Пятница, Февраль 4, 2005 | Posted by ForexTimes

Торговые системы PowerPivots в MetaStock 8.0

Усовершенствованный тестер систем помогает Вам решить, как торговать…

Усовершенствованный тестер систем помогает Вам выбрать торговую систему, с помощью которой Вы будете знать, какие критерии и условия дают Вам оптимальные результаты. Используя ее, Вы можете тестировать на исторических данных различные торговые системы и условия применительно к фактически неограниченному количеству ценных бумаг. Осуществляя тестирование этих систем на исторических данных, Вы получаете о них ценную информацию, включая характеристики сделок, степень риска, типичные проседания, типичный потенциал прибыли и т.д.

Результатом является скроенная на заказ система торговли, соответствующая вашей торговой индивидуальности и уровню риска.

The Explorer™ помогает Вам определить, чем торговать…

Выбрав систему торговли, с которой Вы чувствуете себя комфортно, воспользуйтесь Исследователем The Explorer для помощи в обнаружении ценных бумаг, которые в настоящее время подают (или вот-вот подадут) сигналы открытия или длинных, или коротких позиций. Просто введите свой сценарий торговли и позвольте Исследователю выполнить всю работу! Исследование даст список ценных бумаг, которые отвечают вашим критериям.

Теперь Вы готовы сузить свой выбор и найти наиболее выгодные сценарии торговли.

Эксперт-Советник помогает Вам определить, когда торговать…

Когда такие торговые возможности возникают, читайте комментарий Эксперта-Советника, чтобы глубже проанализировать возможные сделки и сузить их круг до самых многообещающих торговых возможностей. Эксперты и комментарий предоставляют “побарный” анализ, поэтому Вы всегда знаете, какое действие предлагает в настоящее время торговая система.

Комментарий эксперта дает Вам сигналы входа и выхода, плюс подробную информацию и предложения, которые Вы можете использовать для управления своей сделкой.

Торговые системы PowerPivots™

Каждая описанная ниже торговая система включает тест системы, исследование и Эксперта-Советника.

Ленты Боллинджера (модифицированная)

Обзор — эта система является модификацией стандартной системы Equis «ленты Боллинджера» и поставляется для того, чтобы продемонстрировать, как анализ разворотов и множественных структур времени может быть встроен в существующие стратегии торговли для увеличения их производительности.

Вход — сигнал входа, длинного или короткого, подается, как только рынок уходит за две точки стандартного отклонения от среднего значения.

Выход — эта торговая система стремится выйти из рынка, как только из следующей более высокой структуры времени пересекается уровень предыдущего малого разворота.

CCI (модифицированная)

Обзор — эта система является модификацией стандартной системы Equis CCI и поставляется для того, чтобы продемонстрировать, как анализ разворотов и множественных структур времени может быть встроен в существующие стратегии торговли для увеличения их производительности.

Вход — сигнал входа, длинного или короткого, подается, когда 14-периодичный CCI уходит за пределы предопределенного ценового порога.

Выход — сигнал выхода подается, когда рынок из следующей более высокой структуры времени торгуется или выше, или ниже самого последнего малого разворота.

Моментум разворотов

Обзор — анализирует текущий моментум разворотов на максимумах и минимумах, когда они создаются, и торгуется в направлении этого тренда. Эта система торгуется очень нечасто и лучше всего подходит для трейдеров на колебаниях.

Вход — сигнал длинного входа подается, когда малые развороты на минимумах начинают формироваться чаще и на более высокой цене, чем среднесрочные развороты на максимумах. И наоборот, подается короткий сигнал, когда малые развороты на максимумах начинают формироваться чаще и на более низкой цене, чем среднесрочные развороты на минимумах.

Выход — эта торговая система стремится к выходу из рынка, как только скорость формирования разворотов падает ниже определенного порога.

Вращение разворотов

Обзор — эта система, разработанная для активного трейдера, идеальна для зарабатывания на малых краткосрочных колебаниях рынка.

Вход — эта торговая система использует направление тренда, чтобы определить, открывать ли длинную или короткую позицию, а затем пытается войти на рынок, как только создается и утверждается разворот любого типа.

Выход — сигнал выхода подается, как только рынок из следующей более высокой структуры времени пробивает самый последний малый разворот.

