Обзор валютного рынка на 4 апреля 2006 года, вторник
FOREX
Котировки доллара понизились в понедельник против большинства ведущих мировых валют в понедельник. Основной причиной эксперты считают публикацию пакета макроэкономических данных, продемонстрировавших усиление экономического роста в Европе и Японии, в то время как в США отмечено ослабление экономической активности. Опрос менеджеров по закупкам в еврозоне продемонстрировал усиление активности в промышленности в марте наиболее быстрыми темпами за 5.5 лет. В настоящий момент участники рынка ожидают запланированного на пятницу выхода данных по рынку труда в США, которые могут указать на то, насколько далеко ФРС США может зайти в повышении ставки с нынешних 4.75%.
EUR/USD
Евро вырос против доллара по итогам торговой сессии в понедельник. Аналитики обосновывают повышение котировок евровалюты общей слабостью доллара, однако поддержку евро также оказали сильные данные индекса PMI еврозоны. В Германии значение индикатора активности в промышленности подскочило с 55.8 пункта до 58.1 пункта, максимального за 5.5 лет значения. Во Франции, несмотря на забастовки, данные показателя также улучшились – с 52.2 пункта до 54.6 пункта. Кроме того, Италия, обычно наиболее отстающая в регионе страна, также продемонстрировала позитивный результат – значение индекса выросло с 55.1 пункта до 55.5 пункта. На текущей неделе запланирована публикация большого пакета макроэкономических данных, большинство из них прогнозируются как позитивные для экономики еврозоны. Несмотря на это, эксперты прогнозируют, что ЕЦБ на заседании в четверг оставит размер процентной ставки без изменений. Поддержки – 1.2062 и 1.1988 долл./евро, сопротивления – 1.2180 и 1.2224 долл./евро.
USD/JPY
Котировки иены не претерпели заметных изменений относительно доллара. В течение азиатской сессии курс японской валюты падал на фоне слабых данных индекса Tankan, однако, после присоединения к торгам европейских участников, иена стала быстро восстанавливать позиции. Несмотря на снижение значения индекса, активность в обрабатывающей промышленности Японии в I квартале осталась на высоком уровне. Поддержки – 117.23 и 116.76 иен/долл., сопротивления – 118.50 и 119.30 иен/долл.
GBP/USD
Фунт стерлингов, как и евро, вырос против доллара, однако его усиление было связано, по мнению аналитиков, исключительно со слабостью доллара – макроэкономические данные, обнародованные в Великобритании, не давали игрокам повода для оптимизма. Активность в обрабатывающей промышленности росла в Соединенном Королевстве самыми медленными в ЕС темпами. Банк Англии на текущей неделе также будет решать вопрос о ставках, на фоне смешанной экономической картины пронозируется, что ставка будет оставлена неизменной на уровне 4.5%. Поддержки – 1.7288 и 1.7189 долл./фунт, сопротивления – 1.7446 и 1.7505 долл./фунт.
USD/CHF
Швейцарский франк, против своего обыкновения, не последовал за евро и слабо понизился по итогам торгов против доллара. Поддержки – 1.3000 и 1.2960 франк/долл., сопротивления – 1.3110 и 1.3180 франк/долл.
USD/RUR
Доллар вырос на российском валютном рынке в понедельник, отыграв потери пятницы. Сессия расчетами “завтра” открылась на дневном минимуме 27.7300 руб. за долл., на 2.00 коп. выше закрытия пятницы. Непосредственно после открытия стоимость доллара достигла отметки 27.7700 руб. за долл., после чего котировки американской валюты двигались вбок. Дневной максимум 27.7850 руб. за долл. был зафиксирован в 11:13 мск. Торги завершились на уровне 27.7475 руб. за долл., на 3.25 коп. выше, чем в пятницу. Средневзвешенный курс вырос на 5.42 коп. – до 27.7663 руб. за долл. Торговая активность снизилась до 757.15 млн долл. с 959.89 млн долл. в пятницу.
Комментарий
Комментарий начальника аналитического отдела компании «Калита-Финанс», Алексея Вязовского: «Пара евро/доллар движется к верхней границе торгового канала – 1.2220. В случае пробития данного уровня, можно говорить о возобновлении растущего тренда. Главное событие, которое предстоит на этой неделе – это заседание Европейского центрального банка, посвященное процентным ставками и монетарной политики в четверг, а также публикация данных по рынку труда в США за март в пятницу. Оба эти события могут способствовать пробитию верхней границы торгового канала»
ФГ «Калита-Финанс» не несет ответственность за торговые решения, принятые на основании данного комментария.
Прогноз Айрата Гирфанова (клиент ФГ Калита-Финанс)
USD/CHF.
Пара падает. Сопротивление – 1.3120. Поддержка – 1.2980. Стратегия – держать короткую позицию.
GBP/USD.
Пара консолидируется. Поддержка – 1.7310. Сопротивление – 1.7530. Стратегия – вне рынка.
GBP/JPY.
Пара консолидируется. Поддержка – 203. Сопротивление – 206.1. Стратегия – открывать короткую позицию после пробоя поддержки.
Анализ производится на дневных свечках.
Макроэкономика
В Японии квартальный индекс делового оптимизма в промышленности снизился до 20 пункта в марте с 21 пунктов в декабре (прогноз 23 пункта).
