Торговля с помощью MACD и скользящих средних

Тогда как большое количество индивидуальных трейдеров фокусируется на традиционных активах – акциях, облигациях и опционах, факт остается фактом: Forex является наиболее активным и ликвидным рынком в мире. Об этом узнает все больше и больше участников рынка, и по мере того, как они обучаются правилам торговли валютами, узнают о механизмах его работы и требованиях к капиталу, уровень их вовлеченности возрастает. Однако даже учитывая реальность заработка и прекрасные проценты, чтобы не остаться “в пролете”, новичкам на форексе необходимо научиться правильно определять моменты для входа и выхода с рынка.

Поиск тренда

Большинство сделок на Forex совершается на коротких временных промежутках, при этом их открывают крупные трейдеры и институты, обладающие отработанными до мелочей торговыми алгоритмами. Тем не менее, торговля на краткосрочных интервалах подходит и индивидуальным трейдерам, так как время, когда капитал подвергается риску, ограничено. Таким образом, нет ничего плохого в том, чтобы торговать на кратких временных отрезках. При этом до входа в рынок трейдеру нужно определиться с направлением сделки. Именно в этот момент ему поможет оценка более долгосрочной рыночной картины.

Вероятно, поговорка “тренд – лучший друг трейдера” является самой старой на рынке, и ее правильность проверена временем. В большинстве случаев при торговле на кратких временных промежутках гораздо проще заработать, двигаясь параллельно тренду, а не в противоположном направлении. Таким образом, прежде чем приступить к открытию сделки необходимо определиться с направленностью тренда.

Исходя из этого, можно попытаться подкорректировать точки входа/выхода. При “бычьем” тренде лучше ориентироваться на длинные сделки, а при “медвежьем” – на короткие.

График 1 отражает график пары фунт/иена (GBP/JPY) за месяц.

Как и в случае с другими активами, курс то растет, то падает, и время от времени колеблется в рамках одного диапазона, поэтому попробуем отыскать несколько простых способов идентификации тренда в любой момент времени.

На этом этапе для нас важно определить общее направление движения валют, а не конкретные точки входа/выхода.

График 1: Пара валют GBP/JPY

Добавим первый фильтр – скользящую среднюю. График 2 отличается от предыдущего только тем, что здесь наложена 12-месячная экспоненциальная MA.

При этом использование скользящих средних имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это позволяет быстро определить тренд, лишь оценив положение курса относительно с/с. Основным недостатком этого метода является наличие пилообразных сигналов.

График 2: Пара валют GBP/JPY и 26-месячная экспоненциальная скользящая средняя

Грубая оценка графика позволяет определить основные тренды пары начиная с 1992 г.

1992- конец 1995 – нисходящий тренд

конец 1995- конец 1998 – восходящий тренд

конец 1998 – начало 2001 – нисходящий тренд

начало 2001 – конец 2007 (с “пилой” в конце 2003) – восходящий тренд

конец 2007 – нисходящий тренд

Таким образом, как видно, идентификация тренда с помощью такого простого метода может помочь трейдеру сфокусироваться на лучших возможностях.

Добавим второй фильтр. Чтобы уточнить правильность тренда, идентифицированного с помощью первого наложения, применяем второй фильтр.

График 3 отличает от графика 2 лишь наложенный индикатор MACD.

Время, когда “медвежий” сигнал индикатора сменился “бычьим” отмечено зелеными стрелками. Напротив, время, когда “бычий” сигнал сменился “медвежьим” отмечено красными.

Стоит учесть, что для MACD нами применялись долгосрочные значения 18, 37 и 9 (как правило, используются значения 12, 26 и 9). Выбранные нами параметры лучше подходят для фокусировки на долгосрочных трендах.

График 3: Пара валют GBP/JPY, 26-месячная экспоненциальная MA и долгосрочный MACD

На данном этапе можно определить “основной тренд” как “бычий” и рассматривать возможность открытия длинных позиций, если:

а) пара GBP/JPY выше 26-месячной экспоненциальной скользящей средней и;

б) последний сигнал MACD был зеленой стрелкой “вверх”.

Напротив, “медвежий” тренд и короткие позиции рассматриваются как вариант, если:

а) пара GBP/JPY ниже 26-месячной экспоненциальной скользящей средней и;

б) последний сигнал MACD был красной стрелкой “вниз”.

При любых других условиях “основной” тренд считается “нейтральным”, открытие позиций по паре фунт/иена не рассматривается.

Заключение

Одним из ключевых факторов успеха в торговле является способность находить возможности для открытия сделок и их использование в своих интересах. Совершенно очевидно, что в разные временные периоды на рынке существует великое множество возможностей для открытия позиций по разным парам. Торговля в направлении тренда долгое время являлась одним из лучших методов повысить результаты работы на финансовых рынках. Тем не менее, описанные в статье методы идентификации тренда вовсе не являются панацеей в вопросе идентификации тренда. Фактически, они являются лишь примерами способов идентификации долгосрочного тренда.

Не исключено, что существуют и другие, более качественные методы решения этой задачи.

Тем не менее, нельзя забывать, что идентификация долгосрочного тренда не решает задачи определения точки входа и выхода с рынка. Однако, независимо от того, какая стратегия будет применяться для достижения этих целей, трейдер сможет некоторое время “дышать спокойно”, зная, что открывают сделку в направлении тренда.