Схождение структур времени

Обзор — эта система анализирует создание точек разворота и рыночных трендов на трех различных структурах времени и предназначена для долгосрочных трейдеров, стремящихся использовать ключевые движения рынка.

Вход — данная торговая система определяет преобладающий тренд, дожидаясь, когда сигнал направления тренда подастся одновременно в трех различных структурах времени. Затем она пытается войти на рынок, открывая или длинную, или короткую позицию (в зависимости от преобладающего тренда), как только рынок прорывается (выше или ниже) самого последнего разворотного максимума или минимума.

Выход — система выходит из рынка, когда рынок начинает торговаться выше предыдущего разворотного максимума (или ниже предыдущего разворотного минимума) из следующей более высокой структуры времени.

Индикаторы PowerPivots

MetaStock 8.0 содержит оценочные версии всех индикаторов, поставляемых с PowerPivots Plus. Эти индикаторы будут видимы только тогда, когда график, к которому они применяются, содержит данные одной из 30 акций промышленного индекса Доу-Джонса.

Лестница Фибоначчи — трейдеров часто учат “покупать дешево” и “продавать дорого”, но большинство не имеет точного понятия, где это находится. Лестница Фибоначчи является индикатором, предназначенным для того, чтобы помогать трейдерам лучше визуализировать области экстремумов рынка. Центр лестницы представляет равновесие рынка, где давление покупки и продажи считается равным. Когда цены передвигаются по лестнице вверх или вниз, трейдеры должны ожидать, что давление покупки или продажи будет увеличиться. Поддержка и сопротивление достигают наибольшей силы вблизи вершины и основания лестницы, таким образом, именно в этих ключевых областях наиболее вероятны развороты, и эти сделки считаются самыми безопасными.

Параметры лестницы Фибоначчи

Ретроспективный период: сколько периодов до сего дня будет включать индикатор в свои расчеты.

Цена N разворота — этот индикатор наносит цену «энного» случая определенного пользователем типа разворота. Например, красная линия на рисунке, показанном справа, показывает цену самого последнего случая среднего разворота.

Параметры цены N разворота

Тип разворота: какой разворот ищет индикатор.

4	Главный максимум
3	Большой максимум
2	Средний максимум
1	Малый максимум
-1	Малый минимум
-2	Средний минимум
-3	Большой минимум
-4	Главный минимум

Случай: указывает порядковый номер разворота, цена которого будет нанесена индикатором.

0	Самый последний случай
1	Первый до самого последнего случая разворот
2	Второй до самого последнего случая разворот
3	Третий до самого последнего случая разворот
…	и т.д.

TFactor: Определяет, в какой временной структуре должен искать развороты индикатор. Например, Вы можете рассматривать ценовой уровень самых последних средних месячных разворотов на дневном графике. На внутридневных графиках (тик, 1 минута, 5 минут, 1 час), это число представляет собой коэффициент графика более высокого интервала. Например, TFactor 5 на 1-минутном графике даст заданную цену разворота с 5-минутного интервала. Значения для невнутридневных графиков показаны ниже.

1	Дневной
2	Недельный
3	Месячный

Восстановление (2 линии), Восстановление (3 линии) и Восстановление (4 линии) — индикаторы восстановления используются для измерения дистанции, на которую восстановился рынок в сравнении с полным рыночным движением. В качестве различных уровней восстановления, образующих области поддержки и сопротивления наряду с общими областями ожидаемой целевой цены, могут использоваться как статистические проценты, так и отношения Фибоначчи. Как правило, для расчета восстановления необходимы две точки: максимум колебания и минимум колебания. Индикатор восстановления использует наши собственные алгоритмы для идентификации самого последнего разворотного максимума или минимума и построения на графике ряда линий, представляющих уровни восстановления, указываемые в окне свойств. Эти уровни восстановления изменяются по мере того, как в текущей фазе колебания достигаются новые максимумы/минимумы. Существует три версии этого индикатора. Версия наносит две, три или четыре линии (что видно из названия).

Параметры восстановления (x линий)

Разворот: определяет, какой разворот должен искать индикатор при измерении восстановлений.

