На гребне волны (14-18.03.05)

С 1981 по 1986 год Том Джозеф разработал программное обеспечение “Advanced GET” – первое в мире и единственное целевое программное обеспечение для анализа волн Эллиотта, первоначально для своей собственной торговли. Оно было представлено широкой публике в 1986г. С этого времени, он продолжил проводить свои исследования, которые внесли существенный вклад в дальнейшее развитие программного обеспечения, добавляя многочисленные новые инструменты анализа. В настоящее время “Advanced GET” используется активными трейдерами в более чем 80 странах мира. С 2000 года “Advanced GET” также входит в пакет “eSignal” и доступен в качестве дополнительного сервиса “eSignal”, начиная с версии 7.1.

За время своей карьеры Том проводил семинары для трейдеров по торговле на волнах Эллиотта с использованием “Advanced GET”. Он сам, являясь активным трейдером, вызывает большое доверие к обучению торговле, которое он предлагает на этих семинарах. Том всегда пропагандирует свой девиз “трейдеры помогают трейдерам”. “Многие из моих уникальных исследований и инструментов были разработаны в результате моих реальных сделок”, говорит Том. Том написал руководство по анализу волн Эллиотта с использованием “Advanced GET” под названием “Практическое применение механической системы торговли с использованием упрощенного анализа волн Эллиотта” и руководство для начинающих под названием “Основы волн Эллиотт”. Хотя я использую несколько торговых методов, один из наиболее предпочитаемых – это один из вариантов использование волн Эллиотта – “Эллиотт Тип Один покупка/продажа”, который заключается в том, чтобы входить в рынок после завершения восстановления Волны 4. Я считаю торговля по методу “Тип Один” является наиболее легко опознаваемой моделью в последовательности волн Эллиотта. И за эти годы я развил инструменты и индикаторы, которые позволяют вам осуществлять эту торговлю с высокой степенью точности. При использовании анализа волн Эллиотта можно получить многочисленные сигналы. Некоторые из них становятся ясны только после свершившегося факта. Это может быть хорошо, если вы пишете информационный бюллетень, в котором объясняете события постфактум, но для осуществления успешной торговли вам нужны модели, которые вы сможете идентифицировать заранее с высокой степенью точности. Исходя из моего опыта торговли с 1979 года, модель “Тип Один” может быть идентифицирована с высокой степенью точности до ее фактического возникновения. После ралли длинной Волны 3 начинается фиксация прибыли и рынок входит в стадию восстановления. В то время как фиксация прибыли продолжается, другие участники рынка, которые убеждены, что тренд все еще остается в силе, продолжают входить в рынок. Как только давление фиксации прибыли закончено, новые участники, входящие в рынок, наконец выталкивают рынок к новым максимумам в Волне 5. Один из самых простых инструментов, которые мы разработали в “Advanced GET” – Осциллятор Эллиотта. Мы обнаружили, что этот осциллятор возвращается к нулевой линии, по крайней мере, в 94 процентах случаев во время этого восстановления при фиксации прибыли. Это отличный инструмент, потому что он позволяет вам оставаться в стороне, пока не закончится фиксация прибыли. Когда Осциллятор Эллиотта отступает к нолю, это обеспечивает очень точную область, где вы можете прогнозировать, что фиксация прибыли фактически закончена, и тренд готов возобновиться.

В дополнение к этому, мы создали Индекс фиксации прибыли (PTI), который предназначен для использования с Осциллятором Эллиотта и измеряет интенсивность фиксации прибыли. PTI вычисляет величину фиксации прибыли по сравнению с предыдущим ралли Волны 3. Исторически, если PTI остается выше 35, это указывает на нормальную фиксацию прибыли, которая позволяет рынку возобновить свой тренд к новому максимуму. PTI менее 35 указывает на слишком большую фиксацию прибыли и уменьшает вероятность, что произойдет ралли Волны 5. Мы также создали Каналы Волны 4, которые отображаются в виде трех линий на графике (синий, зеленый и красный). Во время восстановления Волны 4, мы хотели бы видеть, что цены держатся выше синих или зеленых каналов. Основываясь на статистических наблюдениях, это обеспечивает 70-процентную вероятность быстрого движения к новым максимумам.

Давайте взглянем на пример.

График 1

На приведенном примере показан дневной график “Occidental Petroleum Corp.” (OXY). После большого ралли в Волне 3, эта акция теперь находится в стадии фиксации прибыли. Осциллятор Эллиотта возвратился к нолю, указывая, что фиксация прибыли может быть закончена. Теперь, мы смотрим на PTI. В нашем случае, PTI показывает значение 73. Любое значение PTI больше 35 указывает, что фиксация прибыли не была чрезмерной. Цена во время отката сумела остаться выше зеленых каналов. В данном случае мы имеем три условия, которые дают нам уверенность, чтобы войти в рынок и открыть длинные позиции для торговли в следующей стадии – ралли Волны 5:

1. Фиксация прибыли закончилась (Осциллятор Эллиотта отступает к нулю)
2. Фиксация прибыли произошла организованным способом по сравнению с историческими моделями (как указывает PTI оставаясь выше 35)
3. Цены держатся выше зеленых каналов.

В “Advanced GET” также разработан инструмент, называемый “Пан или пропал” (MOB). MOB активируется от максимума Волны 3 и обеспечивает потенциальную цель для наступающего ралли Волны 5. Проектирование очень важно, потому что оно позволяет вам вычислить вашу потенциальную доходность по сравнению с принимаемым первоначальным риском. Соотношение риска к доходности должно быть больше 2, чтобы можно было заключить сделку.

Эллипс является инструментом Цены и Времени, который обеспечивает правильное время и цену для конца Волны 4. Как правило, мы ищем Эллипс, чтобы обеспечить поддержку как для времени, так и для цены. В случае графика OXY, восстановление протестировало поддержку Эллипса и держалось очень хорошо.

График 2

Теперь, пришло время заключать сделку. Чтобы подтвердить надежность точки входа, мы разработали регрессионный канал тренда, который содержит цены в рамках статистически установленных границ. Эти статистические границы рассчитываются с использованием стандартного отклонения 2, которое, в сущности, означает, что область между этими границами содержит приблизительно 94 процента цен. Когда цены прорывается из этих границ, это подтверждает изменение тренда.

Теперь, давайте посмотрим на фактическую торговлю.

Как вы можете видеть на графике 2, фактическая сделка была заключена на прохождении выше регрессионных каналов тренда. Защитный стоп-ордер размещен ниже предыдущего минимума Волны 4. По мере того, как цена продвигается в Волне 5 к проектируемой MOB, вы можете передвигать стандартные стоп-ордера. Выход из сделки осуществляется когда выполнена цель по прибыли. Все инструменты (волны Эллиотта, Осциллятор Эллиотта, Канал Волны 4, Эллипс, PTI и MOB) упомянутые в этой статье доступны в качестве дополнительного сервиса в программном пакете “eSignal”.

Forex Magazine
по материалам www.esignal.com