Обзор валютного рынка на 18 января 2006 года, среда
|

Обзор валютного рынка на 18 января 2006 года, среда

FOREX

Доллар продолжил рост против ведущих мировых валют во вторник. Основное повышение против евровалюты пришлось на время европейской сессии, однако после открытия торгов в США американская валюта сдала позиции. Пара доллар/евро двигалась без резких колебаний, что, по мнению аналитиков, обусловлено ожиданием участниками рынка важных публикаций по экономике США в среду: данных по потребительским ценам, по притоку иностранного капитала (foreign purchases) и Бежевой книги. Также рынок ожидает комментариев ФРС насчет дальнейшей денежной политики на заседании 31 января. На британский фунт негативно повлияли возобновление спекуляций на тему снижения процентных ставок Банком Англии. Японская иена падала на фоне обвала основного национального фондового индекса Nikkei.

EUR/USD

Евро понизился к доллару в начале торгов, однако в дальнейшем практически восстановил потери благодаря слухам о диверсификации мировых валютных резервов и возобновлению роста цен на нефть. Усиление инфляционных процессов в Германии и еврозоне в целом обусловлено в первую очередь увеличением цен на энергоносители. В свою очередь инфляционная угроза повышает вероятность увеличения процентных ставок ЕЦБ. Сегодня рынок обратит внимание на публикацию по потребительской инфляции за декабрь в США. Поддержки – 1.2041 и 1.1999 долл./евро, сопротивления – 1.2134 и 1.2185 долл./евро.

USD/JPY

Японская иена упала у доллару второй день подряд на фоне выхода слабых макроэкономических данных, а также резкого падения фондового рынка страны. Индекс потребительского оптимизма упал в ноябре впервые за последние три месяца, а падение фондового индекса Nikkei оказалось самым сильным за последние девять месяцев. Отставка премьер-министра Тайваня и рост мировых цен на нефть негативно повлияли на большинство азиатских рынков. Цена нефти на уровне 70 долл. за баррель представляет наибольший риск для японской экономики. Поддержки – 114.76 и 113.96 иен/долл., сопротивления – 116.16 и 116.76 иен/долл.

GBP/USD

Британский фунт практически не изменился к доллару по итогам дня. На рынке преобладали  смешанные настроения – вышедшие накануне данные по ценам производителей воскресили опасения по поводу возможности снижения процентных ставок, однако глава Банка Англии Кинг подтвердил, что дальнейший рост темпов инфляции возможен, и денежным властям будет нелегко удержать ее ниже уровня 2.0% в 2006 г. Как ожидается, ФРС повысит ставку на четверть пункта в конце месяца – ставки в США и Великобритании сравняются, что может привести к дальнейшему ослаблению фунта. Поддержки – 1.7579 и 1.7521 долл./фунт, сопротивления – 1.7700 и 1.7763 долл./фунт.

Прогноз аналитика фондового отдела Арсена Абрамянца

Вероятней всего на сегодняшних торгах мы увидим разнонаправленное движение акций. Одни, Газпром, Ростелеком, РАО ЕЭС, будут снижаться под влиянием вчерашних настроений – фиксация прибыли, а другие, Лукойл и Сургутнефтегаз, расти на фоне хорошего роста цен на нефть. Ростелеком: на часовом графике началось отыгрывание фигуры “голова и плечи” с целью снижения до 65,500. Лукойл: на часовом графике формируется фигура “чашка с ручкой” с целью роста до 2150-2180. Покупать после образования “ручки” от уровня 2100.(график объемов пока подтверждает формирование данной фигуры). Газпром: на уровне 222-222,700 остался не закрытый гэп, вероятней всего сегодня будут попытки его закрыть. На уровне 220 хорошая поддержка. РАО ЕЭС: : на получасовом графике за прошедшие два дня сформировалась фигура “двойная вершина”. Цель снижения цены до 12,940. Вчерашние торги отличались высокой волатильностью, что повышает риски. Поэтому рекомендую не забывать ставить стопы.

ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.  

USD/CHF

Швейцарский франк придерживался бокового движения во вторник. Поддержки – 1.2762 и 1.2709 франк/долл., сопротивления – 1.2867 и 1.2919 франк/долл.

USD/RUR

Доллар частично отыграл падение понедельника на российском валютном рынке во вторник. Сессия расчетами “завтра” открылась на отметке 28.2600 руб. за долл., на 2.50 коп. ниже закрытия понедельника. В течение сессии доллар рос, дневной минимум 28.2599 руб. за долл.был отмечен сразу после открытия, дневной максимум 28.3500 руб. за долл. – около 15:20 мск. Далее, вплоть до закрытия, наблюдалось боковое движение. Рынок закрылся на отметке 28.3400 руб. за долл., на 5.50 коп. выше, чем накануне. Средневзвешенный курс вырос на 1.30 коп. до 28.3057 руб. за долл. Торговая активность снизилась до 1046.49 млн долл. с 1235.26 млн долл. в понедельник.

Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «По нашим оценкам курс евро/доллар в среду будет продолжать колебаться в боковом диапазоне, границы которого мы определяем как 1.2050 на 1.2220. В случае пробития верхнего уровня, высока вероятность выхода из данного диапазона и продолжение роста к отметкам 1.25».

ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.  

Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)

USD/CHF.

Поддержка – 1.2670, сопротивление – 1.2890. Стратегия – продажи при пробое поддержки

GBP/USD.

Пара торгуется в канале. Поддержка – 1.7500. Сопротивление – 1.7810. Стратегия – покупка при пробое сопротивления.

