Стратегии для торговли на новостях

Сейчас рассмотрим некоторые стратегии для торговли на новостях. Пообщались с экспертами и практикующими трейдерами и вот, что узнали.

Стартовая стратегия

Мы именуем данную стратегию как стартовую, потому что, как правило, начинающие торговцы на новостях пробуют именно ее в первую очередь.

Стартовая стратегия основывается на следующей идее:

• если новость лучше, чем ожидалось – следует немедленно покупать;

• если новость хуже прогнозов – следует немедленно продавать.

Сделки заключаются в момент публикации новости. Сравнение реальных и прогнозных значений можно делать, используя данные в экономических календарях. Как это происходит – покажем на примере.

Пример 1. Будем использовать популярный экономический календарь от Forex Factory.

Календарь (скриншот на картинке выше) показывает:

1. Какую реакцию цены следует ожидать на выход новости о GDP. В данном случае, если фактическое значение окажется выше прогноза – то для канадского доллара это “хорошо”.

2. Прогнозное значение.

3. Фактическое значение, которое становится известным в момент выхода новости.

Вот как отреагировал рынок на выход новости о GDP (смотрите скриншот ниже).

График показывает, что в тот период (указан красной стрелкой), когда рынок был подвержен влиянию новости – курс USDCAD вырос. То есть, канадский доллар просел – что отвечает логике, которая описана в календаре.

Данная стратегия – это тот способ торговли на новостях, который описывается чаще всего. Он наиболее очевидный, и вместе с тем имеет множество недостатков.

Недостатки стартовой стратегии торговли, основанной на новостях:

• Во время выхода новости расширяется спред. Это значит, что вы открываете позицию по менее выгодной цене.

• Увеличивается время на исполнение. Между отправкой ордера и заключением сделки может пройти несколько секунд. У некоторых брокеров это становится заметно при переходе с демо-счета на реальный.

• Самое главное – вы опаздываете. Счет идет на секунды. Новость в один момент становится известной всему миру. И какой бы быстрой реакцией вы ни обладали – быть “в первых рядах” у вас вряд ли получится. Рынок учтет новость быстрее, чем вы решите, что вам делать – покупать или продавать. Говоря кратко – у вас не будет конкурентного преимущества, если вы решите торговать так, как пишут в большинстве статей о торговле на новостях для начинающих форекс трейдеров.

Бывает, что трейдеры, торгующие на новостях, по невнимательности пропускают новость. Или испытывают неудобства из-за переключения между календарем и торговым терминалом. Чтобы этого не происходило – используйте индикатор новостей для МТ4 (на картинке ниже). Он покажет прямо на графике приближение важной новости. Это удобно.

Кроме перечисленных недостатков, существует еще один негативный сценарий.

Посмотрите на предыдущую картинку, светлый график из примера 1 с новостью о GDP. Возможно, вы уже обратили внимание, что в течение нескольких часов после выхода новости, курс USDCAD снизился. То есть, канадский доллар довольно быстро отыграл свое ослабление, которое произошло после публикации отчета о GDP.

Получается, что даже если вы открыли сделку в правильном направлении по хорошей цене – вся прибыль может относительно быстро нивелироваться под воздействием встречных сил (факторов влияния).

Преимущества стартовой стратегии:

• Экономия времени. Не нужно все время сидеть у монитора и отслеживать паттерны. Торговля на новостях – это работа только в то время, которое предписано в экономическом календаре.

• Быстрый эффект. Заняв верную позицию, трейдер может быстро получить прибыль, не пережидая утомительные “боковики”.

• Высокий потенциал. Наряду с высокими рисками, торговля на новостях может приносить значительную прибыль, так как движения цены широкие.

Стартовая стратегия. Пример 2. Тот же рынок USDCAD, несколько дней ранее.

Форекс трейдеры ожидали новостей о Core Retail Sales (розничные продажи). Как видно из скриншота:

1. Фактическое значение оказалось “хуже”, чем…

2. …прогнозное.

3. Значит, следовало ожидать ослабление канадского доллара.

Это и произошло, как свидетельствует график (картинка ниже). Красная стрелка показывает движение USDCAD под воздействием новостного релиза.

Однако, что примечательно. Опять некая встречная сила нивелировала негативный эффект новостей о розничных продажах, и канадский доллар отыграл ослабление через несколько часов.

Тем не менее, если трейдеру повезло и он успел войти по хорошей цене и вовремя выйти – он получил прибыль от использования стартовой стратегии торговли на новостях.

Из предыдущих 2 примеров можно сделать вывод, что торговля на новостях – это работа с краткосрочными импульсами по принципу “взял прибыль и беги с рынка”, пока не появилась встречная сила. Это действительно может работать, но не всегда.

