Взаимное подтверждение валютных трендов

Бретт Н. Стинбергер – доктор философии и профессор Психиатрии в Медицинском Университете в Сиракузах, шт. Нью-Йорк. Он также является активным трейдером и пишет статьи по рыночной психологии. Автор книги “Психология торговли” 2003г., доктор Стинбергер опубликовал более 50 статей по краткосрочным подходам к изменению поведения трейдеров.

 Недавно я исследовал использование измерения тренда в торговле фьючерсами на Евро. Я решил несколько иначе взглянуть на торговлю Евро против доллара, сравнивая ценовое действие в валютной паре EUR/USD с ценовым действием доллара по отношению к другим валютам за исключением Евро. На диаграмме ниже показан одноминутный график за трехдневный период. Черная линия отображает поведение фьючерсов на Евро, зеленая линия является синтетическим средним значением фьючерсов доллара, за исключением Евро. Это синтетическое среднее значение походит на Индекс Доллара, но он не является взвешенным, т.е. не учитывает соответствующий вес входящих в него валют, и вообще не включает Евро. Цель этого среднего значения состоит в том, чтобы исследовать, подтверждены или не подтверждены движения в валютной паре EUR/USD движением доллара против других валют.

Обратите внимание, что в начале дня 15 сентября доллар усиливался, а Евро нет. Затем обе валюты дружно упали, предполагая развитие нисходящего движения в долларе. Другими словами, доллар был слабым против всех других основных валют. Интересно, что доллар повысился от своего минимума 16 сентября, однако, Евро сделала более низкий минимум перед быстрым повышением. Особенно примечательно, что этот минимум в Евро не был подтвержден ослаблением доллара против других валют. Этот недостаток подтверждения стал важный признаком того, что кажущееся движение прорыва было на самом деле ложным. Наконец, вы можете видеть, что локальные новые максимумы, сделанные Евро 17 сентября не были подтверждены движением доллара против других валют. Еще раз, кажущийся прорыв вверх был ложным, и это обеспечило хорошую краткосрочную возможность для торговли. Одна из самых распространенных ошибок, которую трейдеры совершаю при торговле Евро, из тех, что я встречал – это попытка вскочить в краткосрочные движения, не учитывая, подтверждены ли эти движения другими кросскурсами.

Трейдеры S&P совершают ту же самую ошибку, когда они не получают подтверждения кажущегося трендового движения, действием в NASDAQ, Russell и других индексах. Путем наблюдения случаев, когда движения средних значений валют происходят синхронно, можно отделить подлинно трендовые движения от ложных, повышая таким образом вероятность положительного результата заключаемых сделок.

Левая шкала показывает синтетическое среднее значение доллара, правая – фьючерсы EUR/USD

по материалам www.brettsteenbarger.com