Графические модели: “Медвежья” модель “бриллиант”, или “вершина алмаза”

На протяжении многих лет форекс-трейдеры и ревностные поклонники рынка применяли в своей практике простые графические модели, которые помогали предугадать удачные моменты для открытия прибыльных позиций и позволяли объяснить незамысловатую рыночную динамику. В результате такие распространенные паттерны, как вымпелы, флаги, двойное дно и вершина и многие другие, прочно вошли в практику валютных торгов. Не менее полезной, однако гораздо менее известной, является графическа “медвежья” модель “бриллиант”, которую часто называют “вершина алмаза”. Теперь поговорим о том, как можно быстро определить, что на графиках формируется именно указанная модель, и воспользоваться данной возможностью в собственных интересах.

“Медвежий бриллиант” чаще всего формируется у вершины массивных восходящих трендов и позволяет с относительной точностью и легкостью определить предстоящие откаты. Данную модель легче всего определить именно в условиях валютного рынка с его повышенной ликвидностью. На фондовом же рынке часто появляются ценовые провалы, которые смещают некоторые элементы, необходимые для идентификации “вершины алмаза”. Модель “бриллиант” может рассматриваться в рамках любого временного периода, особенно на дневных и часовых графиках. Большие колебания цены, которые часто происходят на валютном рынке, предоставляют трейдерам неограниченные возможности для торгов.

Как распознать и использовать модель “бриллиант”

 
Определить наличие графической модели “вершина алмаза” можно по 1-му максимуму модели “голова и плечи” и трендовым линиям, проведенным из последующих максимумов и минимумов. Подобным названием данная модель обязана сходству с 4-гранным бриллиантом.

Теперь на примере валютной пары AUD/USD разберем пошаговую схему того, как пользоваться графической моделью на практике (График 1). Сначала необходимо определить первую вершину модели “голова и плечи”. Затем проводятся две линии сопротивления: одна выходит из левого “плеча” к “голове” (линия А), а вторая – из “головы” к правому плечу (линия B). Таким образом, формируется вершина графической модели. Важно, чтобы цена не поднималась выше верхней линии сопротивления, идущей к правому плечу. Вся суть состоит в том, что пара консолидируется перед неминуемым откатом. Если же цена окажется выше проведенной линии тренда, это будет означать формирование нового максимума и аннулирует данную модель. Тогда трейдеру придется отказаться от факта формирования модели “бриллиант” или же заново проводить линию B к правому “плечу”.

Нижняя линия поддержки проводится из самого низкого минимума к левому “плечу” (линия C). Затем линия из самого низкого минимума к правому “плечу” (линия D) образует вторую поддержку и завершает формирование модели. Следует отметить, что правый угол “бриллианта” напоминает вершину модели продолжения тренда “симметричный треугольник” и вызывает мысль о возможном пробое.

График 1: Определяем графическую модель “вершина алмаза” на примере валютной пары AUD/USD.

Ведение сделки по паттерну “бриллиант” по сложности не особо отличается от работы с другими графическими моделями. Трейдер просто ожидает пробоя нижней линии поддержки, что указывает на усиление нисходящего импульса и вероятный откат. В теории все просто: движение цены ограничено линией верхнего сопротивления и нижней поддержки, которые идут к правому плечу. С каждой последующей сессией диапазон сужается, указывая на скорый пробой. Закрытие торговой сессии ниже линии поддержки говорит о дальнейшем движении вниз, поскольку продавцы, наконец, продвинули цену ниже важного уровня. Открывать позицию можно сразу после пробоя данной отметки вниз, чтобы можно было попасть в последующую нисходящую волну. Данная стратегия особенно хорошо зарекомендовала себя при работе с валютой, поскольку цены на валютном рынке более изменчивые и при пробое важной поддержки или сопротивления тренды формируются быстрее. Что касается управления средствами, то можно воспользоваться стоп-лоссом чуть выше пробитой ранее поддержки. Это позволить ограничить убытки, если движение вниз окажется лишь временным откатом и пробой был ложным.

На Графике 2 представлен более крупный план Графика 1. Сессионная свеча закрывается ниже линии поддержки (линия Di), то есть “пробивает” ее. Это указывает на дальнейшее движение вниз. Открытая позиция будет прибыльной, если точка входа расположится ниже цены закрытия под линией поддержки на 0,7504. Стоп-ордер выше данной линии ограничивает любые возможные убытки в случае скачка цены обратно вверх. Стандартный размер стопа равняется 50 пипсам, что соответствует уровню 0,7554. В данном примере стоп-лосс не был приведен в действие, поскольку пара продолжила нисходящее движение. За одну сессию падение составило 150 пипсов.

