Forex Magazine №545 от 22 сентября 2014 года

Читайте в номере журнала Forex Magazine №545:

Обзор основных мировых финансовых рынков

Прошлую неделю фондовые индексы практически все завершили на позитиве. Немецкий DAX30 вырос на 2,05%. Dow Jones продемонстрировал укрепление на 1,47%. Nasdaq добавил 0,85%. Из общей мажорной тенденции выделился лишь индекс HSI, продемонстрировавший падение на 0,59%. Во многом столь оптимистичную динамику обусловил настрой, который на последнем заседании продемонстрировал ФРС. Американский регулятор сохранил уровень ставок неизменным, но продолжил выход из программы количественного смягчения.

S&P500 настроен на новые рекорды

Уже три торговых недели подряд золото (XAU/USD) попало под волну распродаж на фоне усиления позиций американского доллара, а так же сокращения показателя CPI в Соединенных Штатах. Индекс долларовой корзины (USDX) завершил торговую неделю на 4-х летним максимуме, что является сильным медвежьим фактором для активов товарного рынка. В среду 17 сентября Штаты опубликовали данные по инфляции, согласно которым индекс потребительских цен в августе сократился до уровня 1.7% в годовом исчислении.

Аналитический обзор от компании FBS. Анализ Ишимоку

Обвальное начало сентября на торгах по валютной паре сменилось на оптимистичный рост после того, как более-менее прояснилась ситуация с независимостью Шотландии. В результате восстановления пара отыграла практически все падение и вернулась к фигуре 1.6500, пробив линии Тенкан-сен и Киджун-сен. Последние стали сужать диапазон образованного ими канала.

Обзор валютных пар евро/доллар и фунт/доллар за неделю с 15 по 19 сентября

Понедельник: EUR/USD начал торговую неделю со снижения. Затем с минимума 1,2907 пара вернулась к линии lb. Негативное влияние на курс доллара против основных валют на американской сессии оказали данные по промышленному производству в США, которые в августе зафиксировали сокращение. В преддверии заседания FOMC и шотландского референдума курс GBP/USD стабилизировался в районе 1,6238.

Модели ЭЛГИР: GBP/USD, GOLD, EUR/CAD

Последние две недели пара направляется вверх. На прошедшей неделе был выход за верхнюю границу действующего канала – первый сигнал о смене канала на противоположный. К тому же, восходящее движение четко реагирует на восходящие диагонали, как снизу, так и сверху. Таким образом, цена еще находится в границах старого канала вниз, но восходящие движение, в рамках действующего канала, уже однозначно описывается новым восходящим каналом.

Торговля по коридору цен. Продолжение

Эта тема уже рассматривалась мною в FM №537 и №543. В данной статье будут более подробно рассмотрены организация и алгоритм торговой системы с вложенными коридорами цен, а также вопросы прогнозирования поведения рыночных цен

Обзор нефтяного рынка

В пятницу я рекомендовал продажи спреда CLX14-CLZ14, однако условия не были выполнены, и теперь мне пришлось изменить свое отношение к рынку. За неделю, закончившуюся 12 сентября, коммерческие запасы нефти повысились на 3.7 млн. баррелей, или 1.0%, к 362.3 млн. баррелей. Однако запасы нефти в Кушинге (пункт поставки по фьючерсным контрактам на NYMEX) упали на 400000 баррелей к 20.0 млн. баррелей.

Новое видение

В данной статье мы рассмотрим следующие темы: – визуализация торговли; – свечи Хайкин-аши; – торговля с помощью Хайкин-аши.

Зона прибыли

Я так часто слышу вопросы о том, где цена, вероятно, развернется в следующий раз, где находится следующий ключевой уровень предложения или спроса, откуда произойдет следующее большое рыночное движение и так далее. Но я не слышу, чтобы кто-то спросил: “где находится следующая зона большой прибыли?” Это один из самых важных вопросов для рассмотрения, при спекуляции на рынках.

Медвежий пут-спрэд

Медвежий пут-спрэд влечет за собой покупку пут-опциона и одновременную продажу другого пут-опциона с тем же самым сроком истечения, но с более низкой ценой исполнения (“страйк”). В то время, как концептуально это подобно отдельной покупке пут-опциона для спекуляции на потенциальном движении рынка в нижнюю сторону или хеджирования такого риска, разница состоит в том, что продажа пут-опциона по более низкой цене при медвежьем пут-спрэде компенсирует часть стоимости по покупке пут-опциона, но также и ограничивает прибыль всей стратегии. Таким образом, эта стратегия подразумевает отказ от части возможной прибыли для снижения затрат, по сравнению с отдельным пут-опционом. Медвежий пут-опцион также известен как дебетовый спрэд или длинный пут-спрэд.

<<СКАЧАТЬ! Forex Magazine №545 от 22 сентября 2014 года>>