Новый подход к анализу трендов
Эйб Кофнас является президентом образовательного Веб-сайта для трейдеров рынка форекс – Learn4x.com.
Доктор Расселл Артур Локхарт разработал продвинутый анализ тренда. Его анализ может применяться к любым рыночным инструментам и включает японские свечи, расчет трех-ценового прорыва, уровни Фибоначчи, развороты, основанные на рыночной структуре, целевые и опорные точки, расчет основных, дневных и текущих торговых диапазонов. Следующее интервью позволит нам немного глубже взглянуть на этот новый аналитический метод и его применение для рынка Форекс.
Эйб Кофнас: Одна из самых больших задач, стоящих перед трейдерами рынка Форекс заключается в объединение большой картины с внутри-дневными целями для торговли. Вы используете модель рыночный структуры и затем подтверждение внутри-часового тренда для получения сигнала покупки или продажи. Это правильно? Как вы это делаете?
Расселл Локхарт: Если мы смотрим на немаркированный график, то мы понятия не имеем, какой это рынок, какой масштаб времени или какой ценовой масштаб. Все же, мы видим все важное на таком графике – структуру, волны и тренды. В этом смысле, задача трейдера является той же самой на любом рынке, на любой временной структуре, в любом ценовом диапазоне. Такой подход предполагает, что структура и динамика рыночного поведения по существу являются теми же самыми на всех рынках и на всех временных масштабах. По этой причине, сущность торговли может быть упрощена до распознания формаций рыночных структур, идентификации волн, определения торговых сигналов входа и проектирования торговых целей. Это может быть сделано на абсолютно немаркированном графике. Конечно, в фактической торговле мы знаем рынок, а также временной и ценовой масштабы. По-видимому, простая задача торговли становится странным образом, достаточно сложной. Осложнение, в значительной степени, исходит от природы времени на рынках. Мы можем, например, торговать напрямую в 30-минутной временной структуре. Но то, что мы собираемся видеть – это сложный результат рыночной структуры, волны и поведение трендов на всех уровнях масштаба времени. И так как мы обычно смотрим только на фракционную часть временного масштаба, вроде 30 минут, то мы чрезвычайно слепы к источнику определяющих факторов, внезапно поступающих из других временных периодов.
Большинство трейдеров концентрируется на цене, как правило, обращая мало внимания на временные аспекты во временном масштабе торговли и даже менее того на временные факторы в других временных масштабах. Большинство графических программ также имеет этот уклон, в общем случае делая, в лучшем случае, достаточно трудным возможность единовременного знания рыночной структуры, волн и трендов в множественных временных масштабах. Соотношение между рыночными структурами порождает волны и откаты, и поток волн мы можем видеть в том, что мы называем трендами. Это верно на всех уровнях преходящего усиления или сокращения времени. На чем я хочу сделать упор, так это на том, как использовать это фрактальное качество времени в торговле. Дэвид Курье и я разработали “RaloMatic” как первый шаг в этом направление.
Кофнас: Что представляет собой “RaloMatic”?
Локхарт: Это уникальный инструмент программного обеспечения для одновременного отслеживания состояния тренда в множественных структурах времени. Он использует трех-ценовой прорыв в качестве метода отслеживания тренда, из-за его однозначного определения тренда. В дополнение к стандартному методу, я разработал дополнительные методы трех-ценового прорыва, названные “продвижение” и “новый старт”, которые служат для того, чтобы делать внутрисессионную торговлю более плодотворной. В настоящее время, “RaloMatic” ограничен подачей данных “RealTick”. В качестве начальной выборки внутрисессионных временных периодов, мы сосредоточились на 1-, 3-, 5-, 8-, 13- и 30-минутных периодах в дополнение к дневным и недельным временным масштабам. “RaloMatic” делает возможным знание состояния тренда в эти временные периоды одновременно. Кроме того, эти состояния тренда во множественных временных структурах привели к нескольким новым индикаторам.
Один из новых индикаторов – “TrendWeight”, который является простой направленной суммой множественных периодов времени. По мере того, как “TrendWeight” приближается к внутри-сессионному максимуму (или минимуму), трейдер готов к возрастающей вероятности разворота. Такой разворот будет легко узнаваем, обычно разворачивая тренд сначала на одноминутном масштабе данных, что позволит трейдеру зафиксировать прибыль, приблизить стоп-ордер или заключить сделку в сторону разворота. Второй новый индикатор – “BodyWeight”. Он представляет собой суммированную разницу между размером бычьего и медвежьего тел, где размер, является разницей между открытием и закрытием периода. Например, при восходящем тренде могут встречаться новые максимумы, но степень изменения в “BodyWeight” уменьшается. Это может также быть замечено в появлении свечей “дожи”, что обычно происходит в конце тренда. “BodyWeight” также показывает, как изменяются различные периоды времени. Мы считаем, что период времени, который является тяжелым, т.е. имеет наибольший дифференциал веса тела, является наиболее часто самым продуктивным периодом времени для торговли.