Бывают варианты когда:

• рынок снижается, несмотря на то, что новости хорошие и они должны вызвать рост. Аналитики в СМИ потом придумывают теории, почему так произошло;

• сильных направленных движений не происходит;

• встречная сила появляется так быстро, что получить прибыль от удачного входа не удается.

• Другие варианты, когда “что-то пошло не так”.

В таких случаях, трейдеры практикующие стартовую стратегию торговли на новостях часто получают убытки. И задумываются – “как быть?”.

Совет может быть таким – “смотрите шире”. Проводите фундаментальный анализ, рассуждайте о влиянии новостей на цены. Делайте собственные выводы, которые не лежат на поверхности. Используйте дискреционный подход. Об этом – следующая стратегия.

Стартовая стратегия продвинутая

Начнем с примера.

Пример 3. Если в примерах 1 и 2 канадский доллар “отказался” снижаться несмотря на плохие новости, то почему? Наверное, существует некоторый фактор влияния, который нивелировал негативный импульс от публикаций. Значит, канадский доллар демонстрирует скрытую силу. И что тогда следует ожидать?

Верно. Укрепление курса USDCAD (зеленая стрелка) после двух неудачных попыток роста на новостях (красные стрелки относятся к примерам 1 и 2).

Расширенная стартовая стратегия подразумевает комплексный анализ новостей и рыночного контекста. Трейдеру необходимо иметь навыки фундаментального анализа и уметь смотреть на рынок как на “большой пазл”, чтобы сделать обоснованное решение.

Преимущества расширенной стратегии торговли на новостях:

• Позволяет обнаружить структурные изменения в характере рынка и “словить” долгосрочные тренды.

• Позволяет войти в спокойный рынок, не гнаться за стремительно изменяющейся ценой и нести риски из-за расширенных спредов, проскальзываний.

Недостатки:

• Сложность. Требует продвинутых аналитических навыков, знаний макроэкономики.

• Сигналы приходят редко, что может быть неприемлемо для трейдеров, которые по своей природе стремятся действовать активно.

• Возможны более глубокие просадки.

Стратегия “Повторное тестирование”

Данная стратегия рассчитана на то, что цена склонна тестировать уровни, с которых она “ушла” под воздействием новостей.

Под данным предположением скрывается коварство рынка, чья природа нацелена на то, чтобы принести убытки максимальному числу игроков (толпе), оставив выигрыш для меньшинства.

Пример 4. Возьмем рынок AUDUSD, на картинке ниже показано действие цены на таймфрейме Н4. На график мы нанесли индикаторы Profit Ratio и Order Book. Эти индикаторы позволяют отследить поведение толпы.

1. Рост котировки обусловлен порцией новостей по американскому доллару. В тот день публиковались данные по CPI, Federal Funds Rate, а также была пресс-конференция FOMC. Мощный заряд экономических данных.

2. Покупатели, которые вошли на росте цены, оказались в выгодных позициях.

3. Мы “перемотали время”, чтобы изучить данные Order Book в момент 3.

4. Благодаря индикатору Order Book мы видим, что на тех уровнях, где зарождалось движение (1), сформировался кластер Sell-Stop. Наверняка, среди этих ордеров есть много стоп-лоссов тех форекс трейдеров на новостях, которые купили AUDUSD. Это была неплохая покупка, до тех пор пока…

5. …пока цена не снизилась в диапазон (5), где были активированы все стоп-лоссы тех покупателей.

6. Далее рынок продолжил ралли уже без них. Цена отработала позитивный эффект от сильной новости. Но сделала это так, чтобы как можно меньше людей смогли заработать, торгуя эту новость.

Данная логика работает и для трейдинга на стороне медведей.

Преимущества стратегии:

• Позволяет не “гнаться” за ценой в минуты выхода важной экономической информации, а войти на последующем тестировании.

Недостатки:

• Рынок не всегда тестирует уровни, где под воздействием новостей зародился тренд.

Стратегия торговли отложенными ордерами

По этой стратегии, трейдер не пытается предположить, куда “ринется” цена после публикации важных экономических данных. Просто заблаговременно (за несколько минут) он:

• устанавливает Buy-Stop чуть выше текущей цены,

• устанавливает Buy-Stop чуть ниже текущей цены.

И независимо от того, какими будут новости – плохими или хорошими, – трейдер уже будет в сделке. Даже в двух. Нужно только как можно быстрее закрыть ту сделку, которая оказалась неверной.

Однако могут быть негативные сценарии.

Недостатки:

• Возможны проскальзывания. Брокер откроет позицию не по той цене, которую вы хотели.

• Вы открываетесь в момент расширения спреда, а закрываетесь позже, когда спреды сужаются. В сумме, это снижает ваши шансы на успех.

