочетании с другими индикаторами, как например Стохастик и MACD, также может быть весьма эффективным подходом.
Forex Magazine
по материалам www.esignal.com
