Обзор валютного рынка на 11 января 2006 года, среда
|

Обзор валютного рынка на 11 января 2006 года, среда

FOREX

Доллар продолжал расти во вторник против основных мировых валют, исключение составил британский фунт. По мнению аналитиков, рост доллара является следствием того, что участники рынка ожидают с большой вероятностью повышения учетных ставок на заседаниях ФРС в январе и марте. Также продолжает оказывать поддержку американской валюте разница процентных ставок между долларом и евро и долларом и иеной. Европейской валюте не смогли оказать заметной поддержки сильные данные по индексу ZEW в Германии и промышленному производству во Франции. В то же время, данные о росте на 2.6% розничных продаж в Великобритании в декабре, значительно снижающие вероятность снижения процентных ставок Банком Англии на заседании в четверг, поспособствовали росту фунта.

 

EUR/USD

Евро понизился к доллару во вторник несмотря на увеличение делового оптимизма в Германии и  в еврозоне в целом в январе. Кроме того, темпы роста промпроизводства во Франции и Испании заметно ускорились, а профицит внешнеторгового баланса еврозоны ощутимо вырос. Вместе с тем, рынок продолжает игнорировать макроэкономические данные, обращая внимание на ряд страновых рисков. Негативным для евро фактором является вспышка «птичьего гриппа» в Турции, поскольку заболевание угрожает перекинуться на Грецию и другие страны ЕС. Возобновление ядерной программы Ирана также представляет крупный геополитический риск, который может дестабилизировать мировые рынки на этой неделе. Поддержки – 1.2033 и 1.1997 долл./евро, сопротивления – 1.2108 и 1.2147 долл./евро.

 

USD/JPY

Японская иена продемонстрировала боковое движение к доллару, но макроэкономика также была проигнорирована рынком – потребительские расходы неожиданно прервали рост в ноябре. Кроме того, министр экономки Йосано предостерег от избыточных курсовых колебаний, однако и это не смогло сдержать рост японской валюты. Рынок в большей степени ориентируется сейчас на технические факторы, а также следит за любыми комментариями представителей Банка Японии, хотя вероятность валютной интервенции по-прежнему остается низкой. Поддержки – 114.05 и 113.72 иен/долл., сопротивления – 114.76 и 115.14 иен/долл.

 

GBP/USD

Британский фунт испытал умеренное повышение на фоне публикации оптимистичных данных по розничным продажам – объем продаж в декабре вырос на 2.6% – вдвое сильнее прогнозов и наиболее высокими темпами за последние полтора года. Декабрь, вопреки опасениям аналитиков, оказался очень удачным месяцем для компаний розничной торговли. Это в свою очередь повышает вероятность того, что Банк Англии не снизит процентные ставки на своем ближайшем заседании в четверг. Вместе с тем промпроизводство остается слабым, а профсоюзы призывают к снижению ставок для предотвращения роста безработицы. Поддержки – 1.7608 и 1.7569 долл./фунт, сопротивления – 1.7696 и 1.7745 долл./фунт.

 

USD/CHF

Швейцарский франк продолжает повторять колебания валютной пары доллар/евро. Поддержки – 1.2751 и 1.2705 франк/долл., сопротивления – 1.2839 и 1.2881 франк/долл.

 

USD/RUR

Доллар упал на первой сессии года во вторник на российском валютном рынке относительно уровня закрытия последней сессии прошлого года. Сессия расчетами “завтра” открылась на отметке 28.4800 руб. за долл., на 26.00 коп. ниже закрытия среды, 28 декабря. В первой половине торгов доллар двигался разнонаправлено, дневной минимум был 28.4550 руб. за долл. был зафиксирован в самом начале торгов. После полудня курс американской валюты стал расти, достигнув дневного максимума 28.5150 руб. за долл. в 16:43 мск. Сессия закрылась на уровне 28.5100 руб. за долл., на 23.00 коп. ниже закрытия среды, 28 декабря. Средневзвешенный курс доллара упал на 26.16 коп. до 28.4817 руб. за долл. Торговая активность составила 1016.74 млн долл. против 1404.30 млн долл. в среду 28 декабря.

 

Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «На этой неделе мы ожидаем роста доллара в связи с ралли на американском фондовом рынке. На этой неделе индекс Доу-Джонса впервые после терактов 11 сентября 2001 года преодолел психологически важную отметку в 11000 пунктов. В ближайшей перспективе курс евро/доллар будет колебаться возле отметки 1.2 доллара за одно евро. Дальнейшая динамика курса евро будет определятся результатами заседания Европейского

центрального банка в четверг”.

 

Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)

 

USD/CHF. Поддержка – 1.2670, сопротивление – 1.2800. Стратегия – держать длинную позицию

 

GBP/USD.

Пара торгуется около сопротивления – 1.7724. Поддержка – 1.7600. Стратегия – продажи при пробое поддержки.

