Системы торговли на прорывах

   Системы торговли на прорывах можно фактически рассматривать в качестве другой формы торговли на колебаниях (которая является стилем краткосрочной торговли, предназначенном, чтобы захватить последующее немедленное движение). Другими словами, трейдера не интересует никакой долгосрочный прогноз или анализ, а только немедленное ценовое действие.

   Системы торговли на прорывах основываются на предпосылке, что, если рынок перемещается на некоторый процент от предыдущего ценового уровня, то существует высокая вероятность некоторого продолжения движения. Это продолжение может длиться только небольшой промежуток времени или пройти совсем небольшое расстояние от первоначальной точки входа, но это оставляет все еще достаточно прибыли, чтобы на этом можно было сыграть. Трейдер должен довольствоваться тем, что рынок может ему дать.

   С системой торговли на прорывах, торговля всегда ведется в направлении, в котором рынок движется в данное время. Позиция обычно открывается посредством ордера на покупку или продажу. Расчет на небольшое продолжение, ради которого идет игра, основывается на принципе, что импульс имеет тенденцию предшествовать цене. Есть также другой принцип динамики цен, который работает, создавая возможности для торговли. Это происходит потому, что рынок имеет тенденцию чередоваться между периодом равновесия (баланс между силами спроса и предложения) и состоянием нарушенного равновесия. Этот дисбаланс между спросом и предложением приводит к расширению диапазона (рынок ищет новый уровень) и это, как раз именно то, что заставляет нас входить в рынок.

   Есть несколько способов создать краткосрочные системы торговли на прорывах. Я считаю, что различные типы систем, основанные на расширении диапазона, тестируются достаточно схоже. Поэтому, какой бы из методом для себя вы не выбрали, это касается, прежде всего, ваших личных предпочтений.

   При проектировании системы, можно выбрать размещение ордера на вход, при преодолении цены открытия или цены закрытия предыдущего дня. Этот входной ордер может быть функцией диапазона предыдущего дня или процентом от предыдущего 2-10 дневного диапазона и т.д. Механические уровни выходы могут варьироваться от использования фиксированного объективного уровня до использования функции времени, например, открытия или закрытия следующего дня. Большинство этих систем работает лучше всего, когда используется очень широкий диапазон стоп-ордера.

   Другим способом торговли на прорыве является применение метода “прорыва канала”, который заключается просто в покупке от самого высокого максимума за прошлые семь дней, в случае канала с 7 периодами, или самого высокого максимума за прошлые 2 дня, в случае прорыва канала с 2 периодами. В случае модели внутри-дневного прорыва, когда покупка осуществляется при преодолении максимума или продажа при преодолении минимума предыдущего бара, фактически используется прорыв канала с 1 периодом в качестве сигнала для торговли. Самой известной долгосрочной системой торговли на прорыве, адаптированной Ричардом Деннисом для обучения “Черепах” была торговли на прорыве 4-недельного канала, первоначально разработанная Ричардом Дончианом. Другие системы торговли на прорыве могут основываться на графических моделях, прорывах трендовых линий, прорывах выше или ниже полосы или конверта цен или разновидности простых функций расширения диапазона.
 
   Преимущества для новичков

   Преимущества, полученные из Системы торговли на прорывах:

   Торговля по краткосрочной системе прорывов может быть одним из лучших упражнений, чтобы улучшить вашу торговлю.
   . Во-первых, она научит вас делать вещи, которые трудно сделать – покупка на вершине или продажа внизу на быстро двигающемся рынке! Большинство людей чувствуют себя при этом весьма некомфортно!
   . Во-вторых, это всегда обеспечивает определенное управление деньгами – выставление стоп-ордера сразу после открытия позиции. Нарушение определенных правил управления деньгами является самой распространенной причиной неудач среди трейдеров.
   . Третье, это учит трейдера важности завершения сделка после ее открытия, поскольку большинство систем торговли на прорывах действует лучше всего, когда позиция переносится на другой день.
   . Последнее, это позволяет трейдеру значительно улучшить свои навыки исполнения. Большинство систем торговли на прорывах являются довольно активными по сравнению с долгосрочными системами следования за трендом. Трейдер может получить навыки размещения ордеров на разнообразных рынках. Наличие механически определенной точки входа иногда является именно той вещью, которая необходима трейдеру, чтобы преодолеть свой страх относительно нажатия на “спусковой крючок”. Ордер размещен заранее и рынок, затем, автоматически вводит трейдера в торговлю, если уровень размещенного ордера преодолен.