В США индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности (ISM) упал до 55.2 пункта в марте с 56.7 пункта в феврале (прогноз 57.7 пункта). Объем расходов на жилищное строительство вырос на 0.8% в феврале до уровня после роста на 0.4% в январе (прогноз +0.4%)
Мировые фондовые рынки
Фондовые индексы на Токийской бирже выросли по итогам торгов в понедельник, Topix закрылся на максимальной отметке более чем за шесть лет. Лидировали акции крупнейших в стране производителей, таких как Canon и Toyota Motor. Данные квартального опроса Tankan Банка Японии продемонстрировали, что компании ожидают большего роста объема капиталовложений, чем прогнозировали аналитики. Эта информация перевесила негативные данные о неожиданном снижении оптимизма среди крупнейших производителей. Для экспортеров позитивом стали данные о падении иены против доллара на фоне слухов о том, что Банк Японии может оставить ставки на околонулевом уровне.
Европейские индексы выросли в понедельник после падения на торгах в пятницу. Основной причиной ралли стал оптимизм инвесторов, что рост объема сделок M&A приведет к повышению фондовых индикаторов, несмотря на замедление темпов повышения корпоративной прибыли. Котировки Alcatel подскочили после того как компания договорилась о покупке Lucent Technologies за $13.4 млрд. Прирост стоимости акций Rank Group Plc оказался наиболее стремительным за последние четыре месяца после того, как The Business сообщила, что Blackstone Group LP заинтересована в покупке оператора сети ресторанов, отелей и казино Hard Rock. Акции компании ABB Ltd. выросли после того как компания заявила о том, что изыскала средства для покрытия издержек в размере $1,43 млрд., связанных с «асбестовыми исками».
На фондовом рынке США в начале торгов цены росли, однако во второй половине торгов ралли прекратилось в связи с негативным влиянием на настроения игроков признаков усиления инфляционных процессов. В течение торгов индексы достигли максимальных с 2001 года уровней, пока снижение, начавшееся в последний час сессии, не свело на нет большую часть роста. Новость о покупке Lucent компанией Alcatel, укреплявшая уверенность в росте корпоративных прибылей, поддерживала индексы в первой половине торгов. Среди сырьевых компаний лидировали акции Phelps Dodge на фоне роста цен на медь до рекордного уровня.
Российский фондовый рынок
В понедельник 3 апреля рост на российском рынке акций продолжился на фоне улучшения ликвидности на рынке МБК (ставки overnight около 3%) и росте стоимости нефти в Нью-Йорке (67 долл. за баррель).
Открытие торгов произошло вверх, и к полудню биржевые индексы достигли максимальных за день значений. Остальное время котировки акций колебались в боковом коридоре, а закрытие произошло близко к максимальным значениям.
Лидером роста стали обыкновенные акции РАО «ЕЭС России» (+6.39). Также очень хорошо выглядели бумаги нефтяных компаний. При этом привилегированные акции «АвтоВАЗа», «Аэрофлота» и «Сургутнефтегаз» несколько понизились в цене.
По итогам торгов индекс РТС вырос на 1.11% (15.89 п) и закрылся на отметке в 1450.88 пунктов, индекс ММВБ прибавил 1.37 % при значении закрытия 1316.93 пункта.
Объем торгов на «классическом» РТС продолжает оставаться на среднем уровне – 78 млн долл. В фондовой секции ММВБ на сделки с акциями пришлось 1.2 млрд долл., при этом большой оборот пришелся на сделки с акциями РАО «ЕЭС России» и «Ростелекома».
Рынок нефти
Цены на нефть выросли по итогам торгов в понедельник, преодолев в ходе торгов в Нью-Йорке отметку 67 долл. за баррель. По итогам торгов на NYMEX, майский фьючерс на легкую нефть подорожал на 0.11 долл. до 66.74 долл. за баррель, дневной максимум был зафиксирован на отметке 67.90 долл. за баррель. На лондонской Intercontinental Exchange Брент-смесь с отгрузкой в мае закрылась на уровне 66.84 долл. за баррель, на 0.93 долл. выше, чем накануне.
На игроков, как и прежде, влияли опасения по поводу возможного прекращения поставок нефти из Ирана и Нигерии. Иран заявил в понедельник, что были успешно проведены испытания новой торпеды. По мнению экспертов, это означает ведущуюся в стране подготовку к возможной войне в Персидском заливе.
На прошедшей неделе цены росли под влиянием данных о сокращении запасов бензина в США.
Рынок металлов
Цены на золото заметно повысились по итогам торгов в понедельник. По итогам торгов на COMEX, июньский золотой фьючерс подорожал на 7.60 долл. – до 594.30 долл. за т.у., максимального уровня с января 1981 года. В течение торгов стоимость фьючерса колебалась в диапазоне 586.30 – 596.80 долл. за т.у. В Лондоне спотовая цена, по данным вечернего фиксинга, составила 587 долл. за т.у.
Причиной активных покупок, по мнению экспертов, стало достижение ценами 25-летних максимумов. Кроме того, рынок поддерживают ожидания, что цены вскоре преодолеют психологически важную отметку 600 долл. за т.у. На настроениях игроков в Лондоне и Нью-Йорке также отразился резкий рост стоимости драгметаллов на Tocom.
