Обзор валютного рынка на 24 января 2006 года, вторник
|

Обзор валютного рынка на 24 января 2006 года, вторник

FOREX

Котировки доллара понизились против ведущих мировых валют на мировом валютном рынке в понедельник. Курс евро по отношению к доллару вырос до четырехлетнего максимума. Причиной усиления европейской валюты является заявление ведущего экономиста европейского Центробанка О.Иссинга (O.Issing) о том, что денежные власти еврозоны должны предупредить рост инфляционных процессов, вызванный продолжающимся повышением нефтяных цен. Также негативом для доллара стало выступление президента Резервного банка Сент-Луиса В.Пула (W.Poole), в котором он заявил о том, что в данный момент он менее обеспокоен темпами роста инфляции, чем полгода назад. Кроме того, В.Пул выразил уверенность в том, что ФРС прекратит серию увеличений размера ставок после одного или двух повышений.

EUR/USD

Евро достиг четырехмесячных максимумов к доллару благодаря оптимистичному заявлению главы Банка Австрии Либшера, по словам которого процентные ставки в еврозоне «очень низки», а денежно-кредитная политика ЕЦБ «очень экспансивна». Рынок истолковал его слова как указание на возможность повышения ставок в обозримом будущем. Кроме того, ослаблению доллара способствовали  предупреждение президента ФРС Гейтнера об угрозе роста двойного дефицита США, геополитическая напряженность вокруг Ирана, цены на нефть, приближающиеся к отметке 70 долл. за баррель,  а также опасения по поводу показателей прибыли ряда крупных компаний, публикуемых на этой неделе. Поддержки – 1.2186 и 1.2073 долл./евро, сопротивления – 1.2360 и 1.2421 долл./евро.

USD/JPY

Японская иена также укрепилась к доллару, хотя скандал вокруг Интернет-компании Livedoor продолжает негативно влиять на рынок. По всей видимости, часть инвесторов вкладывает в иену, хеджируя свои риски на фондовом рынке, который продолжает падать. Аналитики отмечают, что затяжное падение индекса Nikkei дает Банку Японии хороший повод для того, чтобы прислушаться к просьбам правительства и не спешить с повышением ставок. Напомним, что в конце прошлой недели глава Банка Японии Фукуи заявил, что Банк изучит различные показатели, прежде чем принимать решения по ставкам. Правительство страны настаивает на том, чтобы Банк рассматривал в качестве ключевого показателя инфляции дефлятор ВВП. Поддержки – 113.92 и 113.43 иен/долл., сопротивления – 115.11 и 115.81 иен/долл.

GBP/USD

Британский фунт ощутимо повысился к доллару, как и другие мейджоры. В среду Банк Англии должен опубликовать материалы последнего заседания по вопросу о процентных ставках, прошедшего 11-12 января. Рынок предполагает, что правление, возможно, на этот раз проголосовало единогласно за сохранение ставок, тогда как ранее 1 из 9 членов голосовал за снижение на 0.25 п.п. Однако рост цен на нефть и оптимистичный отчет по розничным продажам делают снижение ставок еще несколько менее вероятным. Поддержки – 1.7746 и 1.7627 долл./фунт, сопротивления – 1.7930 и 1.7995 долл./фунт.

Прогноз аналитика фондового отдела Арсена Абрамянца

Сегодня стоит обратить внимание на часовой график акций компании Норильский Никель. Отчетливо просматривается формирование фигуры “двойная вершина”(смотрите 20 и 23 января). После пробития уровня 2294 можно открывать короткие позиции с целью 2238. До тех пор удерживать длинные позиции. Ростелеком: на данный момент наиболее вероятно дальнейшее снижение цены. Лукойл: вчерашнее закрытие произошло ниже уровня 2147, в сочетании с небольшой коррекцией на рынке нефти более вероятно снижения цены до 2129, 2100. Газпром: поддержка – 215.260, 208.411, 195,350; сопротивление – 221.803, 228,000.

ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.  

USD/CHF

Швейцарский франк и на этот раз повторил движение валютной пары доллар/евро. Поддержки – 1.2503 и 1.2435 франк/долл., сопротивления – 1.2704 и 1.2837 франк/долл.

USD/RUR

Доллар продолжил падение на российском валютном рынке в понедельник, дневное снижение стало самым сильным в наступившем году. Сессия расчетами “завтра” открылась на дневном максимуме 28.0900 руб. за долл., на 18.49 коп. ниже закрытия пятницы. В течение торгов доллар преимущественно понижался, дневной минимум был зафиксирован на уровне 27.9701 руб. за долл. Рынок закрылся на отметке 28.0000 руб. за долл., на 27.49 коп. ниже, чем накануне. Средневзвешенный курс упал на 26.70 коп. до 28.0248 руб. за долл. Торговая активность снизилась до 1158.68 млн долл. с 2218.65 млн долл. в пятницу.

Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «Сегодня в отсутствие значимых макроэкономических новостей мы ожидаем спокойную торговлю на рынке Форекс в основных валютных парах. Полагаем, что после резкого падение доллара в пятницу и понедельник, вторник пройдет под знаком консолидации. Так курс евро/доллар должен закрепиться на новых уровнях 1.2250/1.23, а фунт/доллар на уровне 1.7850. Явным фаворитом на фоне политической напряженности вокруг Ирана остается шв. франк. Мы полагаем, что отметка 1.25 шв. франка за один доллар США достижима уже в ближайшее время»

ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.  

Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)

USD/CHF.

Пара падает. Сопротивление – 1.2670. Поддержка – 1.2250. Стратегия – держать короткую позицию.

GBP/USD.

Пара немного выросла. Поддержка – 1.7720. Сопротивление 1.7900. Стратегия – держать длинную позицию.

GBP/JPY.

Пара торгуется возле верхней границы канала. Поддержка – 202.8. Сопротивление – 205. Стратегия – покупки при пробое сопротивления.

Анализ производился на дневных свечках по системе, основанной на индикаторе Ишимоку. Подтверждением отбоя от уровней могут служить сигналы осцилляторов на меньших периодах.

Макроэкономика

В США индекс опережающих экономических показателей вырос на 0.1% в декабре (прогноз +0.2%) после повышения на 0.5% в ноябре.

Мировые фондовые рынки

Японский фондовый рынок в понедельник вновь испытал сильное падение. Котировки акций японских компаний понижались на фоне негативного закрытия фондового рынка США в пятницу, продемонстрировавшего наиболее сильное за более, чем два года, дневное снижение. Наиболее заметно подешевели акции экспортноориентированных компаний. Также сильным негативом для японского фондового рынка стал рост нефтяных цен, преодолевших отметку 69 долл. за баррель. Продолжали падать акции компании Livedoor, против которой ведется расследование.

Европейские фондовые рынки также понизились. Пессимизму игроков способствовал рост цен до четырехмесячных максимумов, а также падение доллара против евро. В банковском секторе дешевели акции HSBC после снижения Goldman Sachs рейтинга акций компании в связи с ухудшением перспектив кредитования американских потребителей. Среди компаний, чья продукция ориентирована на рынок США, наиболее сильно упали акции L’Oreal. В секторе транспортных компаний понизились котировки акций Ryanair, крупнейшего в регионе дисконтного авиаперевозчика. Росли акции телекомов, включая Vodafone.

Фондовый рынок США закрылся в плюсе в понедельник после наиболее сильного почти за три года дневного падения в пятницу. На рынок положительно повлиял рост квартальных прибылей таких компаний, как American Express и Ford Motor, а также снижение цен на нефть. На сектор автопроизводителей также позитивно влияла информация о планах Ford закрыть 14 заводов и сократить численность рабочих мест на 30 тыс. Продолжали снижаться котировки в технологическом секторе.

Российский фондовый рынок

Понедельник 23 января российский рынок акций встретил в условиях негативного закрытия рынков США и Европы. Индекс DJIA потерял около 200 пунктов и закрылся чуть ниже отметки в 10700 пунктов. При этом из-за зимнего похолодания по всему миру выросла цена на нефть, приближаясь в Нью-Йорке к отметке в 69 долл. за баррель. Также стоит отметить начало торгов акциями «Газпрома» на ММВБ, вследствие которого многие игроки ожидали усиленного спроса на эту бумагу.

Открытие торгов действительно произошло вниз по большинству бумаг с ценовым разрывом, при этом на акции «Газпрома» действительно произошел всплеск активности покупателей. Максимальной ценой на ММВБ при открытии стало значение в 239.50 руб, на РТС – 226.98 руб. Дисбаланс цен был быстро нивелирован продавцами, и в остальное время цены на этих площадках были практически одинаковыми. Объем торгов акциями этого эмитента на ММВБ составил 5 млн бумаг против 23 млн в РТС.

В течение дня рынок делал попытки отыграть падение, но в целом это не удалось, и по итогам торгов биржевые индексы понизились. Индекс РТС потерял 0.70% (8.61 п.) и закрылся на отметке в 1295.39 пункта, индекс ММВБ упал на 2.13%, его значение при закрытии торгов составило 1144.10 пункта.

Объем торгов в «классическом» РТС составил 108 млн долл., в фондовой секции ММВБ – 1.26 млрд долл., из них на сделки с акциями пришлось 0.6 млрд долл.

Рынок нефти

Цены на нефть несколько понизились по итогам торгов в понедельник на фоне резкого падения цен на природный газ. В Нью-Йорке легкая нефть с поставкой в марте подешевела на 0.38 долл. до 68.10 долл. за баррель. В Лондоне мартовский контракт на Брент-смесь закрылся на 0.27 долл. ниже пятницы на уровне 66.16 долл. за баррель.

Тем не менее, по мнению аналитиков, рынок энергоносителей склонен к росту в связи с опасениями сокращения поставок из-за возможных санкций против Ирана. Объем нефтяного экспорта из Ирана составляет около 2.5 млн баррелей в сутки. Продолжающиеся беспорядки в Нигерии также добавляют нервозности участникам.

Рынок металлов

Цены на золото выросли в понедельник. По итогам торгов на COMEX, февральский фьючерс подорожал на 4.70 долл. до 558.70 долл. за т.у.

По мнению аналитиков, увеличение цены драгоценного металла обусловлено падением котировок доллара на мировом валютном рынке, что увеличивает привлекательность золота как финансового инструмента. Кроме того, рынок поддерживало беспокойство участников по поводу роста цен на энергоносители, связанное с противостоянием Ирана и стран Запада из-за ядерных исследований Тегерана. Аналитики JPMorgan Chase прогнозируют, что в случае введения санкций против Ирана цены на золото могут достигнуть 800 долл. за т.у.

полный обзор в формате pdf