• Нет никаких гарантий, что трейдер правильно определит, какая сделка – неверная. Вполне может быть, что закрыв якобы “плохой” лонг, цена развернется вверх. Тогда будет двойной убыток.

• Сложность в определении расстояния, на котором следует устанавливать ордера. Допустим, используя исторические данные, вы нашли оптимальное значение. Но в реальном времени ордера могут срабатывать не так, как ожидалось.

Преимущества:

• это способ “вскочить в уходящий поезд” быстрее всех. Иногда это удается. Установка отложенных ордеров – это попытка устранить недостаток стартовой стратегии, которая предполагает открытие сделки сразу после выхода новости.

Мы не приводим конкретного примера для стратегии торговли на отложенных ордерах, потому что описание (надеемся) – понятное. Кроме того, эта система представлена во многих источниках. Не упомянуть ее нельзя.

Стратегия торговли на “ложный маневр”

Если вы попробуете торговать по описанной выше стратегии с отложенными ордерами, то сможете быстрее заметить, что перед тем, как пойти в истинном направлении, цена часто сделает “ложный маневр” в обратном.

Это выглядит как бы ловушкой для тех, кто покупает слухи, а не факты.

Пример 5. Ниже – график GBPUSD.

Образовав гэп, курс вырос более чем на 2% (стрелка 2) после обнародования экзит-полла, который указал на хорошие результаты для Консервативной партии.

Но обратите внимание, что весь день накануне цена опускалась (стрелка 1). Мы даже видим локальный минимум. Такое ощущение, что рынок находился под воздействием слухов, а по-медвежьи настроенную толпу завлекали в ловушку.

Читатель может подумать: “Эй, выборы проходят не так часто. Как использовать эту стратегию в регулярной торговле?”

Точно так же. Вот рядовой случай с рынка USDJPY.

Пример 6. 19 декабря вышли новости от ЦБ Японии. В календаре они отмечены как Monetary Policy Statement.

1. Перед выходом новости произошло снижение цены. Да, небольшое, но оно было. Не все ложные движения (слухи) перед публикацией отчетов выражены явно и однозначно.

2. Хотя ЦБ Японии решил сохранить свою политику неизменной, это заявление все равно вызвало некоторый ажиотаж и всплеск волатильности. Цена сделала рывок вверх, как бы “выдавливая кровь” из медведей, которые накануне вошли в шорт, опасаясь плохих новостей.

Недостатки стратегии “ложный маневр”:

• Нет никаких гарантий, что движение перед выходом новости – это завлекание в ловушку.

• А даже если ложный маневр происходит, это не значит, что он будет выражен явно. В примере с фунтом это было масштабно. В примере с USDJPY – в пределах погрешности.

Преимущества:

• Привлекательное соотношение риск:награда. Вы можете установить защитный ордер за экстремум ложного маневра, рассчитывая получить прибыль от более масштабного движения в правильном направлении.

В завершении статьи, рассмотрим этот же рынок в тот же день, но более масштабно. Применим расширенную стратегию, описанную выше.

Пример 7. Увеличим обзор, добавим Order Book. В реальном времени трейдер может исследовать данные более с лучшей детализацией (на скриншоте индикатор показывает данные в момент 1), и прийти к следующему выводу.

Новости от ЦБ Японии могли быть использованы рынком как движение (2), направленное на то, чтобы активировать стоп-лоссы продавцов (3), которые установлены на несколько тиков выше предыдущей вершины (4).

И если это так, тогда “вынос стопов” повышает вероятность снижения USDJPY (укрепления иены). Ориентир для возможного нисходящего движения – прокол предыдущего минимума (5), где скапливаются (пока еще не сильно заметно) стоп-лоссы (6) покупателей.

Как видите, такие рассуждения принесли выгоду. Они основаны на новостях, но отличаются от тех стратегий, которые вы найдете в популярных статьях по этой теме.

Резюме

Ни одна из стратегий не гарантирует прибыльной торговли. Нет идеального решения, волшебной формулы и 100% индикатора.

Торговля на форекс по стратегиям основанных на новостях – это всегда повышенный риск, так как публикация важной статистики вызывает бурную реакцию. С этой точки зрения, трейдеры должны быть максимально осторожными, и даже избегать совершения сделок в моменты, когда рынок “взрывается” после важной новости.

С другой стороны, избежать влияния новостей для форекс трейдеров невозможно. Валюты – это очень гибкий инструмент, который чувствительно откликается на любые слухи, факты, заявления.

Мы призываем вас к здравомыслию и принятию взвешенных решений. Если вы хотите попробовать стратегию торговли основанных на новостях – сделайте это сначала на демо-счете.

Главное – у вас должно быть торговое преимущество. Индикаторы FXSSI и наши статьи помогут вам его обрести.