GBP/JPY.

Небольной рост. Поддержка – 203. Сопротивление – 204.5. Стратегия – держать длинную позицию.

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.

Макроэкономика

В Японии индекс потребительского оптимизма упал до 46.5 пункта в декабре с 48.2 пункта в ноябре.

В Германии потребительские цены выросли на 0.9% в декабре после снижения на 0.5% в ноябре.

В США объем промышленного производства вырос на 0.6% в декабре за месяц (прогноз +0.5%) после роста на 0.8% в ноябре, загруженность производственных мощностей увеличилась до 80.7% с 80.3% (прогноз 80.5%). Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка и северо-восточного региона (NY Empire State Index) упал до 20.1 пункта в декабре с 28.7 пункта в ноябре (прогноз 22 пункта).

Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок резко упал во вторник, дневное снижение – наиболее сильное за последние девять месяцев – скомпенсировало рост начала года. Наиболее сильно подешевели акции интернет-компаний после информации о том, что представители правоохранительных органов совершили обыск в центральном офисе интернет-провайдера Livedoor. Причиной этому стали подозрения, что компания предоставляла недостоверную информацию о сделках в области поглощений с целью манипуляции со стоимостью акций.

Европейские фондовые рынки испытали наиболее сильное за последние девять недель снижение на фоне роста нефтяных цен до максимальных за более чем три месяца отметок. Сильнее других от роста цен на энергоносители пострадали химические компании, такие, как Clariant, и авмаперевозчики, включая British Airways. Закрылся в минусе также сегмент технологических компаний после публикации слабого квартального отчета крупнейшей в Дании компании, предоставляющей услуги компьютерного Getronics. Среди телекомов падали акции Deutsche Telekom после снижения Credit Suisse прогноза по прибыли и продажам компании.

Фондовый рынок США во вторник продолжил снижение, начатое не прошлой неделе. Пессимизму инвесторов способствовал рост цен на нефть до четырехмесячного максимума, а также ряд слабых квартальных отчетов. Лидером снижения стал банковский сектор после информации о том, что в прошедшем квартале прибыль двух из шести крупнейших банков страны, Wells Fargo & Co. и U.S. Bancorp, росла самыми медленными темпами за последние четыре года. В технологическом секторе дешевели акции Intel, несмотря на то, что прибыль компании оказалась выше прогнозов. Инвесторов разочаровал прогноз по продажам на текущий квартал, оказавшийся ниже ожиданий.

Российский фондовый рынок

Во вторник, 17 января на российском рынке акций начали развиваться коррекционные настроения, биржевые индексы понизились. С утра стало известно о том, что рейтинговое агентство Standard & Poor’ s повысило долгосрочные рейтинги «Газпрома» и «Сибнефти» и торги открылись с сильным повышением. Однако после 11.00 мск на рынке началось падение, которое некоторые традиционно объясняют «фиксацией на факте». При этом стоит отметить падение азиатских рынков – так, Nikkei 225 потерял 2.8%.

Торги прошли достаточно волатильно и активно с резкими внутридневными разворотами. Объем торгов в «классическом» РТС составил 92 млн долл., в секции фондового рынка ММВБ  – секции фондового рынка ММВБ  – 49.5 млрд руб. Из бумаг, входящих в состав индекса ММВБ, только акции «Лукойла», «Юкоса» и «Сибнефти» показали положительный результат, остальные «голубые фишки» понизились в цене. Впрочем, после 18.00 на рынке возобновились энергичные продажи, в том числе хорошие объемы прошли в этой волне и на акциях «Лукойла».

По итогам торгов индекс РТС упал на 1.83 % (23.32 п.) и закрылся на отметке в 1253.58 пунктов, индекс ММВБ опустился на 2.22 %, его значение при закрытии торгов составило 1124.79 пункта.

Рынок нефти

Цены на нефть продолжали расти во вторник, закрывшись на максимальной за три с половиной месяца отметке. По итогам торгов в Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в феврале подорожала на 2.39 долл. до 66.31 долл. за баррель. В Лондоне мартовский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.99 долл. выше понедельника на уровне 64.17 долл. за баррель.

Рост цен обусловлен опасениями того, что ООН наложит санкции на Иран, вторую в ОПЕК страну по объему добычи в связи с ведением ядерных исследований. По мнению аналитиков, цены могут в краткосрочной перспективе преодолеть отметку 70 долл. за баррель и даже достигнуть исторического максимума 70.85 долл. за баррель, зафиксированного 30 августа. Также росту цен способствовало сокращение нефтедобычи на 221 тыс. баррелей в день Royal Dutch Shell в Нигерии, где повстанцы продолжают атаковать объекты компании.

Рынок металлов

Цены на золото несколько снизились во вторник. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс подешевел на 2.70 долл. до 554.30 долл. за т.у. Тем не менее, в течение сессии overnight цена контракта достигала отметки 565.50 долл. за т.у., максимальной с марта 1981 г. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, снизилась до 553.25 долл. за т.у. с 561.75 долл. за т.у. в понедельник.

Для рынка золота повышающими факторами, как и для рынка нефти, является продолжающаяся мировая нестабильность. Беспокойство участников рынка нефти, связанное с конфликтом Ирана и странами Запада, а также с событиями в Нигерии, оказывает влияние и на рынок золота. Тем не менее, по мнению аналитиков, рынок «желтого металла» находится в состоянии «перекупленности», и для продвижения к новым ценовым уровням необходимо коррекционное понижение.

полный обзор в формате pdf