   Даже если человек предпочитает, в конечном счете, входить в рынок по своему усмотрению, торговля с помощью механической системы на прорывах может все равно оказать неоценимый опыт. Она должна, по крайней мере, повысить понимание трейдером некоторых типов динамики цен на рынке, особенно если это связано с входом в рынок в контр-трендовых моделях восстановления. Это может помочь понять силу истинного дневного тренда.

“За” и “против” торговли на Системе прорывов

   Подобно большинству систем, Системы торговли на прорывах будет приносить хорошую прибыль на волатильных или трендовых рынках, но будут иметь тенденцию не срабатывать, когда рынки колеблются в узких диапазонах. Я уверена, что эти системы относятся к числу самым выгодных типов систем для торговли и также чувствую, что они продолжат быть выгодными и в дальнейшем. Они являются системами “длительного пользования” и достаточно эффективны, хотя они имеют тенденцию ухудшаться, когда размещается слишком большой ордер (более 50 контрактов). Однако, чтобы у вас не возникало впечатления, что это “Чаша святого Грааля”, должны быть учтены следующие соображения:

   Вход может быть несколько нервным, особенно когда рынок убегает вперед. Лучшие прорывы не будут давать вам восстановления для входа. Вы либо уже в игре, либо нет! Если у вас будет концепция, что лучшие прорывы превращаются в трендовые дни и, наиболее вероятно, сможете закрыться на максимуме или минимуме дня, то не так уж трудно войти в рынок. Обычно лучше всего иметь ордер на покупку или продажу, уже выставленный на рынке.

   Иногда рыночные ГЭПы открываются за пределами вашего первоначального уровня входа. Они часто превращаются в лучшие сделки. Они могут также превратиться в наиболее досадные быстрые развороты. Большие ГЭПы позволяют все равно заключить сделку, но они, определенно, добавляют больше изменчивости на вашем счете. Если ваша позиция была закрыта по стоп-ордеру и подается новый сигнал в противоположном направлении, то эта измененная сделка, обычно с лихвой восполняет первую потерю.

   Быстрые развороты являются крайне неприятным моментом, но они неизбежны при торговле по системе прорывов. Много раз я покупала на максимумах и продавала на минимумах. Требуется большая уверенность в конечном результате, чтобы торговать на этом типе систем. Тестирование системы всегда должно делаться как минимум для 3 лет, предпочтительно для 10. Убедитесь, что исследовали все типовые данные, чтобы увидеть, как система работает.

   Для баланса, система торговли на прорывах может быть применена на большинстве рынков. Однако, рынок может быть очень выгоден один год и быть посредственным, в лучшем случае, в следующем году. Портфель из 10-12 рынков, кажется, работает достаточно хорошо. Проблема с попыткой торговать на слишком многих рынках сразу состоит в том, что может быть достаточно трудно поддерживать соответствующий уровень активности, если ваши параметры довольно чувствительны. Много раз в развитии систем, люди пропускают тот факт, каким количеством один человек может реалистично управлять.

   Усиление базовой Системы тоговли на прорывах

   Добавление фильтров может иногда обеспечить дальнейшее улучшение. Примеры различных видов фильтров включают: индикаторы, чтобы определить действительно ли рынок находится в трендовом состоянии, сезонность, дни недели, или степень сокращения изменчивости, которая уже присутствует на рынке. Периоды низкой изменчивости на рынке могут быть определены сокращением в истинном диапазоне, низким ADX или статистическим индикатором, вроде низкого исторического отношения изменчивости или низкого стандартного отклонения.

Система тогда может выглядеть, например, так:
   1. Начальное состояние изменчивости = соответствует
   2. Покупка или продажа по ордеру, основываясь на открытии текущего бара плюс-минус процент от диапазона предыдущего дня.
   3. Установление первоначального стоп-ордера сразу же после того как была открыта позиция.
   4. Стратегия выхода.