4	Главный максимум
3	Большой максимум
2	Средний максимум
1	Малый максимум
-1	Малый минимум
-2	Средний минимум
-3	Большой минимум
-4	Главный минимум

TFactor: Определяет, в какой временной структуре должен искать развороты индикатор. Например, Вы можете измерять восстановления самых последних средних месячных разворотов на дневном графике. На внутридневных графиках (тик, 1 минута, 5 минут, 1 час), это число представляет собой коэффициент графика более высокого интервала. Например, TFactor 5 на 1-минутном графике будет измерять восстановления в 5-минутном интервале. Значения для невнутридневных графиков показаны ниже.

1	Дневной
2	Недельный
3	Месячный

Восстановление %x: определяет, на каком уровне восстановления должен строить линию индикатор.

TAverage — этот индикатор наносит скользящую среднюю из любой более высокой структуры времени, облегчая анализ отдельной ценной бумаги во многих периодах времени. Хотя уже один этот индикатор является чрезвычайно полезным сам по себе, он дается прежде всего как пример, иллюстрирующий, как Вы можете улучшить любое исследование, анализируя множественные структуры времени с использованием инструментов PowerPivots Plus.

Параметры TAverage

Цена: Определяет, какую цену использует индикатор для расчета средней.

0	Открытие
1	Максимум
2	Минимум
3	Закрытие

Длина: определяет, сколько периодов используют индикатор для расчета средней.

Например, TFactor 5 на 1-минутном графике ищет развороты в 5-минутном интервале. Значения для невнутридневных графиков показаны ниже.

1	Дневной
2	Недельный
3	Месячный

Смещение: определяет, на сколько периодов замещать/перемещать данные вправо.

Капсулы времени — капсулы времени являются многолинейным индикатором, строящим две линии выше и ниже данных на графике, представляющие максимумы и минимумы соответствующих баров в более высокой структуре времени. После построения линии должны охватывать ценовые данные, имевшие место в течение указанного периода, позволяя трейдерам рассматривать поведение цены на одном и том же графике в двух совершенно различных интервалах времени.

Параметры капсул времени

TFactor: определяет, в какой временной структуре должен индикатор искать развороты. Например, Вы можете искать месячные развороты на дневном графике. На внутридневных графиках (тик, 1 минута, 5 минут, 1 час) это число представляет собой коэффициент графика более высокого интервала. Например, TFactor 5 на 1-минутном графике ищет развороты в 5-минутном интервале. Значения для невнутридневных графиков показаны ниже.

1	Дневной
2	Недельный
3	Месячный

Смещение: определяет, на сколько периодов замещать/перемещать данные вправо.

Развороты — этот индикатор идентифицирует и оценивает ключевые поворотные точки рынка, известные как развороты. PowerPivots использует наш собственный алгоритм, который анализирует каждый разворот по мере его обнаружения и оценивает его, основываясь на его значении.

В зависимости от числа факторов, развороты оцениваются как малые (1.0), средние (2.0), большие (3.0) или главные (4.0).

Эксперт-Советник для разворотов/направления тренда

Развороты/направление тренда — развороты/направление тренда являются специальным Экспертом-Советником, помогающим отслеживать, превышаются ли развороты указанной силы в верхнюю или нижнюю сторону, что позволяет идентифицировать направление преобладающего тренда. После определения силы конкретного разворота, PowerPivots будет окрашивать ценовые данные на графике в синий или красный цвет в зависимости от того, куда направлен тренд указанной степени — вверх или вниз. Эксперт-Советник для разворотов/направления тренда не дает комментариев и работает только для акций, входящих в Dow 30.

Dow 30

Следующие 30 акций составляли промышленный индекс Доу-Джонса по состоянию на 23 октября 2002 года:

AA Alcoa
AXP American Express
BA Boeing
C Citigroup
CAT Caterpillar
DD DuPont d Nemours & Co.
DIS Walt Disney
EK Eastman Kodak
GE General Electric
GM General Motors
HD Home Depot
HON Honeywell International
HPQ Hewlett-Packard
IBM International Business Machines
INTC Intel
IP International Paper
JNJ Johnson & Johnson
JPM J.P. Morgan Chase & Co.
KO Coca-Cola
MCD McDonald’s Corp.
MMM 3M
MRK Merck
MO Phillip Morris
MSFT Microsoft
PG Procter & Gamble
SBC SBC Communications
T AT&T
UTX United Technologies
WMT Wal-Mart Stores
XOM Exxon Mobil Corp.