Краткосрочный рейтинг ПИФов за период с 30.11.04 по 30.11.05
Место | Паевой фонд | Управляющая компания | Стабильность хороших результатов | Доходность/риск | Доходность за год,% | Доходность за ноябрь,% |
ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ
|
||||||
1 | ОПИФО «Высокорискованные «бросовые» облигации» | Вика | 11,0 | 1,6 | 25,6 | 2,6 |
2 | ОПИФО «КИТ — фонд облигаций» | КИТ Финанс | 9,0 | 2,3 | 15,1 | 0,5 |
3 | ОПИФО «Универсальный» | Кэпитал ЭМ | 9,0 | 1,7 | 15,6 | 0,6 |
4 | ОПИФО «Альфа-капитал облигации плюс» | Альфа-капитал | 9,0 | 1,1 | 16,0 | 1,2 |
5 | ОПИФО «Паллада ГЦБ» | Паллада ЭМ | 8,0 | 1,5 | 16,4 | 3,2 |
6 | ОПИФО «Финансист» | УК ПСБ | 8,0 | 1,4 | 15,1 | 0,5 |
7 | ОПИФО «РИМ первый» | РИ-менеджмент | 8,0 | 0,7 | 20,5 | 3,8 |
8 | ОПИФО «Лукойл Фонд консервативный» | Уралсиб | 7,0 | 2,5 | 14,2 | 0,5 |
9 | ОПИФО «Садко» | Тройка Диалог | 7,0 | 1,6 | 16,3 | 0,6 |
10 | ОПИФО «ФДИ Солид» | Солид Менеджмент | 7,0 | 1,1 | 16,5 | 1,5 |
11 | ОПИФО «Илья Муромец» | Тройка Диалог | 6,0 | 1,8 | 13,7 | 0,6 |
12 | ОПИФО «Русские облигации» | ОФГ Инвест | 6,0 | 1,5 | 13,3 | 1,0 |
13 | ОПИФО «Сапфир» | УК Росбанка | 6,0 | 1,2 | 13,6 | 0,3 |
14 | ОПИФО «Капиталъ-облигации» | Капиталъ | 6,0 | 1,2 | 16,0 | 2,2 |
15 | ОПИФО «Открытие-облигации» | Открытие | 6,0 | 1,0 | 16,5 | 3,3 |
16 | ОПИФО «Алемар — фонд облигаций» | Алемар | 6,0 | 0,9 | 12,3 | 0,3 |
17 | ОПИФО «Фонд облигаций» | Пиоглобал ЭМ | 5,0 | 2,6 | 14,0 | 0,7 |
18 | ОПИФО «Альянс Росно-облигации» | Альянс Росно УА | 5,0 | 2,2 | 11,3 | 0,6 |
19 | ОПИФО «Лидер Финанс» | Проспект-Монтес Аури | 5,0 | 2,1 | 10,8 | 0,4 |
20 | ОПИФО «АВК — ГЦБ» | Дворцовая площадь | 5,0 | 1,6 | 13,9 | 0,5 |
21 | ОПИФО «Ермак — фонд облигаций» | Ермак | 5,0 | 1,3 | 13,5 | 0,8 |
22 | ОПИФО «АВК — фонд корпоративных облигаций» | Дворцовая площадь | 5,0 | 1,2 | 11,1 | 1,3 |
23 | ОПИФО «Регион Фонд облигаций» | Регион ЭМ | 4,0 | 2,6 | 9,7 | 0,4 |
24 | ОПИФО «Метрополь Зевс» | Метрополь | 4,0 | 1,3 | 9,8 | 0,3 |
25 | ИПИФО «РН-1» | РН-траст | 4,0 | 0,9 | 7,8 | 0,2 |
26 | ОПИФО «Пифагор — фонд облигаций» | Пифагор | 4,0 | 0,6 | 10,3 | 0,0 |
27 | ОПИФО «Альфа-капитал Резерв» | Альфа-капитал | 3,0 | 4,9 | 7,9 | 0,5 |
28 | ОПИФО «Райффайзен-облигации» | Райффайзен Капитал | 3,0 | 2,2 | 7,7 | 0,4 |
29 | ОПИФО «Совершенный» | Пифагор | 3,0 | 1,9 | 8,0 | 0,5 |
30 | ОПИФО «Тольятти-инвест облигаций» | Инвест-менеджмент | 3,0 | 1,3 | 7,6 | 0,9 |
31 | ОПИФО «Стерегущий» | Корабел | 3,0 | 1,3 | 9,4 | 0,4 |
