Обзор валютного рынка на 2 марта 2006 года, четверг
FOREX
На рынке Forex доллар падал против ведущих мировых валют на фоне выхода большого пакета макроэкономических данных. Пересмотр вверх данных по ВВП не стало большим сюрпризом для участников, повышение до 1.6% прогнозировалось экспертами. Неожиданностью стали негативные данные по индексу потребительского доверия, деловой активности чикагского региона и продажам жилья на вторичном рынке. После публикации в течение последних нескольких недель сильных данных по первичным обращениям за пособиями по безработице рынок ожидал на текущей неделе позитивных макроэкономических новостей из США.
EUR/USD
Евро укрепился к доллару во вторник на фоне выхода очередного пакета оптимистичных макроэкономических данных по еврозоне. Прежде всего следует отметить сокращение безработицы в Германии – уровень безработицы ILO упал с 9.0% в декабре до 8.8% в январе. Между тем данные по индексу потребительского оптимизма в США, а также индексу деловой активности чикагского региона оказались чуть хуже прогнозов, что обусловило общую слабость доллара к другим ведущим валютам. Сегодня рынок обратит внимание на индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности ряда стран еврозоны, первостепенное значение будут иметь данные по индексу ISM и потребительским расходам в США. Поддержки – 1.1854 и 1.1790 долл./евро, сопротивления – 1.1963 и 1.2008 долл./евро.
USD/JPY
Японская иена выросла к доллару пятый день подряд. Рост бычьих настроений по иене обусловлен отказом правительства от жестокого давления на центральный банк по вопросам денежно-кредитной политики, о чем заявил накануне премьер Коидзуми, положив конец длительному противостоянию правительства и Банка Японии. Как считают участники рынка, теперь Банк Японии сможет наконец предпринять определенные шаги по ужесточению денежной политики, что безусловно должно оказать поддержку японской валюте. Между тем макроэкономический фон оказался смешанным – розничные продажи выросли в январе сильнее, а промпроизводство – напротив, слабее прогнозов. Поддержки – 115.48 и 115.18 иен/долл., сопротивления – 116.30 и 116.82 иен/долл.
GBP/USD
Британский фунт сумел показать серьезное восходящее ралли к доллару, преодолев ключевые уровни сопротивления, вопреки публикации довольно слабых макроэкономических данных по ценам на жилье и потребительскому оптимизму. Росту британской валюты в определенной степени способствовали новости с рынка слияний и поглощений – японская компания Nippon Sheet Glass предложила приобрести британскую Pilkington. Поддержки – 1.7414 и 1.7295 долл./фунт, сопротивления – 1.7612 и 1.7691 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк сумел укрепиться к доллару вслед за евро. Сегодня повлиять на рынок могут данные по швейцарскому индексу PMI за февраль. Поддержки – 1.3057 и 1.2998 франк/долл., сопротивления – 1.3208 и 1.3300 франк/долл.
USD/RUR
Доллар несколько понизился во вторник. Сессия расчетами “завтра” открылась на отметке 28.1125 руб. за долл., на 0.25 коп. ниже закрытия понедельника. Дневной максимум 28.1275 руб. за долл. был отмечен в начале торгов, зетем доллар падал, достинув дневного минимума 28.0725 руб. за долл. около 14:00 мск. Впоследствии доллар смого немного отыграть, торги закрылись на отметке 28.0850 руб. за долл., на 3.00 коп. выше, чем накануне. Средневзвешенный курс снизися на 2.32 коп. до 28.0983 руб. за долл. Торговая активность снизилась до 884.7 млн долл. с 1103.58 млн долл. в понедельник.
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «Пара евро/доллар так и не смогла закрепиться ниже отметки 1.1860 и заканчивает месяц на уровне 1.1920, что является сильным сигналом к дальнейшему укреплению курса единой валюты. Мы с оптимизмом смотрим на будущее евро и полагаем, что в уже завтра курс этой валюты может получить дальнейшую поддержку от решения Европейского центрального банка по процентным ставкам. Не исключено движение к новым локальным максимумам на уровне 1.2 доллара за одно евро»
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)
USD/CHF.