   Типы переменных, которые могут быть использованы в простой системе торговли на прорыве расширения диапазона:

   1. Период – является прорывом, основанном на функции предыдущего дня или предыдущего 10-дневного периода?
   2. Диапазон – используется средний диапазон в течение этого периода или наибольший, наименьший или полный диапазон?
   3. Процент – какой процент от диапазона используется? Возможно, например, использовать 120% от полного диапазона предыдущих 3 дней.
   4. База – является функцией диапазона добавленной к закрытию предыдущего дня или открытию текущего дня.

   Эта функция может быть также добавлена к максимуму или минимуму предыдущего бара или предыдущего периода, такого как прошлые 10 дней. Согласно правилу большого пальца, чем больше используемый процентный фактор, тем больше будет процент выигрышных сделок. Однако, вся система может быть менее прибыльной, потому что берется меньшее количество сделок.

   Еще раз, примером начальных условий могут быть: входить в рынок только в день после самого узкого диапазона за прошлые 7 дней. Или, брать сделку, только если рынок сделал новый 20-дневный максимум или минимум в течение прошлых пяти торговых дней. Всякий раз, когда вы добавляете новый фильтр к системе, убедитесь, что сравнили результаты с базовыми и проверили различие в уровне активности.

   Стратегии выхода

   1. На основе времени (закрытие на 2-й день и т.д.)
   2. Первое выгодное открытие (Лари Вильямс)
   3. Целевой или объективный уровень (средний истинный диапазон, максимум/минимум предыдущего дня)
   4. Передвижные стоп-ордера (перемещаемые на основе Скользящих средних, Параболика, 2-дневного максимума/минимума)

   Риск
   Управляемый риск – величина риска, который может быть предопределен и определен стоп-ордером.

   Типы установления стоп-ордеров:
   1. фиксированное долларовое количество
   2. функция среднего истинного диапазона
   3. ценовой уровень (например, максимум/минимум бара)

   Неконтролируемый риск:
   1. Ночной ГЭП (риск открытия-закрытия). Вы не можете выйти из позиции, когда рынок не торгует. Таким образом, вы подвержены неблагоприятным ГЭПам, которые могут быть увеличены новостями или какими-нибудь событиями.
   2. Риск проскальзывания. Быстрые рыночные условия или тонкие, изменчивые рынки часто заставляют трейдера выполнять сделки по ценам намного хуже, чем ожидалось.

   Вообще, цифры, характеризующие большинство систем, очень зависят от захватывания нескольких хороших сделок. Вы не можете позволить себе пропустить одну хорошую сделку, которая может сделать весь месяц.

   Вот некоторые рекомендации для торговли на этой или любой другой системе:

   1. Достигайте уверенности за счет первой торговли по системе на виртуальных счетах.
   2. Убедитесь, что вы можете успешно торговать по системе механически перед тем как пытаться торговать по своему усмотрению.
   3. Сравните реальную эффективность своей работы по сравнению с механической системой в конце каждого дня.
   4. Контролируйте эффективность по стандартному варианту, например, 100 сделок или определенное число за неделю.
   5. Управляйте выходами, нежели фильтруйте входы.
   Невозможно сказать заранее, какие сделки будут хорошие. Один пропущенный вход может быть значительным и нельзя позволить себе пропустить его. Управление выходом означает две вещи: первое, учитесь, когда все хорошо, позволить, чтобы случайная большая сделка продлилась дополнительный час или два перед выходом; второе (что действительно зависит от опыта), учитесь распознавать чутьчуть быстрее, когда сделка не работает и выходите непосредственно перед тем, как будет достигнут стоп-ордер. Все системы показывают тонкие нюансы и понимание поведения рынка через какое-то время.
   6. Держите записную книжку ваших наблюдений и моделей, которые привлекли ваше внимание. Таким способом вы действительно “сделаете систему своей собственной”.
   7. Никогда не волнуйтесь по поводу того, сколько других людей торгуют системами. Если проскальзывание кажется чрезмерным, это часто предполагает существенный прорыв треугольника или периода скопления. Помните: что-то должно было заставить рынок достаточно далеко проникать через точку прорыва в первую очередь!

www.lbrgroup.com