32 | ОПИФО «Центр стабильности» | Центральная УК | 3,0 | 1,2 | 9,5 | 0,4 |
33 | ИПИФО «Фонд БКС ликвидных облигаций» | Брокеркредитсервис | 2,0 | 1,1 | 7,4 | 0,2 |
34 | ОПИФО «Доходъ — фонд облигаций» | Доходъ | 2,0 | 0,3 | 4,6 | 0,5 |
ФОНДЫ АКЦИЙ
|
||||||
1 | ОПИФА «Добрыня Никитич» | Тройка Диалог | 6,5 | 0,6 | 60,1 | 9,7 |
2 | ОПИФА «Альфа-капитал Акции» | Альфа-капитал | 6,5 | 0,6 | 60,1 | 9,0 |
3 | ОПИФА «Мономах-перспектива» | Мономах | 6,5 | 0,4 | 40,3 | 9,1 |
4 | ИПИФА «Лукойл Фонд первый» | Уралсиб | 6,1 | 0,7 | 70,3 | 10,0 |
5 | ИПИФА «Лукойл Фонд отраслевых инвестиций» | Уралсиб | 6,1 | 0,6 | 65,2 | 9,9 |
6 | ОПИФА «Атон — фонд акций» | Атон-менеджмент | 5,9 | 0,6 | 54,4 | 12,1 |
7 | ОПИФА «Райффайзен-акции» | Райффайзен Капитал | 5,9 | 0,6 | 52,5 | 10,5 |
8 | ОПИФА «Альянс Росно-акции» | Альянс Росно УА | 5,9 | 0,6 | 61,7 | 10,2 |
9 | ОПИФА «Фонд голубых фишек» | Брокеркредитсервис | 5,9 | 0,5 | 43,6 | 10,6 |
10 | ОПИФА «Церих Фонд акций» | Церих | 5,5 | 0,6 | 54,3 | 7,9 |
11 | ИПИФА «Лукойл Фонд перспективных вложений» | Уралсиб | 5,3 | 0,7 | 59,1 | 10,3 |
12 | ОПИФА «Капиталъ — перспективные вложения» | Капиталъ | 5,3 | 0,6 | 63,3 | 5,1 |
13 | ОПИФА «Капиталъ-акции» | Капиталъ | 5,3 | 0,6 | 48,1 | 5,1 |
14 | ОПИФА «АВК — фонд ТЭК» | Дворцовая площадь | 5,1 | 0,6 | 62,5 | 6,6 |
15 | ОПИФА «Солид-инвест» | Солид Менеджмент | 4,9 | 0,5 | 55,8 | 11,2 |
16 | ОПИФА «Ермак-ФКИ» | Ермак | 4,9 | 0,5 | 48,3 | 10,8 |
17 | ОПИФА «Базовый» | Кэпитал ЭМ | 4,9 | 0,4 | 37,7 | 10,6 |
18 | ОПИФА «АВК — фонд привилегированных акций» | Дворцовая площадь | 4,5 | 0,6 | 37,6 | 6,8 |
19 | ОПИФА «Сообразительный» | Корабел | 4,5 | 0,5 | 38,7 | 8,0 |
20 | ОПИФА «Петр Столыпин» | ОФГ инвест | 4,3 | 0,5 | 49,2 | 10,3 |
21 | ОПИФА «Алор — фонд региональных акций» | Агана | 4,3 | 0,4 | 40,6 | 8,9 |
22 | ОПИФА «Стоик» | УК ПСБ | 4,1 | 0,4 | 41,2 | 8,5 |
23 | ИПИФА «Витус — фонд акций» | Витус | 4,0 | 0,7 | 45,3 | 9,4 |
24 | ОПИФА «Регион Фонд акций» | Регион ЭМ | 3,6 | 0,6 | 45,8 | 6,6 |
25 | ОПИФА «Олма — фонд акций» | Олма-финанс | 3,5 | 0,5 | 57,7 | 10,0 |
26 | ОПИФА «Паллада КЦБ» | Паллада ЭМ | 3,5 | 0,4 | 26,2 | 10,5 |
27 | ОПИФА «Стремительный» | Корабел | 3,3 | 0,4 | 38,6 | 10,1 |
28 | ОПИФА «ДВИ» | Проспект-Монтес Аури | 3,2 | 0,6 | 43,2 | 7,1 |
29 | ИПИФА «Индустрия Капитал» | Интерфин Капитал | 3,0 | 0,9 | 83,1 | 11,5 |
30 | ИПИФА «Энергия Капитал» | Интерфин Капитал | 3,0 | 0,8 | 130,2 | 7,7 |
31 | ОПИФА «Доходъ — фонд акций» | Доходъ | 3,0 | 0,6 | 43,8 | 7,6 |
32 | ОПИФА «Весна» | Вектор | 2,8 | 0,5 | 31,0 | 12,1 |