 

GBP/JPY.

Пара консолидируется в канале. Поддержка – 201.10. Сопротивление – 204.75. Стратегия – покупка при пробое сопротивления.

 

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.

 

Макроэкономика

В Германии индекс ожиданий инвесторов института ZEW вырос до 71.0 пункта в январе с 61.6 пункта в декабре (прогноз 65.0 пунктов).

Во Франции объем промышленного производства вырос на 3.1% за месяц и на 1.3% за год в ноябре (прогноз 2.1% и 0.6% соответственно) после падения на 2.5% за месяц в октябре.

 

Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок заметно понизился во вторник, дневное падение Nikkei стало наиболее заметным с 14 декабря. Негативной новостью для рынка стало известие о планах Sumitomo Mitsui продать пакет акций на примерно 5 млрд долл. с целью оплаты долгов. Эта информация стала поводом для опасений, что спрос на ценные бумаги японских компаний упадет. Кроме того, рост иены против доллара до трехмесячного максимума негативно отразился на котировках акций автопроизводителей.

Фондовые рынки Европы также испытали сильное снижение, индекс Dow Jones Stoxx 600 упал наиболее резко с 28 ноября. Основной причиной тому стали спекуляции на тему того, что корпоративные отчеты опровергнут ожидания инвесторов, ставшие причиной новогоднего ралли. Новость о снижении прибыли Alcoa вызвала падение акций производителей цветных металлов BHP Billiton и Rio Tinto. Также понижался сектор страховщиков после понижения Merrill Lynch рекомендаций по акциям ряда компаний. Среди операторов розничной торговли дешевели акции Marks & Spencer после заявления компании о том, что растущие издержки негативно отразятся на прибыли.

На фондовом рынке США рост предыдущих дней прекратился, основные индексы закрылись разнонаправленно с небольшими изменениями. Как и в Европе, на настроениях инвесторов негативно отразился разочаровывающий отчет о прибыли Alcoa. Наиболее заметный рост испытали акции Apple, заявившей о росте продаж в первом финансовом квартале выше прогнозов. Росли также котировки акций в энергетическом сегменте. Продолжали дорожать шестой день подряд акции Google, рыночная капитализация компании возросла до 138.8 млрд долл., что делает ее одной из 25 крупнейших мировых компаний.

 

Российский фондовый рынок

В первый рабочий день нового года российский рынок акций отыгрывал события, произошедшие во время рождественских каникул – рост развивающихся рынков, а также рынков США и Европы. Кроме этого, стоимость нефти прилично выросла: февральский контракт в Нью-Йорке поднялся до 64 долл. за баррель.

С утра рынок открылся с разрывом и бурно рос первую половину дня. Единственным исключением стали акции ГМК «Норильский Никель», которые подешевели на 7.75% ввиду выделения из компании золотодобывающего подразделения «Полюс-Золото». Цена закрытия составила 2357 руб.

Остальные бумаги демонстрировали хороший рост, а акции «Сургутнефтегаза», ранее отстававшие от рынка, выросли на 13.18% до 35.20 руб. Кроме этого, более чем на 10% подорожали привилегированные акции «Сбербанка», из-за чего по ним были приостановлены торги около 18.42 мск.

Объем в «классическом» РТС оказался высоким и составил 87 млн долл. По итогам торгов индекс РТС вырос на 5.75% (64.74 п.) и закрылся на отметке в 1190.34 пункта, индекс ММВБ прибавил 5.33%, его значение при закрытии торгов составило 1064.91 пункта.

 

Рынок нефти

Цены на нефть понизились во вторник, несмотря на нервозность, возникшую на рынке в связи с решением Ирана возобновить исследования в рамках ядерной программы. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в феврале подешевела на 0.13 долл. до 63.37 долл. за баррель. В Лондоне февральский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.09 долл. ниже понедельника на уровне 61.92 долл. за баррель.

По мнению ряда аналитиков, «бычьи» настроения на рынке ослабевают. Согласно прогнозам метеорологов, температура в ряде районов США будет превышать среднестатистическую в течение еще недели, что ведет к снижению спроса на топочный мазут и природный газ. Несмотря на то, что эксперты ожидают публикации данных в среду о снижении объемов запасов топлива, уровень их прогнозируется по-прежнему выше, чем в прошлом году.

 

Рынок металлов

Цены на золото понизились во вторник. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс подешевел на 4.80 долл. до 545.70 долл. за т.у. В течение торгов цена колебалась между отметками 540.70 долл. за т.у. и 553.10 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 543.50 долл. за т.у. против 541.50 долл. за т.у. в понедельник.

Причиной снижения, по мнению дилеров, стала фиксация прибыли после мощного роста в понедельник. В то же время, в краткосрочной перспективе прогнозируется возобновление роста. Сильным уровнем поддержки для золота является отметка 535 долл. за т.у.

полный обзор в формате pdf