Пара консолидируется. Сопротивление – 1.3230. Поддержка – 1.3070. Стратегия – открывать позицию при пробое поддержки.
GBP/USD.
Пара торгуется возле сопротивления. Поддержка – 1.7280. Сопротивление – 1.7560. Стратегия – вне рынка.
GBP/JPY.
Пара падает. Поддержка – 201.6. Сопротивление – 204. Стратегия – открывать длинную позицию при пробое сопротивления.
Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку.
Макроэкономика
В Японии объем промпроизводства вырос на 0.3% в январе за месяцем после роста на 1.3% в декабре (прогноз на +0.4%).
В еврозоне инфляция выросла на 2.4% в январе за год после роста на 2.2% в декабре. За месяц цены снизились на 0.4%. Индекс экономических настроений вырос до 102.7 пункта в феврале с 101.5 пункта в январе (прогноз 102.5 пункта).
Во Франции безработица выросла до уровня 9.6% в январе с 9.5% в декабре.
В Германии уровень безработицы составил 11.3% в феврале, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Число безработных снизилось на 5 тыс. человек до 4.695 млн человек (прогноз -20 тыс.)
В США объем ВВП вырос в IV квартале на 1.6% в годовом исчислении, вровень с прогнозами (уточненные данные, пересмотренные +1.1%). Индекс потребительского оптимизма упал до 101.7 пункта в феврале с пересмотренного уровня 106.8 пункта в январе (прогноз 104.0 пункта). Индекс деловой активности чикагского региона упал до 54.9 пункта в феврале с 58.5 пункта в январе (прогноз 58.5 пункта). В США объем продаж жилья на вторичном рынке упал на 2.8% в январе до уровня 6.56 млн домов в годовом исчислении.
Мировые фондовые рынки
Японский фондовый рынок продолжал расти во вторник, основной причиной стала публикация данных о росте объема промышленного производства до рекордного уровня. Эта новость подтвердила предположения о том, что экономика страны ускоряет темпы роста. Лидировали акции Mitsubishi UFJ Financial Group. На секторе экспортеров, в частности, на акциях Sony и Honda Motor негативно отразился продолжающийся рост иены против доллара. Среди повышений можно отметить акции Japan Tobacco, подскочившие на 6.4%.
Японский фондовый рынок продолжал расти во вторник, основной причиной стала публикация данных о росте объема промышленного производства до рекордного уровня. Эта новость подтвердила предположения о том, что экономика страны ускоряет темпы роста. Лидировали акции Mitsubishi UFJ Financial Group. На секторе экспортеров, в частности, на акциях Sony и Honda Motor негативно отразился продолжающийся рост иены против доллара. Среди повышений можно отметить акции Japan Tobacco, подскочившие на 6.4%.
Фондовый рынок США также закрылся с понижением. Кроме снижения ниже прогнозов индекса потребительского оптимизма, сильным негативом для участников стало заявление Google о замедлении роста продаж. Акции компаний сферы здравоохранения падали после разочаровывающих отчетов о прибыли производителя медицинского оборудования Hospira и фармацевтической компании King Pharmaceuticals.
Российский фондовый рынок
Во вторник 28 февраля значения российских биржевых индексов сильно упали. Индекс РТС потерял в стоимости 4.19% (63.55 п) и закрылся на отметке 1453.44 пункта, а индекс ММВБ упал на 4.89% при значении закрытия 1320.83 пункта. Объем торгов в «классическом» РТС составил 92 млн долл. В фондовой секции ММВБ объем торгов составил 1.7 млрд долл.