33 | ИПИФА «Поддержка» | Паллада ЭМ | 2,8 | 0,5 | 31,6 | 6,9 |
34 | ОПИФА «Тринфико Фонд роста» | Тринфико | 2,8 | 0,4 | 24,4 | 1,4 |
35 | ОПИФА «Риком-акции» | Риком-траст | 2,6 | 0,5 | 50,3 | 10,4 |
36 | ИПИФА «Мономах-энергия» | Мономах | 2,6 | 0,4 | 36,8 | 7,1 |
37 | ОПИФА «Фонд акций» | Пиоглобал ЭМ | 2,6 | 0,4 | 35,9 | 6,5 |
38 | ОПИФА «Пифагор — фонд акций» | Пифагор | 2,6 | 0,4 | 26,4 | 4,3 |
39 | ОПИФА «АВК — фонд связи и телекоммуникаций» | Дворцовая площадь | 2,5 | 0,2 | 15,9 | 5,3 |
40 | ИПИФА «КИТ — фонд акций второго эшелона» | КИТ Финанс | 2,4 | 0,5 | 40,2 | 10,8 |
41 | ИПИФА «НФПРР» | Менеджмент-центр | 2,2 | 0,5 | 32,3 | 7,4 |
42 | ОПИФА «Русс-инвест ПФА» | Русс-инвест | 2,2 | 0,5 | 22,7 | 5,9 |
43 | ОПИФА «Ак Барс-доходный» | Ак Барс Капитал | 2,2 | 0,4 | 24,0 | 8,7 |
44 | ОПИФА «Метрополь Золотое руно» | Метрополь | 2,0 | 0,5 | 37,8 | 11,9 |
45 | ИПИФА «Телеком Капитал» | Интерфин Капитал | 2,0 | 0,5 | 29,7 | 4,1 |
46 | ОПИФА «Тольятти-инвест акций» | Инвест-менеджмент | 1,6 | 0,3 | 20,0 | 7,3 |
47 | ИПИФА «Высокие технологии» | Менеджмент-центр | 1,4 | 0,7 | 35,6 | 7,1 |
48 | ОПИФА «КИТ — фонд акций» | КИТ Финанс | 1,4 | 0,4 | 20,0 | 6,7 |
49 | ОПИФА «Алор-экстрим» | Агана | 1,2 | 0,6 | 40,2 | 7,1 |
50 | ОПИФА «Петр Багратион» | Парма-Менеджмент | 1,2 | 0,4 | 22,3 | 6,2 |
51 | ИПИФА «Центр потенциала» | Центральная УК | 1,2 | 0,3 | 14,3 | 6,1 |
52 | ОПИФА «Открытие-акции» | Открытие | 1,2 | 0,3 | 13,3 | 7,8 |
53 | ОПИФА «Интраст — фонд акций» | Интраст | 0,4 | 0,5 | 30,2 | 8,1 |
ФОНДЫ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
|
||||||
1 | ИПИФС «Лукойл Фонд профессиональный» | Уралсиб | 7,1 | 0,9 | 46,8 | 5,9 |
2 | ОПИФС «Гранат» | УК Росбанка | 7,1 | 0,8 | 58,6 | 7,8 |
3 | ИПИФС «Кузнецкий мост» | УК Банка Москвы | 7,0 | 0,7 | 38,8 | 6,2 |
4 | ОПИФС «ФЛАиВА» | Брокеркредитсервис | 7,0 | 0,5 | 42,2 | 7,5 |
5 | ИПИФС «АВК — фонд долгосрочный» | Дворцовая площадь | 6,8 | 0,6 | 54,9 | 3,9 |
6 | ОПИФС «Ломоносов» | ФНДС | 6,8 | 0,5 | 43,9 | 10,2 |
7 | ОПИФС «АВК-регион» | Дворцовая площадь | 6,8 | 0,5 | 36,4 | 6,4 |
8 | ОПИФС «Мономах-панорама» | Мономах | 6,8 | 0,4 | 39,8 | 8,6 |
9 | ИПИФС «Созидание» | НМ-траст | 6,3 | 1,1 | 46,4 | 3,3 |
10 | ОПИФС «Финам первый» | Финам менеджмент | 6,1 | 0,7 | 70,8 | 9,7 |
11 | ОПИФС «Стойкий» | Корабел | 6,1 | 0,6 | 42,9 | 7,1 |
12 | ОПИФС «АВК-ФЛА» | Дворцовая площадь | 6,1 | 0,5 | 26,8 | 5,1 |
13 | ОПИФС «Центр равновесия» | Центральная УК | 6,1 | 0,5 | 38,8 | 3,4 |