График 2: Более детальное изображение графической модели “вершина алмаза” на примере валютной пары AUD/USD. Важно, что точка входа находится сразу ниже линии поддержки Di.

Рассчитать тейк-профит можно, вычислив ширину модели “голова и плечи” от самой высокой точки “головы” до самой низкой основания. В нашем случае (График 3) самая высокая цена для валютной пары равняется 0,8003. Самая низка точка “бриллианта” находится на 0,7250. В итоге максимальная величина прибыли составляет 753 пипса. Для надежности трейдеру лучше выставить два тейк-профита. Первая цель расположится на отметке 0,7128, полученной вычетом половины общей прибыли от точки входа (0,7504-753:2). Итоговая цель, соответственно, будет находиться на 0,6751 (0,7504-753 пипса).

График 3: Расчет ценовой цели на примере валютной пары AUD/USD.

Подсказка в виде ценовых осцилляторов

 
Одним из важнейших правил успешных торгов является постоянное подтверждение выбранной стратегии. Поэтому при работе с графической моделью “вершина алмаза” будет полезно дополнительно использовать ценовые осцилляторы, такие как схождение/расхождение скользящих средних и индикатор RSI (индекс относительной силы). Подобные инструменты привнесут ясности, поскольку позволяют оценить силу текущего импульса и подтвердить пробой сопротивления или поддержки.

Стохастический осциллятор в примере с валютной парой AUD/USD подтверждает пробой поддержки, так как присутствует пересечение кривых вниз (точка X).

График 4: Пересечение стохастического осциллятора (точка X) подтверждает нисходящую волну.

Подводим итоги

Медвежью модель “вершина алмаза” можно наблюдать не только на графиках движения основных валютных пар (EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY), но и при работе с менее популярными кросс-валютными парами, такими как EUR/JPY. В последнем случае данная модель встречается менее часто, но колебания обычно длятся дольше, что позволяет трейдеру получить больше прибыли. Приведем пошаговый анализ на примере валютной пары EUR/JPY (График 5):

1. Определяем модель “голова и плечи” и подтверждаем смещенных характер модели (“голова” сдвинута немного влево, а самый низкий минимум находится справа).

2. Проводим линии сопротивления, соединив левое “плечо” с верхней точкой “головы” (линия A) и “голову” с правым “плечом” (линия B). Аналогично отображаем трендовые линии поддержки от левого “плеча” до самого низкого минимума (линия C) и от данного минимума до правого “плеча” (линия D).

3. Просчитываем ширину модели. От максимума 141,59 (“голова”) отнимаем минимум 132,94 и получаем 865 пипсов, которые и будут составлять общую прибыль. Делим данную цифру пополам (432 пипса) и получаем первый тейк-профит от цены входа.

4. Определяем точку входа в рынок. Для этого изучаем область правого “плеча”, а именно правый угол “бриллианта”. Отмечаем точку, где свеча закрывается ниже линии поддержки, пробивая ее (сессия закрылась на 137,79). Точка входа должна расположиться на 50 пипсов ниже на отметке 137,29, а стоп-ордер выставляется на 137,79.

5. Выставляем первый тейк-профит на 432 пипса ниже уровня входа (133,45).

6. Подтверждаем сделку, опираясь на ценовой осциллятор. Стохастический осциллятор подтверждает открытие позиции, поскольку опускается ниже зоны перекупленности (точка X).

По достижении первой цели стоп-лосс сдвигается к ней. Далее для защиты последующей прибыли используется трейлинг-стоп.

График 5: Формирование модели “вершина алмаза” на примере кросс-валютной пары EUR/JPY. На графике изображены все трендовые линии, самые высокие и низкие отметки, а также ценовая цель.

Заключение

Трейдеры обычно не уделяют должного внимания описанной графической модели из-за низкой частотности ее появления. Между тем “вершина алмаза” очень эффективна при использовании на валютном рынке. Высокая ликвидность форекса создает лучший контекст для применения данной стратегии и поиска наиболее хороших возможностей для открытия позиций. В сочетании с ценовыми осцилляторами модель “вершина алмаза” становится еще более эффективной, так как дополнительные инструменты позволяют оценить силу импульса и исключить ложные пробои, что повышает шансы на положительный исход сделки.