С возможностями “TrendWatch” в “RaloMatic”, мы можем отслеживать какой период времени приносит наибольшую прибыль. Таким способом, также, мы можем выяснить такие важные моменты, как: Какой общий период времени лучше всего подходит для торговли? Изменяется ли это в рамках сессии, или между днями? Является ли один день лучше для торговли, чем другие дни?
Кофнас: Вы можете показать нам конкретный график, показывающий применение вашей техники на валютной паре и принятие торговых решений в рамках краткосро чной структуры времени?
Локхарт: Конечно. Схема 1 ниже показывает 30-минутный график EUR/USD. Вставка показывает трех-ценовой прорыв тренда во всех периодах от 1-минутного до 30-минутного периода и показывает, что все временные периоды указывают на продажу. Мы можем видеть, что тренд явно нисходящий, но также было явное движение мимо минимума. Как мы можем торговать в данной ситуации?
Один из способов состоит в том, чтобы запросить “структурный сигнал входа” перед движением в длинную или короткую сторону при любых условиях. Однако, на 30-минутных данных мы имеем только три периода, и потребуется несколько больше периодов прежде, чем рыночные структуры, и особенно волновые структуры, разовьются. Рынок может ощутимо двигаться, в то время как мы ждем развития структуры.
Мы можем использовать в своих интересах структуру, которая развивается в более краткосрочном периоде времени?
Давайте посмотрим на те же самые данные, представленные теперь в пятиминутном временном масштабе (см. схему 2 ниже). Пятиминутные данные ясно показывают нисходящую структуру с уже имеющимся сигналом входа. Рынок мог бы здесь ясно сформировать восходящую структуру и сделать движение вверх. Поэтому мы не хотим вставать в короткую позицию только на основе тренда. Мы хотим пойти в короткую сторону на основе четкого и определенного сигнала волновой структуры, который увеличивает вероятность успешной торговли. Обратите внимание, что рыночная структура обеспечивает обоснованный уровень для стопа, так же как и точную точку входа в рынок.
Так как “RaloMatic” использует прежде всего методы спирали роста Фибоначчи для определения цели по цене и по времени, как только волновая структура идентифицирована, то уровень стоп-ордера, уровень входа и цель могут быть спроектированы на графике как показано на схеме 3 ниже. Рынок упал вскоре после того, как нисходящая структура была активизирована и достиг проектируемой целевой зоны спустя приблизительно 35 минут после входа. Это иллюстрирует использование более краткосрочного периода времени, чтобы найти определенную волновую структуру для торговли, в то время как более длительный период находится все еще в процессе формирования структуры.
Эта сделка на целевом уровне принесла прибыль в 55 пунктов по EUR/USD. Нисходящая структура, которая формируется на 30-минутных данных, вероятно, принесет еще большую прибыль, но сделка проиллюстрированная выше может быть уже осуществлена, в то время как сделка в более долгосрочном периоде все еще формируется. Таким образом, тренд (по данным трех-ценового прорыва), сигнал входа (по данным 5-минутной волновой структуры), и цели (по цели роста первого уровня Фибоначчи нисходящей волны) могут быть тремя жизненными элементами успешной торговли.
Кофнас:Трейдер хочет торговать, делая выбор, что цена валютной пары будет или ниже или выше в ближайшие час или два. Начиная с вашего анализа множественной временной структуры и внутри-часовых трендов и рыночных структур, покажите нам, как бы вы подошли к такой сделке?
Локхарт: Когда тренд известен, когда волновая структура известна, когда сигнал входа для этой структуры известен, то направленное проектирование во времени имеет высокую вероятность успеха. Мы можем использовать данные на схеме 3, чтобы увидеть почему. На этой схеме, нисходящая структура была активизирована в 10:55. Это то время, когда мы разместили бы нашу позицию в короткую сторону. Но какая временная точка является нашей проекцией? С “RaloMatic” это вычисляется, основываясь на характеристики времени структуры нисходящей волны, и становится известно нам, как только эта структура завершена (в 10:40). Рост волны во времени, основываясь на Фибоначчи, проектирует цель в 11:30. Следовательно, если система открытия позиций разрешает, мы размещаем ордер для снижения рынка на 35 минут с этого времени. Как вы можете видеть, цель была достигнута в этой временной точке и цена прошла немного ниже за следующие пять минут. Если бы мы открыли позицию в более долгосрочном периоде, то мы использовали бы структуру более долгосрочного периода времени. Ключ к направленной торговле также как ценовое и временное определение цели остается тем же самым независимо от периода времени или рынка. Найдите волновую структуру, настройте период времени, который даст вам сигнал входа волновой структуры в направлении тренда, установите свой стоп-ордер на основе данной структуры, и установите свою цель по цене и времени на основе фактора роста Фибоначчи.
Forex Magazine по материалам www.futuresmag.com