14 | ОПИФС «Дружина» | Тройка Диалог | 6,0 | 0,7 | 37,7 | 5,4 |
15 | ОПИФС «Рождественка» | УК Банка Москвы | 6,0 | 0,6 | 34,9 | 7,6 |
16 | ОПИФС «Райффайзен-сбалансированный» | Райффайзен Капитал | 6,0 | 0,6 | 31,6 | 6,9 |
17 | ОПИФC «Алемар — активные операции» | Алемар | 6,0 | 0,5 | 33,9 | 8,8 |
18 | ОПИФС «Астерком — фонд сбалансированный» | Астерком | 6,0 | 0,5 | 32,8 | 1,5 |
19 | ИПИФС «Альфа-капитал» | Альфа-капитал | 5,4 | 0,7 | 33,5 | 5,2 |
20 | ИПИФС «Витус — фонд накопительный» | Витус | 5,4 | 0,6 | 62,8 | 8,9 |
21 | ОПИФС «Атон — фонд сбережений» | Атон-менеджмент | 5,3 | 0,7 | 33,3 | 6,8 |
22 | ОПИФС «Тактика» | Регионгазфинанс | 5,3 | 0,6 | 37,5 | 5,8 |
23 | ОПИФС «РГФ — фонд сбалансированный» | Регионгазфинанс | 5,3 | 0,5 | 30,5 | 6,3 |
24 | ИПИФС «Ермак-ФПИ» | Ермак | 5,3 | 0,4 | 55,1 | 8,3 |
25 | ИПИФС «Солид интервальный» | Солид Менеджмент | 5,1 | 0,6 | 47,1 | 6,9 |
26 | ОПИФС «Накопительный» | Элби-траст | 5,1 | 0,5 | 31,4 | 6,9 |
27 | ИПИФС «Спокойный» | Лазурит | 4,7 | 0,8 | 31,5 | 5,5 |
28 | ИПИФС «Стратегия» | Регионгазфинанс | 4,6 | 0,6 | 39,0 | 5,6 |
29 | ОПИФС «Капиталъ-сбалансированный» | Капиталъ | 4,6 | 0,6 | 27,8 | 1,8 |
30 | ОПИФС «КИТ — российская нефть» | КИТ Финанс | 4,6 | 0,5 | 39,4 | 2,6 |
31 | ИПИФС «Смелый» | Лазурит | 4,4 | 0,7 | 35,8 | 2,8 |
32 | ОПИФС «Фонд сбалансированный» | Пиоглобал ЭМ | 4,4 | 0,7 | 30,3 | 2,1 |
33 | ОПИФС «Мономах-горизонт» | Мономах | 4,3 | 0,5 | 25,2 | 3,7 |
34 | ОПИФС «Капитал» | Энергокапитал | 4,3 | 0,5 | 42,1 | 3,9 |
35 | ИПИФС «Агора — открытый рынок» | Портфельные инвестиции | 3,9 | 1,2 | 30,3 | 0,0 |
36 | ОПИФС «Телеком-гарантия» | РТК-инвест | 3,9 | 1,0 | 27,2 | 3,8 |
37 | ОПИФС «Альянс Росно-сбалансированный» | Альянс Росно УА | 3,7 | 0,7 | 27,0 | 4,1 |
38 | ОПИФС «Максвелл Капитал» | Максвелл ЭМ | 3,7 | 0,7 | 42,7 | 13,1 |
39 | ОПИФС «Паритет 50/50» | Брокеркредитсервис | 3,7 | 0,6 | 29,2 | 5,8 |
40 | ОПИФС «Молодежный» | Агана | 3,7 | 0,5 | 33,1 | 7,9 |
41 | ИПИФС «ДАиКО» | Регион ЭМ | 3,6 | 0,6 | 19,8 | 1,3 |
42 | ИПИФС «Агрессивный» | Кэпитал ЭМ | 3,6 | 0,6 | 26,7 | 4,1 |
43 | ОПИФС «Пифагор — фонд смешанных инвестиций» | Пифагор | 3,6 | 0,5 | 22,5 | 6,0 |
44 | ОПИФС «Олма — фонд смешанных инвестиций» | Олма-финанс | 3,6 | 0,4 | 25,3 | 7,1 |
45 | ОПИФС «Дмитрий Донской» | Парма-менеджмент | 3,6 | 0,3 | 14,5 | 5,5 |
46 | ОПИФС «КИТ — российские телекоммуникации» | КИТ Финанс | 3,6 | 0,3 | 14,4 | 2,8 |
47 | ОПИФС «Титан» | УК ПСБ | 3,4 | 0,5 | 23,3 | 3,3 |
48 | ОПИФС «Партнерство» | Интерфин Капитал | 3,4 | 0,5 | 27,6 | 6,7 |