Тенденцию к снижению, которая возникла в конце предыдущих торгов, многие игроки с утра расценили как возможность для покупок, и до 15.00 московского времени рынок рос, хотя и медленными темпами.
Затем на рынке возобновились продажи, которые безоткатно продолжалась до самого окончания торгов. Следует отметить, что аналогично вели себя рынки Германии и Великобритании. Схожую динамику демонстрировал ближний фьючерсный контракт на S&P500. Таким образом, российский рынок вел себя синхронно с мировыми.
Лидером падения среди «голубых фишек» стали акции «Ростелекома», показывавшие на предыдущих торгах рост около 10%. Также сильно потеряли бумаги РАО «ЕЭС России» и «Сургутнефтегаза».
Самой сильной бумагой оказались обыкновенные акции «Татнетфти», не изменившиеся по итогам торгов в цене.
Таким образом, на рынке началась коррекция, масштаб которой предсказать трудно.
Прогноз аналитика фондового отдела Арсена Абрамянца
Окончание месяца участники рынка решили отметить активными распродажами. Такого рынок давно не видел: Лукойл -5,95%, РАО ЕЭС -6,83, Ростлеком -8,60, Газпром -2,85, Сургутнефтегаз – 6,62%, Норильский Никель – 4,23. Индекс ММВБ -4.89% , РТС -4,20%. В целом, коррекция ожидаема и вполне логична: рынок сильно перекуплен + конец месяца. Главным остается вопрос – что же будет дальше? Вчерашнее снижение – это начало более масштабной и продолжительной коррекции или это всего лишь фиксация прибыли в конце месяца и скоро мы вновь увидим рост? Думаю, ответы на эти вопросы мы получим в течение этой недели. Пока можно сказать, что вчерашние объемы торгов не указывают на готовность рынка к серьезной коррекции. По ЛУКОЙЛУ была пробита сильная поддержка на уровне 2350, однако цена подошла к еще более сильной поддержке в районе 2235, индикатор RSI опустился в зону перепроданности, поэтому снижение, скорей всего сегодня не будет. Норильский Никель: была пробита поддержка на уровне 2506.700, следующая находится на уровне 2462 и 2400. По РАО ЕЭС на часовом графике идет отыгрывание фигуры «голова и плечи» с целью снижения до 18,730. Газпром идет к поддержке на уровне 215,260. Индекс ММВБ остановился на отметке 1320.99, пробив этот уровень, открывается дорога на 1256.
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Рынок нефти
Цены на нефть снизились во вторник в связи с ослаблением беспокойств участников по поводу прекращения поставок из Ирана, Нигерии, Саудовской Аравии и Ирака. По итогам торгов на NYMEX, апрельский фьючерс на легкую нефть подешевел на 0.40 долл. до 60.60 долл. за баррель. На лондонской Intercontinental Exchange Брент-смесь с отгрузкой в апреле закрылась на уровне 61 долл. за баррель, на 1 цент выше, чем накануне.
В пятницу цены на нефть резко взлетели после атаки боевиков-смертников на крупнейший нефтяной комплекс в Саудовской Аравии. По мнению аналитиков, несмотря на то, что поставки находятся на достаточно высоком уроне, риски, связанные с политической нестабильностью и терроризмом, будут удерживать цены от дальнейшего снижения.
Рынок металлов
Цены на золото выросли во вторник на фоне покупок биржевыми спекулянтами и инвестиционными фондами, связанными с ослаблением доллара и рядом позитивных технических факторов. По итогам торгов на COMEX, апрельский золотой фьючерс подорожал на 6.9 долл. до 563.9 долл. за т.у., в течение торгов цена колебалась в диапазоне 555.1 – 564.1 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 556 долл. за т.у.
По мнению ряда аналитиков, после взлома уровня сопротивления 560 долл. за т.у. рост продолжался в связи со срабатыванием приказов «стоп-лосс». Также росли цены на серебро в связи с ожиданиями рынка роста спроса на этот металл.
