Объемы торгов на Форекс

Такого показателя как “объем” на некоторых валютных рынках как такового нет.  Это объясняется тем, что понятие объема в единицу времени в применении к данной ситуации довольно абстрактно. Однако это можно считать и преимуществом: огромный поток информации освобождается от таких данных, как единичные операции на крупные суммы. Это значит, что эксперты могут обращаться к такому параметру, как число операций вне зависимости от объема отдельной сделки.

Обычно на валютном рынке принято для принятия какого-либо решения рассматривать показатели объема в двух ракурсах. Первый, это число проданных  или приобретенных контрактов в течение рассматриваемой торговой сессии. Второй – количество контрактов, открытых на конец торгового дня (open interest).

Как правило, объемы на графиках распределяются в ходе всей торговой сессии на бирже в виде латинской “V” и означают исполнение брокерами собранных заявок в начале торгового дня, затем объемы снижаются. А далее, к окончанию торговой сессии, начинают снова расти, что связано с началом проведения трейдерами сделок, формирующих цену на закрытии торгового дня.  В середине торговой сессии наблюдать за объемами нужно наиболее пристально, потому что бывает в моменты дневного “затишья” даже минимальный объем способен серьезно повлиять на рынок и подтолкнуть его в каком-либо направлении, довольно существенно меняя при этом  стоимость.

Необходимо отметить также, что на рынке спот-контрактов распределение объемов демонстрирует противоположную тенденцию. Так здесь максимальные объемы наблюдаются в середине торговой сессии.

Кроме того, влияние на ценовую динамику и величину объемов на валютном рынке довольно часто оказывают сезонные факторы, такие как окончание квартала, период отпусков, окончание или начало финансового или календарного года, а также периоды длительных праздников.

Финансовые рынки Российской Федерации зависимы от мировых рынков, поэтому и на них наблюдаются такие же принципы образования стоимости  и формирования трендов. Кроме зависимости, российский финансовый рынок является довольно уязвимым перед данными, идущими с торговых площадок США, Европы и Азии. Отсюда следует, что нужно постоянно находится в курсе всего, что там происходит – отслеживать важные события, в том числе и торговые объемы.

В целом, можно говорить о том, что снижение объема торгов указывает на угасание интереса трейдеров к существующей динамике валютного курса, что может спровоцировать не только процесс стабилизации цены на данном уровне, а даже вызвать изменение направления тренда. Если на ряду со снижением объема  наблюдается резкое изменение стоимости, то это может свидетельствовать об образовании нового тренда.

Рост объемов говорит об увеличении интереса участников рынка к существующему направлению движения цены. Тогда есть вероятность, что эта тенденция усилится, однако утверждать, что новое направление не появится нельзя.

К примеру, если при наблюдаемом нисходящем или восходящем тренде объем начинает расти, то можно с высокой вероятностью утверждать, что существующий тренд довольно сильный и что он продолжит свое существование и далее. И наоборот, когда объемы снижаются, то существующий тренд теряет силу и, с определенной вероятностью, может даже сменить направление. Если же на рынке наблюдается боковое движение и объемы стабильны – это говорит о том, что участники рынка в смятении и не знают куда им “идти”. Не стоит забывать и о том, что выход из бокового тренда, как правило, имеет взрывной характер и сопровождается появлением на валютном рынке больших объемов, а также образованием какого-либо тренда.

Трейдеры обычно при определении момента открытия сделки добавляют к имеющейся информации о существующем тренде и анализ данных об объемах, который подтвердит или опровергнет силу этого тренда.