49 | ИПИФС «Меркурий» | Ямал | 3,4 | 0,4 | 16,5 | 1,6 |
50 | ОПИФС «КИТ — российская электроэнергетика» | КИТ Финанс | 3,0 | 0,4 | 39,1 | 8,3 |
51 | ОПИФС «Регион Фонд сбалансированный» | Регион ЭМ | 2,9 | 0,7 | 19,9 | 2,0 |
52 | ОПИФС «Юбилейный» | Элтра-инвест | 2,9 | 0,5 | 17,0 | 0,4 |
53 | ИПИФС «Траст второй» | Доверие Капитал | 2,6 | 0,5 | 26,5 | 9,4 |
54 | ИПИФС «Элемтэ-капитал» | Элемтэ-гарант | 2,6 | 0,2 | 6,7 | 7,9 |
55 | ОПИФС «Универ-фонд смешанных инвестиций» | Универ | 2,1 | 1,0 | 21,5 | 2,0 |
56 | ИПИФС «Тренд интервальный» | Тренд | 2,1 | 0,9 | 8,6 | 0,6 |
57 | ОПИФС «Трансинвест» | Транс-инвестиция | 2,1 | 0,9 | 25,6 | 4,5 |
58 | ОПИФС «КИТ — фонд сбалансированный» | КИТ Финанс | 2,1 | 0,8 | 24,8 | 3,1 |
59 | ИПИФС «Профессиональные инвестиции» | Атон-менеджмент | 2,1 | 0,7 | 17,8 | 1,8 |
60 | ОПИФС «Ак Барс-сбалансированный» | Ак Барс Капитал | 2,1 | 0,6 | 19,2 | 5,7 |
61 | ОПИФС «НВК-Монблан» | НВК | 2,0 | 0,6 | 16,7 | 3,5 |
62 | ОПИФС «Доходъ — фонд сбалансированный» | Доходъ | 2,0 | 0,5 | 18,6 | 6,2 |
63 | ИПИФС «Корпоративные инвестиции» | Пиоглобал ЭМ | 2,0 | 0,5 | 13,6 | 2,7 |
64 | ОПИФС «Метрополь Афина» | Метрополь | 1,9 | 0,6 | 33,3 | 10,4 |
65 | ОПИФС «Тринфико сбалансированные инвестиции» | Тринфико | 1,9 | 0,6 | 18,9 | 1,0 |
66 | ОПИФС «Траст первый» | Доверие Капитал | 1,7 | 0,5 | 24,8 | 7,2 |
67 | ИПИФС «ППФУРН» | Паллада ЭМ | 1,3 | 1,6 | 12,4 | 0,6 |
68 | ОПИФС «Русс-инвест ПФАиО» | Русс-инвест | 1,3 | 1,2 | 19,3 | 4,2 |
69 | ОПИФС «Алор-эквилибриум» | Агана | 1,3 | 0,9 | 20,0 | 2,6 |
70 | ИПИФС «Русский промышленный» | Промышленные традиции | 1,3 | 0,9 | 10,7 | -0,1 |
71 | ОПИФС «АВК — фонд накопительный» | Дворцовая площадь | 1,3 | 0,8 | 19,6 | 2,9 |
72 | ОПИФС «Тольятти-инвест» | Инвест-менеджмент | 1,3 | 0,8 | 14,5 | 0,8 |
73 | ОПИФС «Капитальный» | Пифагор | 1,3 | 0,7 | 18,9 | 4,7 |
74 | ОПИФС «Резерв» | Паллада ЭМ | 1,3 | 0,7 | 13,7 | 2,1 |
75 | ИПИФС «Энергия-инвест» | Энергия-инвест | 1,3 | 0,5 | 8,5 | 1,4 |
76 | ОПИФС «Накопительный резерв» | Пенсионный резерв | 1,1 | 0,8 | 17,9 | 2,5 |
77 | ОПИФС «Лидер Инвест» | Проспект-Монтес Аури | 1,1 | 0,7 | 22,1 | 3,7 |
78 | ИПИФС «Август-оптимум» | Август | 1,1 | 0,6 | 15,1 | -2,1 |
79 | ИПИФС «Александр Невский» | Парма-менеджмент | 1,1 | 0,4 | 12,2 | 2,6 |
80 | ОПИФС «Вы финансист» | Кубанская УК | 1,1 | 0,3 | 9,1 | 1,4 |
81 | ОПИФС «М.И.Р. — фонд роста» | Менеджмент. Инвестиции. Развитие | 1,1 | 0,0 | -0,9 | -0,1 |
82 | ИПИФС «Алемар — сбалансированные инвестиции» | Алемар | 1,0 | 0,6 | 18,9 | 1,6 |
