По ту сторону входа

   Джо ДиНаполи, Президент компании “Coast Investment Software, Inc.” Специализация: Хотя его методы применимы во всех временных масштабах и на всех ликвидных рынках, Джо больше всего предпочитает внутри – дневную торговлю на рынке биржевых индексов. Он начал ими торговать с тех пор, как был введен индекс S&P в 1982г.
  
   Джо ДиНаполи – ветеран торговли с более чем 30-летним рыночным опытом. Он также является настойчивым исследователем, всемирно признанным лектором и широко известным автором.

   Его официальное образование связано с электрической инженерией и экономикой. Его неофициальное образование было в “Бункере”, так называемым местом торговли, полностью укомплектованном электроникой и коммуникационным оборудованием, где началось большинство ранних исследований Джо.

   Исчерпывающие исследования Джо перемещенных Скользящих средних, создание своего собственного “Предсказывающего осциллятора”, и в частности его практический и уникальный метод применения соотношения Фибоначчи к ценовой оси, делают его сегодня одним из наиболее выдающихся экспертов.

   Джо преподавал свои методы в основных финансовых столицах Европы и Азии, так же как и в Соединенных Штатах. Только в 1996г. Джо ДиНаполи преподавал свои методы слушателям в более чем 23 финансовых центрах по всему земному шару. Его статьи появились в разнообразных публикациях по техническому анализу в разных странах по всему миру.

   Он был соавтором книги “Вершины торговли фьючерсами, уроки мастеров” в 1990 году, которая была признана книгой года. Его самой значительной работой по сей день является книга “Торговля с уровнями ДиНаполи”, которая стала стандартом для студентов по торговыми методам Фибоначчи.

   Когда Чак Лебео (“Technical Traders Bulletin”) спрашивал у своих читателей имена успешных трейдеров, которых они больше всего хотели бы проинтервьюировать, имя Джо ДиНаполи звучало чаще всего. Точно так же “Atlanta Constitution” цитировала работу Джо, обращаясь к “волшебной силе” соотношений Фибоначчи на рынке. Джо использовал это волшебство снова и снова на национальном телевидении, чтобы делать потрясающие и удивительно точные рыночные прогнозы, особенно для индексов фондовой биржи и процентной ставки фьючерсов.

   Как президент компании “Coast Investment Software Inc.”, расположенной в Сарасоте, штат Флорида, Джо продолжает развивать “высокоточные” торговые методы, использующие комбинации ведущих и отстающих индикаторов уникальными и инновационными способами. Он проводит ограниченное число частных обучающих программ каждый год в своей торговой комнате и также он делает свои торговые методы доступными другим через программное обеспечение и обучающим материалам по торговле.

   Методология, которую мы собираемся представить, разработана, чтобы обратиться к проблеме входа в рынок с предельно безопасным и минимальным риском. Я уверен, что деньги в торговле делаются после надлежащего входа. Если вы входите правильно, то ваши позиции, скорее всего, не будут закрыты по стоп-ордеру прежде, чем они начнут развиваться, как вы и предполагали. Если вы входите в рынок в правильном направлении, но по неправильной цене, то ваши позиции могут быть закрыты прежде, чем рынок пойдет в вашу сторону.

   Чтобы подготовить почву для применения этой нетрадиционной стратегии торговли, необходимо сделать некоторые предположения относительно того, как ведут себя рынки. Если вы не согласны с предположениями, то методология не будет иметь смысла, и вы не должны ее использовать. Также, хотелось бы, чтобы у любого трейдера, пытающегося использовать эти стратегии, был как минимум год опыта активной торговли. Трехлетний период еще более предпочтителен. Вы должны также иметь хорошее знание традиционного использования индикаторов Стохастик и MACD.

   В качестве причины для этого можно было бы привести пример того, как легендарный Джек Бенни играет на скрипке. Он мог играть на скрипке НЕТРАДИЦИОННО, чтобы получить такие результаты, которые он хотел, потому что он очень хорошо знал, как играть на скрипке традиционным способом.

   Предположения, с которых мы начнем:
   1. Рынки не часто развивают безудержные тренды.

  2. Рынки включают серию действий и измеримых реакций.

   3. Покупка или продажа на прорывах является достаточно опасным способом торговли.

   4. Покупка при падениях во время восходящих трендов и продажа на подъемах во время нисходящих трендов является намного более безопасным способом торговли.

   5. Использование предопределенных целей по прибыли гарантирует высокий процент выигрышных сделок.

   Если вы согласны с предположениями 1 и 2, то вы можете видеть насколько очевидны предположения 3, 4 и 5.