Рейтинг составлен по данным Национальной лиги управляющих и УК. Методика рейтинга находится ниже.
Ноябрьские результаты работы ПИФов, не вошедших в рейтинг
Паевой фонд | Управляющая компания | Доходность за месяц,% |
ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ | ||
ОПИФО «Северо-Западный — фонд облигаций» | Северо-Западная УК | 6,6 |
ОПИФО «МДМ — мир облигаций» | Петровский фондовый дом | 2,2 |
ОПИФО «Максвелл фонд облигаций» | Максвелл ЭМ | 1,8 |
ИПИФО «Промсвязь-облигации» | Промсвязь | 1,1 |
ОПИФО «ДВС Фонд облигаций» | ДВС Инвестмент | 0,9 |
ОПИФО «Ренессанс-облигации» | Ренессанс Капитал | 0,8 |
ИПИФО «Рискованные облигации» | Тройка Диалог | 0,6 |
ИПИФО «Наследие — фонд облигаций» | Наследие СП | 0,5 |
ОПИФО «Газовая промышленность — облигации» | Лидер | 0,5 |
ИПИФО «Александр Суворов» | Парма-менеджмент | 0,4 |
ОПИФО «Фонд российских облигаций» | Брокеркредитсервис | 0,4 |
ОПИФО «Ак Барс-консервативный» | Ак Барс Капитал | 0,4 |
ОПИФО «Волхонка — российские облигации» | УК Банка Москвы | 0,3 |
ОПИФО «Финам облигационный» | Финам Менеджмент | 0,3 |
ОПИФО «Глобэкс — фонд облигаций» | Базис-инвест | 0,2 |
ОПИФО «Орион — фонд облигаций» | Орион | 0,0 |
ФОНДЫ АКЦИЙ | ||
ОПИФА «Северо-Западный — фонд акций» | Северо-Западная УК | 16,5 |
ОПИФА «Промсвязь-акции» | Промсвязь | 11,9 |
ОПИФА «Просперити Фонд акций» | Просперити Кэпитал Менеджмент | 11,8 |
ОПИФА «Красная площадь — АКГУ» | УК Банка Москвы | 11,4 |
ОПИФА «Ренессанс-акции» | Ренессанс Капитал | 11,1 |
ОПИФА «Манежная площадь — РА» | УК Банка Москвы | 10,9 |
ОПИФА «Максвелл Фонд акций» | Максвелл ЭМ | 10,9 |
ОПИФА «Орион — голубые фишки» | Орион | 9,6 |
ОПИФА «Арсагера — фонд акций» | Арсагера | 9,6 |
ОПИФА «МДМ — мир акций» | Петровский фондовый дом | 9,5 |
ИПИФА «Ермак — фонд привилегированных акций» | Ермак | 8,7 |
ОПИФА «НВК-вертикаль» | НВК | 8,5 |
ОПИФА «ДВС Фонд акций» | ДВС Инвестмент | 7,6 |
ОПИФА «Золотое сечение — фонд акций» | Золотое сечение | 6,8 |
ИПИФА «Ренессанс-перспектива» | Ренессанс Капитал | 6,5 |
ИПИФА «Финам Низколиквидные акции» | Финам Менеджмент | 6,2 |
ОПИФА «Газовая промышленность — акции» | Лидер | 6,1 |
ОПИФА «ДВС Фонд акций ПМСБ» | ДВС Инвестмент | 5,6 |
ОПИФА «Глобэкс — фонд акций» | Базис-инвест | 5,3 |
ИПИФА «Потенциал» | Тройка Диалог | 5,2 |
ОПИФА «Универ — фонд акций» | Универ | 4,8 |
ОПИФА «Оптим привилегированный» | Нивелир | 4,6 |
ИПИФА «Агора — российские IPO» | Портфельные инвестиции | 4,2 |
ИПИФА «Орион — акции роста» | Орион | 3,9 |
ОПИФА «Астерком — фонд акций» | Астерком | 2,5 |
ИПИФА «КИТ — российская металлургия и машиностроение» | КИТ Финанс | 0,9 |
ФОНДЫ СМЕШАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | ||
ИПИФС «Евразия» | Инвариант | 12,1 |
ОПИФС «Орлиная река» | Бизон Плюс | 11,6 |
ОПИФС «Северо-Западный» | Северо-Западная УК | 11,3 |
ОПИФС «Ренессанс-сбалансированный» | Ренессанс Капитал | 5,8 |
ИПИФС «Финком» | Финком | 5,4 |
ОПИФС «Народное достояние» | Лидер | 5,2 |
ОПИФС «Промсвязь-сбалансированный» | Промсвязь | 5,2 |
ОПИФС «ДВС Фонд смешанных инвестиций» | ДВС Инвестмент | 5,2 |
ОПИФО «Орион — фонд сбалансированный» | Орион | 5,1 |
ОПИФС «Центральный» | Холдинг Капитал | 4,9 |
ОПИФС «Арсагера — фонд смешанных инвестиций» | Арсагера | 4,3 |
ОПИФС «Элемтэ-ФЛАиО» | Элемтэ-гарант | 3,4 |
ИПИФС «Аз-капитал» | Управляющая компания | 3,3 |
ОПИФС «РФЦ-накопительный» | РФЦ-капитал | 2,3 |
ОПИФС «Золотое сечение — фонд сбалансированный» | Золотое сечение | 1,2 |
ИПИФС «РН-2» | РН-траст | 0,3 |
ИПИФС «Альянс-интервальный» | М-альянс | 0,0 |
ОПИФС «Особый» | РН-траст | -0,2 |
ИНДЕКСНЫЕ ФОНДЫ | ||
ИПИФИ «Индекс ММВБ» | Пиоглобал ЭМ | 13,6 |
ОПИФИ «Алор-индекс ММВБ» | Агана | 12,7 |
ОПИФИ «Биржевая площадь — индекс ММВБ» | УК Банка Москвы | 12,6 |
ОПИФИ «Ак Барс — индекс ММВБ | Ак Барс Капитал | 12,6 |
ОПИФИ «Проспект — индекс ММВБ» | Проспект-Монтес Аури | 12,5 |
ОПИФИ «Солид — индекс ММВБ» | Солид Менеджмент | 12,1 |
ОПИФИ «КИТ — индекс ММВБ» | КИТ | 12,0 |
ОПИФИ «Финам Индекс ММВБ» | Финам Менеджмент | 11,5 |
ОПИФИ «БКС Индекс ММВБ» | Брокеркредитсервис | 11,2 |
ФОНДЫ ФОНДОВ | ||
ОПИФФ «Первый фонд фондов» | Максвелл ЭМ | 9,1 |
ОПИФФ «Паевые фонды России» | Центральная УК | 3,9 |
ФОНДЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА | ||
ОПИФД «КИТ — фонд денежного рынка» | КИТ | 0,5 |
ОПИФД «ДВС Фонд денежного рынка» | ДВС Инвестмент | 0,4 |
ОПИФД «Изумруд» | УК Росбанка | 0,1 |
По данным Национальной лиги управляющих
Методика составления рейтинга ПИФов
Методика расчета рейтинга паевых инвестиционных фондов
1. Рейтинг рассчитывается отдельно для фондов облигаций, акций и смешанных инвестиций в двух временных форматах. Для инвесторов, вкладывающих деньги с горизонтом до 3 лет, рассчитывается среднесрочный рейтинг, для спекулянтов с горизонтом до 1 года – краткосрочный. Методика для того и другого – одна и та же. Разница в том, что для расчета среднесрочного рейтинга берутся результаты работы ПИФов за последние 12 кварталов, для краткосрочного – 12 месяцев.