   Правила относительно использования индикаторов Предпочтительный Стохастик ДиНаполи и MACD ДиНаполи будут следующие:

   1. Я использую Предпочтительный Стохастик ДиНаполи и MACD ДиНаполи только в качестве определяющих тренд инструментов. Я не использую их как осцилляторы перекупленности/перепроданности или индикаторы импульса. Для этой цели может использоваться гораздо более эффективный Детрендовый осциллятор ДиНаполи.

   2. Сигнал восходящего тренда в любом индикаторе подается быстрой (синей) линией, пересекающей медленную (черную) линию снизу вверх. Сигнал продажи подается быстрой линией, пересекающей медленную линию сверху вниз. Положение линий относительно шкалы индикатора является не важным, но угол пересечения играет существенную роль. Чем более острым будет угол и чем он будет ближе к 90 градусам, тем лучше для определения качества следующего за этим трендом. (см. график 1)

   3. Некоторые программные пакеты имеет в наличие перечисленные выше индикаторы (например, предлагаемый компанией eSignal). В других же они могут быть запрограммированы самостоятельно. При этом следует быть особенно внимательным, чтобы достигнуть необходимой точности.

   Идея, лежащая в основе этой пары индикаторов довольно прямолинейна. MACD ДиНаполи является сильным индикатором для определения тренда, а Предпочтительный Стохастик ДиНаполи, преднамеренно ослабленным, определяющим контр-трендовые движения. В качестве примера возьмем нисходящий тренд, определенный с помощью MACD, как показано на графике 1. Синяя линия не пересекает черную линию. К тому же, мы имеем восходящее движение, как определено Стохастиком. Это восходящее движение происходит в рамках нисходящего тренда. Движение ограничено уровнем ДиНаполи (уровень восстановления Фибоначчи), где мы можем продавать, потому что MACD поддерживает нисходящий тренд.

   На практике, Предпочтительный Стохастик ДиНаполи оказывает большую помощь в определении того, какой уровень восстановления выбрать при осуществлении входа. Вы можете видеть, что, даже если бы быстрая линия MACD ДиНаполи слегка пересекла медленную линию, угол пересечения не был бы близок к 90 градусам. Пока уровень восстановления удерживает рынок, вы можете держать позицию. Если уровень восстановления нарушен, но нисходящий тренд остается неповрежденным, вы можете все еще удерживать позицию!

   На графике 2 приведен пример “Intel corp.”. Временной масштаб на графике – 30 минут, хотя стратегия будет работать для любого обычно используемого временного масштаба. Метод также может быть применим ко всем ликвидным рынкам, включая фондовый рынок, фьючерсы, Форекс и т.д.

   На графике 2 показаны два снижения, представляющие возможности для покупки. Они были представлены традиционными сигналами “продажи” на Предпочтительном Стохастике ДиНаполи, в то время как восходящий тренд на MACD ДиНаполи оставался неповрежденным.

   График 3 представляет 5-минутный e-mini. Как сигналы покупки, так и сигналы продажи, показывают использование той же самой методологии. Исследование эффективности этого подхода в прошлом может быть ненадежным, потому что индикаторы модернизируются в режиме реального времени, и то, что вы видите на историческом графике, является прошлым с индикаторами, рассчитанными по закрытиям бара, а не по каждому сегменту бара, как он строится с каждым тиком. Точка A, в примере, на Предпочтительном Стохастике ДиНаполи подала сигнал “покупки” в режиме реального времени.

   Стратегия становится еще более эффективной, когда пересекаются временные периоды рынков – те, на которых происходит основное движение и те, на которых возникают только мелкие восстановления.

   Вы могли бы, например, продавать на всех “традиционных сигналах покупки” на 5-минутном Предпочтительном Стохастике ДиНаполи, когда получасовой MACD ДиНаполи указывает вниз на продажу. Возможные комбинации практически бесконечны, что является еще одним плюсом методологии. Вы не будете делать то же самое, что делает другой трейдер, использующий методологию, если только он не выберет точно такие же временные периоды и откаты, на которых действуете вы. Ваши стоп-ордера не будут группироваться, потому что стоп-ордер устанавливается с учетом более отдаленного восстановления, или если MACD ДиНаполи в выбранном вами временном масштабе ушел против вас. Это, конечно, предполагает, что вы можете управлять этим риском в соответствии с параметрами управления денег.

   После того, как вы разместили свою сделку, вы после этого должны выбрать соответствующую логическую цель по прибыли, определенную в соответствии с анализом расширения.

   Получение прибыли при “безопасном” взаимодействии с рынками, соответствующим образом, используя реакции в рамках тренда, является именно тем, на что направлена данная методология.

Forex Magazine
по материалам www.tfnn.com