2. Главный критерий, по которому «Ф.» ранжирует ПИФы – «Стабильность» (хороших результатов работы). Хорошим результатом считается, когда доходность ПИФа за месяц (квартал) оказывается выше средней доходности по той или иной группе. Чем чаще фонд показывает такие результаты, тем он стабильнее, и тем выше его место в рейтинге.
Показатель «Стабильность» складывается из показателей «Успешность» и «Устойчивость». «Успешность» — это способность ПИФа зарабатывать выше, чем вся группа (фондов облигаций, акций или смешанных инвестиций) среднем, на растущем рынке. «Устойчивость» — способность терять ниже среднего – на падающем. Чем более успешным и устойчивым является ПИФ, тем стабильнее его хорошие результаты управления, и тем вероятнее получение в нем высокого дохода.
Чем более «бычьим» был оцениваемый период (12 месяцев или 12 кварталов), тем большее значение имеет способность ПИФа зарабатывать на растущем рынке, то есть – его «Успешность». Соответственно, в неблагоприятные времена увеличивается вес «Устойчивости».
Для расчета «Успешности» и «Устойчивости» ПИФа за 12 последних месяцев (кварталов) определяется количество месяцев (кварталов) роста и падения рынка. При этом в качестве индикатора используется индекс RUX-Cbonds — для фондов облигаций, индекс ММВБ — для фондов акций. Если индекс по итогам месяца (квартала) вырос, значит, рынок растущий, упал – падающий. Среднее изменение двух этих индексов является ориентиром для фондов смешанных инвестиций. То есть, например, если индекс ММВБ за месяц упал на 2%, а RUX-Cbonds вырос на 1%, среднее изменение составит минус 1%. И для фондов смешанных инвестиций этот месяц будет месяцем падения.
Чем чаще ПИФ показывал хорошие результаты управления, тем больше баллов он получает за «Успешность» на растущем рынке и за «Устойчивость» – на падающем. Допустим, из числа последних 12 месяцев 6 были месяцами роста. Если все 6 раз ПИФ показывал результаты выше среднего по своей группе, значит, он получает 6 баллов – максимально возможную оценку за «Успешность». Аналогично назначается оценка за «Устойчивость» к падению рынка.
Для определения суммарного показателя – «Стабильности» — «Успешность» и «Устойчивость» взвешиваются. Если за оцениваемый период рынок активнее рос, чем падал, значит, больший вес будет иметь «успешность» ПИФа, то есть – его умение зарабатывать на растущем рынке. В противном случае, приоритет будет за его способностью сопротивляться падению, то есть – оценка за «устойчивость».
Для взвешивания отдельно суммируются положительные и отрицательные значения изменения индикаторов за последние 12 месяцев (кварталов). Сумма «плюсов» делится на сумму абсолютных значений «плюсов» и «минусов» и получается весовой коэффициент «Успешности» (К). 1 — К = весовой коэффициент «Устойчивости». «Успешность» и «Устойчивость» умножаются на соответствующие коэффициенты и суммируются. Получается «Стабильность».
Таким образом, «Стабильность» — это способность ПИФа регулярно зарабатывать больше, чем в среднем все аналогичные ПИФы, на растущем рынке и терять меньше на падающем.
3. Фонды, имеющие одинаковую оценку за «Стабильность», дополнительно сравниваются по показателю «Доходность/риск». Он рассчитывается как отношение среднемесячной (среднеквартальной) доходности фонда к стандартному отклонению доходности. Стандартное отклонение рассчитывается по формуле:
где Дi – доходность ПИФа за месяц (квартал), Дср – среднемесячная (среднеквартальная) доходность ПИФа за 12 месяцев (кварталов).
Чем больше показатель «доходность/риск», тем с меньшим риском ПИФ достигает столь же хороших результатов, как и его ближайшие конкуренты по рейтингу.
4. Фонды, имеющие одинаковую оценку за «Стабильность» и одинаковое значение показателя «Доходность/риск», ранжируются по итоговой доходности за последний год (три года).